作者sky22485816 (玻利维亚)
看板Stock
标题Re: [标的] 大盘 机器学习线仙多
时间Wed Jun 12 17:30:25 2024
各位朋友大家好
今天记得平仓唷
大概+800点? (没有仔细算)
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闲聊:
最近在玩卡曼滤波器
可能是我太笨，没有感受到这东西强大的地方
有没有高手可以给个方向?(不用细节)
另外推荐自己觉得不错的入门书
Quantitative Trading (Ernest P. Chan)
书有点旧，部分内容不合时宜，但很多观念还是不错的
※ 引述《sky22485816 (玻利维亚)》之铭言：
: 标的：
: 台指近月
: 自分享以来的绩效
: 多单 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340 +2000(明天收盘结算)
: 空单 +130 ,+170 , -280 ,-670
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多项常见技术指标
: 包括但不限於价格、KD、成交量等技术分析指标
: 根据历史上相似的交易日绩效来进行20个交易日後的价格预测
: 然後设定阈值来参与交易
: 这是近期模型预测20个交易日後的收益图
: https://imgur.com/a/MgDvImX
: 进退场机制：
: 其实正确的讯号发出是在5/15号日盘收盘
: 以5/15 6月期收盘价为基准21247买入做多持有20天
: 昨天下单机坏掉很躁..都忙着处理下单机跟盯盘手操
: 另外跟大家提醒一下
: 我观察以往讯号容易出在高点回档的时候(分享以後的数据)
: 这次是在高点出的讯号，有点不太一样
: 我应该是小玩一口
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1F：推 yumiq17 : 跟了小赚便当钱，谢谢06/12 17:34
2F：→ xperiaxa : 真的强06/12 17:34
3F：推 octangus07 : 厉害推06/12 17:34
4F：→ distantblc : 机器线仙屌打真人==06/12 17:41
5F：推 BLUESKY101 : 猛06/12 17:41
6F：推 kurapica1106: 推推 机械线仙赞06/12 17:47
7F：推 PitzMan : 神LoL06/12 17:47
8F：推 a089851583 : 太强了06/12 17:48
9F：推 poisonB : 机器线仙赞赞赞06/12 17:49
10F：推 cct1121 : 有料06/12 17:50
11F：推 holebro : 等老师下次发文06/12 17:53
12F：推 kyo14918 : 好强06/12 17:53
13F：推 ntust661 : 赚烂！06/12 17:53
14F：→ baka1412 : ==06/12 17:54
15F：→ jababa520 : KF主要是修正古典线性/非线性模型fit不好的epsilon06/12 17:57
16F：→ jababa520 : 项，现在这些资讯量早就在你fit ML model就会学起06/12 17:57
17F：→ jababa520 : 来了，不会让你等到残差还可以捞出点东西…06/12 17:57
18F：→ jababa520 : 如果你知道还有资讯量没解释，那麽就应该去增加因子06/12 18:00
19F：→ jababa520 : ，不是碰运气用KF滤出来06/12 18:00
刚去参加网红型态学线仙分享会
比较晚回
我不是在尝试把ML model的前或後接上滤波器
只是单纯想玩玩看价格/技术指标 加上 KF能搞出什麽东西。
看很多文章都说KF比较强大（如 动态均线），但我自己感觉是还好
20F：推 coolice0825 : 厉害06/12 18:02
21F：推 n555123 : 智械线仙06/12 18:04
22F：推 topfree : 厉害！06/12 18:05
23F：推 phxcon : 推06/12 18:06
24F：推 mom213 : 卡尔曼过时了06/12 18:06
25F：→ hcwang1126 : QQ 以前算星历好用06/12 18:20
26F：推 mshali : 推06/12 18:23
27F：推 Evajavaleon : 感谢带领赚钱06/12 18:23
28F：→ c928 : 差不多800点，线仙万岁。重点是有新讯号吗XD06/12 18:26
29F：推 Nocp : 强06/12 18:26
30F：推 justhit666 : 机器线仙又赢06/12 18:40
31F：推 agvnol : 太强啦！高歌离席06/12 18:55
32F：推 oheday : 推06/12 19:14
33F：推 super6602 : 古典控制可以丢了 创造这麽多理论 不如把NN加大06/12 19:25
34F：推 Liandh : 买的是正2，续抱，期待大大下次发文06/12 19:26
35F：→ Liandh : 也赚了6-7%左右06/12 19:27
36F：推 x9060000456 : 推 超强06/12 19:37
37F：推 zo4j4 : 请问大大最近还有新的提示吗06/12 19:44
38F：→ asjh612 : 真猛...06/12 19:48
39F：嘘 askaa : 1/4号 我就有提醒你 今年是 大多头06/12 19:59
40F：→ askaa : 现在停利也太怪 根本没涨完 你的程式还需要修正06/12 19:59
41F：→ askaa : 如果还只是一大台 代表你信心不够 请再加油06/12 20:00
42F：→ askaa : 帮你算好了 1/4到现在 +4500点06/12 20:09
朋友你可能不太懂一般ML设计交易模型的几种模式，我只是选了最常见的一种。
另外，如果你是想要做更长周期，那麽在每一笔交易都是独立行为的前提下，你需要多少的
Forward Test时间才能收集足够的数据可以在90%信心水平上下拒绝统计上的虚无假设，证
明该交易策略可以胜过大盘呢？
43F：→ lifeowner : 他的算法又不是恩恩 还加大咧06/12 20:26
44F：推 z5582143 : 线神卡尔曼06/12 20:27
45F：→ bnn : 他train的model就是一个月的(20日)06/12 20:28
46F：推 hwei9582905 : +上这800点，他赚超过4500点欸，线仙真的有用06/12 21:13
※ 编辑: sky22485816 (223.140.105.183 台湾), 06/12/2024 22:04:27
47F：推 smile76 : 上次跟你单期货有赚钱 谢谢哥 06/12 22:06
48F：推 kakaloto : 好奇问，这个演算法是预测未来二十天还是三十天？ 06/12 23:54
二十个交易日
※ 编辑: sky22485816 (114.24.83.58 台湾), 06/13/2024 00:17:33
49F：嘘 askaa : 朋友 你又少赚多少了? 07/04 16:33