作者sky22485816 (玻利维亚)
看板Stock
标题[标的] 大盘 机器学习多
时间Thu Jul 18 15:15:45 2024
标的：
台指相关商品
分类：多/空/讨论/心得
多
分析/正文：
利用RadiusNeighborsRegressor分析多项常见技术指标
包括但不限於价格、KD、成交量等技术分析指标
根据历史上相似的交易日绩效来进行20个交易日後的价格预测
然後设定阈值来参与交易
多单 +500,+1500,+350,+250,
-150 +750 +340 +2000,
+800
空单 +130 ,+170 , -280 ,-670
模型数据更新日期06/22
中间有一两次达到阈值没交易如24/6/19
单纯就是忘了
这是近期模型预测20个交易日後的收益图
https://imgur.com/a/tAGA6qc
进退场机制：
以7/18日盘收盘价为基准做多持有20日
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.134.213.178 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1721286947.A.A05.html
1F：推 Crushredkiss: 刚进场就赚钱 07/18 15:16
2F：→ baka1412 : 0.0好 07/18 15:17
3F：推 SSglamr : 又多啊，稳了 07/18 15:18
4F：→ Crushredkiss: 刚好验证一下这种上冲下洗盘能不能赚钱 07/18 15:18
5F：推 coolice0825 : 线仙机器推一个 07/18 15:18
6F：→ devidevi : 多??? 07/18 15:18
7F：推 ghytrfvbnmju: 抱歉问一下，7/18 600是指未来20天收益600点吗 07/18 15:18
准确来说是，过去相似的交易日平均持有20日的期望值为600点
我回测的模型操作是只用期望值当作决定是否参与交易的基准
不会参考这个数值来设定停损停利，所以会有大赚大赔的情况发生
如果要以期望值当作波段高点来做交易，进场参考价当作低点进进出出
逻辑上是可以，但我没有完整的测试数据
8F：→ devidevi : 20日後还真的有可能是多，但5日内很难说 07/18 15:20
9F：推 phxcon : 推 07/18 15:21
10F：推 topfree : 推一个 07/18 15:21
11F：推 z7956234 : 推推！感谢sky大大分享！做多走起！ 07/18 15:23
12F：推 rockmaxdash : 机器线仙来了 07/18 15:23
13F：推 zo4j4 : 来了来了！！！就等这个 07/18 15:23
※ 编辑: sky22485816 (220.134.213.178 台湾), 07/18/2024 15:28:13
14F：→ YLTYY : GG嘎一下就有 07/18 15:24
15F：推 jknm0510a : 大神的模型终於又来了 07/18 15:24
16F：→ inoce : 好的 信你了 07/18 15:28
17F：推 idfzmx : 抱歉小弟不懂有人能教学下楼主的图怎麽解读吗？ 07/18 15:28
18F：→ lpmybig : 推 07/18 15:30
19F：→ smile76 : 上次跟你单有赚钱，这次一样跟了 谢谢哥 07/18 15:32
20F：推 ntust661 : 版大有想说利用这个方式去操作选择权吗? 07/18 15:32
想是有想过，但我选择权不太懂
想先把时间时间花在短线算法交易，多商品多策略。
21F：推 ghytrfvbnmju: 了解，谢谢说明。 07/18 15:34
22F：推 devidevi : 如果是多，买正2这样?? 07/18 15:34
23F：→ a282172002 : 这一类的模型文是可以拿来做一点参考 07/18 15:38
24F：推 Liandh : 出现了！刚好今天小正2进了两张！ 07/18 15:41
※ 编辑: sky22485816 (220.134.213.178 台湾), 07/18/2024 15:44:36
25F：推 tim96tim : 今天就这篇最合胃口！ 07/18 15:45
26F：推 qw5980162 : 买2口小台支持！ 07/18 15:45
27F：推 topfree : 选择权吃时间吃很重 就算看对方向都有可能被时间因 07/18 15:47
28F：→ topfree : 素吃掉获利 07/18 15:47
29F：推 agvnol : 会赢喔 07/18 15:48
30F：推 zerro7 : 明天跟! 07/18 15:49
31F：→ asjh612 : 明天小跟看看 07/18 15:50
32F：推 shangle : 感恩分享高点压力大概就2w4 07/18 15:51
33F：推 Mosskappa : 请问买台积跟tsm有什麽不同吗？ 想买惹 07/18 15:54
34F：推 c928 : 早上有先买一口 07/18 15:59
35F：推 dnzteeqrq : 推 07/18 16:01
36F：推 rahim : 推一个 07/18 16:05
37F：推 tony880930 : 老大 终於等到你 07/18 16:16
38F：推 billchen123 : a了一下你的文 结果上感觉还没抓到趋势反转点 07/18 16:27
39F：→ billchen123 : 大概Lag约2个月的时间差才修正你的趋势结果 07/18 16:27
40F：→ billchen123 : 你的自变数试试看 T-7交易日之值 让模型参考前几fu 07/18 16:28
41F：→ billchen123 : 参考前几期数值 07/18 16:28
请问你建议是，让模型参考前几日的Regression数值吗?
