作者sky22485816 (玻利維亞)
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標題Re: [標的] 大盤 機器學習線仙多
時間Wed Jun 12 17:30:25 2024
各位朋友大家好
今天記得平倉唷
大概+800點? (沒有仔細算)
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閒聊:
最近在玩卡曼濾波器
可能是我太笨，沒有感受到這東西強大的地方
有沒有高手可以給個方向?(不用細節)
另外推薦自己覺得不錯的入門書
Quantitative Trading (Ernest P. Chan)
書有點舊，部分內容不合時宜，但很多觀念還是不錯的
※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言：
: 標的：
: 台指近月
: 自分享以來的績效
: 多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340 +2000(明天收盤結算)
: 空單 +130 ,+170 , -280 ,-670
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
: 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
: 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
: 然後設定閾值來參與交易
: 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
: https://imgur.com/a/MgDvImX
: 進退場機制：
: 其實正確的訊號發出是在5/15號日盤收盤
: 以5/15 6月期收盤價為基準21247買入做多持有20天
: 昨天下單機壞掉很躁..都忙著處理下單機跟盯盤手操
: 另外跟大家提醒一下
: 我觀察以往訊號容易出在高點回檔的時候(分享以後的數據)
: 這次是在高點出的訊號，有點不太一樣
: 我應該是小玩一口
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1F：推 yumiq17 : 跟了小賺便當錢，謝謝06/12 17:34
2F：→ xperiaxa : 真的強06/12 17:34
3F：推 octangus07 : 厲害推06/12 17:34
4F：→ distantblc : 機器線仙屌打真人==06/12 17:41
5F：推 BLUESKY101 : 猛06/12 17:41
6F：推 kurapica1106: 推推 機械線仙讚06/12 17:47
7F：推 PitzMan : 神LoL06/12 17:47
8F：推 a089851583 : 太強了06/12 17:48
9F：推 poisonB : 機器線仙讚讚讚06/12 17:49
10F：推 cct1121 : 有料06/12 17:50
11F：推 holebro : 等老師下次發文06/12 17:53
12F：推 kyo14918 : 好強06/12 17:53
13F：推 ntust661 : 賺爛！06/12 17:53
14F：→ baka1412 : ==06/12 17:54
15F：→ jababa520 : KF主要是修正古典線性/非線性模型fit不好的epsilon06/12 17:57
16F：→ jababa520 : 項，現在這些資訊量早就在你fit ML model就會學起06/12 17:57
17F：→ jababa520 : 來了，不會讓你等到殘差還可以撈出點東西…06/12 17:57
18F：→ jababa520 : 如果你知道還有資訊量沒解釋，那麼就應該去增加因子06/12 18:00
19F：→ jababa520 : ，不是碰運氣用KF濾出來06/12 18:00
剛去參加網紅型態學線仙分享會
比較晚回
我不是在嘗試把ML model的前或後接上濾波器
只是單純想玩玩看價格/技術指標 加上 KF能搞出什麼東西。
看很多文章都說KF比較強大（如 動態均線），但我自己感覺是還好
20F：推 coolice0825 : 厲害06/12 18:02
21F：推 n555123 : 智械線仙06/12 18:04
22F：推 topfree : 厲害！06/12 18:05
23F：推 phxcon : 推06/12 18:06
24F：推 mom213 : 卡爾曼過時了06/12 18:06
25F：→ hcwang1126 : QQ 以前算星歷好用06/12 18:20
26F：推 mshali : 推06/12 18:23
27F：推 Evajavaleon : 感謝帶領賺錢06/12 18:23
28F：→ c928 : 差不多800點，線仙萬歲。重點是有新訊號嗎XD06/12 18:26
29F：推 Nocp : 強06/12 18:26
30F：推 justhit666 : 機器線仙又贏06/12 18:40
31F：推 agvnol : 太強啦！高歌離席06/12 18:55
32F：推 oheday : 推06/12 19:14
33F：推 super6602 : 古典控制可以丟了 創造這麼多理論 不如把NN加大06/12 19:25
34F：推 Liandh : 買的是正2，續抱，期待大大下次發文06/12 19:26
35F：→ Liandh : 也賺了6-7%左右06/12 19:27
36F：推 x9060000456 : 推 超強06/12 19:37
37F：推 zo4j4 : 請問大大最近還有新的提示嗎06/12 19:44
38F：→ asjh612 : 真猛...06/12 19:48
39F：噓 askaa : 1/4號 我就有提醒你 今年是 大多頭06/12 19:59
40F：→ askaa : 現在停利也太怪 根本沒漲完 你的程式還需要修正06/12 19:59
41F：→ askaa : 如果還只是一大台 代表你信心不夠 請再加油06/12 20:00
42F：→ askaa : 幫你算好了 1/4到現在 +4500點06/12 20:09
朋友你可能不太懂一般ML設計交易模型的幾種模式，我只是選了最常見的一種。
另外，如果你是想要做更長週期，那麼在每一筆交易都是獨立行為的前提下，你需要多少的
Forward Test時間才能收集足夠的數據可以在90%信心水平上下拒絕統計上的虛無假設，證
明該交易策略可以勝過大盤呢？
43F：→ lifeowner : 他的算法又不是恩恩 還加大咧06/12 20:26
44F：推 z5582143 : 線神卡爾曼06/12 20:27
45F：→ bnn : 他train的model就是一個月的(20日)06/12 20:28
46F：推 hwei9582905 : +上這800點，他賺超過4500點欸，線仙真的有用06/12 21:13
※ 編輯: sky22485816 (223.140.105.183 臺灣), 06/12/2024 22:04:27
47F：推 smile76 : 上次跟你單期貨有賺錢 謝謝哥 06/12 22:06
48F：推 kakaloto : 好奇問，這個演算法是預測未來二十天還是三十天？ 06/12 23:54
二十個交易日
※ 編輯: sky22485816 (114.24.83.58 臺灣), 06/13/2024 00:17:33
49F：噓 askaa : 朋友 你又少賺多少了? 07/04 16:33