或是同时参考前几日的feature来做Regression?
一个可能的原因是资料更新频率
现在分享的这一版，在回测时资料更新频率是3个月
每三个月淘汰最旧的资料并加入最新的资料
像今年初的涨势启动後因为资料没更新，就一直没有讯号
3月更新後，信号的出现频率就增加了
会设定三个月的原因主要也是计算量的因素
当时只是想知道简单的模型、简单的交易逻辑到底有没有机会获利。
所以初始设计并不复杂
後面改进的版本有减少资料更新的时间以及更动态的持仓
简述方式就是将Regression数值映射到五个状态
开仓多单、持有多单(平空单)、空手、持有空单(平多单)、开仓空单
每天根据这些分析状态来交易，不再是持有20日平仓
但从分享的角度而言太麻烦了，旧有策略还活着就继续分享
(这也是我为什麽会少发文，想到它才会回来看)
42F：推 roso4258 : 娘子快看有神仙 07/18 16:30
43F：推 Liandh : 可以请问大大6/19预测是+几点吗? 07/18 16:32
44F：推 smilelovers : 跟！感谢分享 07/18 16:34
45F：推 smile76 : 期货要跟就是22口大台哥跟这位线仙哥，胜率超高 07/18 16:57
46F：→ smile76 : 好人一生平安，三点多买现在马上赚钱 07/18 16:58
47F：推 redcarp0702 : 等好久终於回来了 07/18 17:04
※ 编辑: sky22485816 (220.134.213.178 台湾), 07/18/2024 17:26:17
48F：推 sugarphone : 同样的模型在美股收益如何？ 07/18 17:17
49F：→ sugarphone : 有办法验证同样模型在多市场适用程度吗？ 07/18 17:17
若使用同样技术指标特徵同样指标参数，但可改变特徵的参考权重的模拟下
目前我在跑比较新的版本有同时做日经、中国A50、美指 共五个商品
但因为这个模型交易的频率比较低
实单方面还没能在统计基础上显着打败该商品，但还是有赚钱就是了
51F：→ max01132003 : 程式进多单 07/18 17:18
52F：→ adriano7431 : 往上600点而已 是这样要看吗0.0 看来这边是要做个大 07/18 17:19
53F：→ adriano7431 : 头了 07/18 17:19
※ 编辑: sky22485816 (220.134.213.178 台湾), 07/18/2024 17:31:08
54F：推 holebro : 我都卖了你才发 07/18 18:05
55F：→ holebro : 明天跟上 07/18 18:07
56F：→ Crushredkiss: 前面大多头 机器人赚很爽 盘整或下跌看机器人能赚吗 07/18 18:13
57F：→ Crushredkiss: 如果也能赚就代表成功了 07/18 18:13
58F：推 mshali : 推 07/18 18:24
59F：推 yoyodio : 回档罗 07/18 18:26
60F：推 LipaCat5566 : 小心机魂搞你 07/18 18:49
61F：推 jack990568 : 太赞啦！ 07/18 20:20
62F：推 harpuia : 好有趣，续观察，感谢分享 07/18 21:08
63F：推 smile76 : 超出我跌幅预期只能先吃笋了，还是感谢哥分享 07/18 22:49
64F：推 tony880930 : 丸子了老大 07/18 23:47
65F：推 breakfastboy: 策略有赢有输 胜率目前看起来很高 推分享 07/19 00:17
66F：推 n22535757 : 持续观察…刚好这波很值得测试 07/19 03:31
67F：推 Liandh : 是说7/11那条预测能实现就太神了 07/19 08:23
68F：推 zo4j4 : 我好奇711那天的模型跑出来也是预期涨？ 07/19 08:59
69F：推 ghytrfvbnmju: 他是算持有20天的报酬期望值，不是明天一根+多少 07/19 09:18
70F：推 zo4j4 : 楼上没看明白，我意思是7/11以後的20天也是预期涨 07/19 10:06
71F：→ zo4j4 : ，那就代表20天後突破新高 07/19 10:06
模型主要是参考过去数据去整理资讯
在23年中的时候，多是高点回档发出讯号 (交易阈值可能两三百)
而今年在春节之後
因为涨势太猛了(交易阈值现在都五六百)
所以数据上会认为追突破是一个具有高期望值的交易方式
它只是相信过去的模式未来会继续持续一段时间
所以如果有什麽基本面改变之类的，导致行情有变化
吃损应是必然会发生的现象
你可以想像，多头时期假设月线是支撑
所以模型总在价格接近月线发出买进讯号
一旦行情即将转变走弱，月线变成压力
在转换的过渡期中，它仍可能会在月线发出买入
(因为过去的资料显示月线买入具有高期望值)
就会导致亏损了。
价格得走弱一阵子後，模型更新了数据
才会知道现在可能在月线买入的期望值不高
并且修正交易讯号的产生
73F：推 coolice0825 : 楼上QQ 07/19 13:26
※ 编辑: sky22485816 (220.134.213.178 台湾), 07/19/2024 14:37:23
74F：推 bryanma : 今天这样有新的期望值吗？ 07/19 17:12
EV:752 Neighbors:37 WR:0.89
※ 编辑: sky22485816 (220.134.213.178 台湾), 07/19/2024 17:29:41
75F：推 Liandh : 越来越高XD 07/19 21:18
76F：推 GlassHeartHo: 如果照最新的期望值是建议继续持仓吗？盈亏自负 07/19 21:34
77F：推 altakii : 想请问neighbor是什麽意思 谢谢 07/19 23:20
78F：推 smile76 : 大哥都说持有20日了，只是我部位开比较大只能先停损 07/19 23:49
79F：→ smile76 : 不然我的多单也想继续放着 07/19 23:49
80F：→ Liandh : 原来619的数据在另一篇，还是有达标，太神了 07/20 02:44
81F：推 zo4j4 : 这次不一样？QQ 07/25 19:10
82F：推 smile76 : 挂22000多单两口 等等来抢反弹 07/26 11:11
83F：推 huan402 : 好奇机器的保证金有放够吗单还在吗0.0 07/26 15:28
84F：→ sky22485816 : 单还在的 我日内周内都在做 保证金很够QQ 07/29 16:54
85F：推 zo4j4 : 线仙大有再跑模型加码吗？ 07/30 08:21
86F：→ sky22485816 : 有跑但是没有加码，从发文到今天收盘模型EV都持续发 07/30 14:59
87F：→ sky22485816 : 进讯号，通常我加码的条件是模型脱离买进讯号域值後 07/30 15:00
88F：→ sky22485816 : 又重新进入交易域值 才会再进行买进 07/30 15:01
89F：推 kakaloto : 请问台风天不算的话 预计是几号+600 谢谢 07/31 23:52
8/19?
另外一提如果EV出现下图的状况，我可能会提早平仓，到时候在发文
就是当价格下探的同时EV也同时有大幅下跌的状况
https://imgur.com/uA2LOob
※ 编辑: sky22485816 (220.134.213.178 台湾), 08/02/2024 14:55:33
90F：推 stevenhot : 请问还在预期范围内吗 08/02 18:07
91F：→ sky22485816 : 礼拜一跑新的收盘数据才知道，我自己有点担心就是了 08/02 21:28
92F：推 zo4j4 : 看起来满可怕的 08/03 13:16
93F：→ zo4j4 : 但是看的贪婪恐惧指数，又觉得应该要违反人性去进 08/03 13:16
94F：→ zo4j4 : 场才是XD 08/03 13:16
95F：推 smile76 : 我也是打算周一进场多单 08/03 19:43
96F：推 skying85 : 感觉超刺激XD 08/05 09:27
97F：推 smile76 : 一起床天崩地裂 2万点有捡到一口小台 08/05 11:07