作者sky22485816 (玻利維亞)
看板Stock
標題[標的] 機器學習線仙多
時間Thu May 16 11:25:41 2024
標的：
台指近月
自分享以來的績效
多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340 +2000(明天收盤結算)
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易
這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/a/MgDvImX
進退場機制：
其實正確的訊號發出是在5/15號日盤收盤
以5/15 6月期收盤價為基準21247買入做多持有20天
昨天下單機壞掉很躁..都忙著處理下單機跟盯盤手操
另外跟大家提醒一下
我觀察以往訊號容易出在高點回檔的時候(分享以後的數據)
這次是在高點出的訊號，有點不太一樣
我應該是小玩一口
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1715829943.A.393.html
1F：→ c928 : 跟 05/16 11:31
2F：推 chinaeatshit: 設在520收盤後不是比較安全? 05/16 11:31
3F：→ azhu : 以後直接叫ChatGPT幫看線 05/16 11:31
4F：→ lpmybig : 推 你勝率好高 05/16 11:33
5F：推 chachabo : 強 05/16 11:33
6F：推 Eide : 這次不跟( ・ ∀ ・ ) 05/16 11:34
不跟合理的
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 05/16/2024 11:40:50
7F：→ why7422w : 高點出，所以是做空？ 05/16 11:39
以往是回檔出多頭訊號 這次是高點出多頭訊號
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 05/16/2024 11:44:40
8F：推 B7405 : 等收信 05/16 11:51
9F：推 wingzero : 感覺很猛，跟一口試試 05/16 11:53
10F：推 ss425727100 : 好想跟 可是今天長這樣怕怕的 05/16 12:01
11F：推 smile76 : 好，21390大台多單兩口衝了 05/16 12:20
12F：推 topfree : 唔 這次不敢跟 高檔做多需要勇氣 但持股續抱好了 05/16 12:34
13F：推 huan402 : 怕輸的人永遠沒機會贏 衝了跟上做多 05/16 12:48
14F：推 anony6425021: 一口小台來玩玩 05/16 12:52
15F：推 poisonB : 創新高總是要追高的 機器也會右側交易 05/16 13:00
16F：推 ShibuyaRin : 中共沒搞事的話 一路多 05/16 13:00
17F：推 dfgcvb1025 : 用正二跟 05/16 13:09
18F：推 n555123 : 智械線仙推 05/16 13:12
19F：→ n555123 : 過去的回測我記得就是市場突破前高之後傾向繼續突 05/16 13:17
20F：→ n555123 : 破一陣子的機率比較大吧 05/16 13:17
21F：推 f101202 : 這次不一樣 05/16 13:19
22F：推 randyj : 是的 這次不一樣 這次會漲爆 05/16 13:21
23F：→ n555123 : 機率就是總會有幾次不一樣啊ㄏ 05/16 13:22
24F：推 justhit666 : 一口小台跟 20364 05/16 13:32
25F：推 DawDouHenbuz: 正二跟 05/16 13:52
26F：推 Liandh : 奈米戶正2跟1張... 05/16 13:53
27F：→ idernest : 看來是要突破天際 05/16 13:54
28F：推 ProTrader : 跟換月價差有關嗎? 不過目前確實是長多趨勢持續 05/16 14:12
有可能有影響
在結算前一天的預測值已經很接近交易閾值 所以個人感覺不像
另外想到一件關於換月的事情可以分享
我曾測試過使用Backward-Adjust的數據跟無調整的數據在這個模型上的表現
結果是使用無調整數據去計算技術指標跑模型的績效比較好
(績效的計算還是有包含實際轉倉的價差)
令我有點意外，本來預期是B-Adj資料雜訊更少，會比較好
研究一陣子後發現一個問題是在以價格為分母的技術指標上
使用B-adj Price引入了錯誤資訊
例如 我想要計算 (Price1 - Price2) / Price1
當Price1與Pirce2之間發生了合約轉換時
若使用調整資料，雖然分子的計算會更連續精準
但是分母很有可能被修正的過大/過小
後來我想要使用這類計算時
改用 (Price1_adj - Price2_adj / Price1_raw)
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 05/16/2024 14:37:49
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 05/16/2024 14:38:08
29F：推 ts012108 : 奈米戶今天買一張正二才看到這篇 算跟嗎 05/16 15:06
30F：推 skying85 : +2000太猛 不過這次高點在上去 感性上很難再漲 05/16 15:30
31F：→ YLTYY : 難道會是最後噴出段 05/16 15:32
32F：推 dfgcvb1025 : 反正跟著大哥20天準時出貨，沒賺自己吸收。 05/16 15:43
33F：推 tttt0204 : 老哥的策略是完全照著線走嗎 05/16 16:00
34F：推 ntust661 : 超猛 05/16 17:36
35F：推 yoyo87946 : 想請教您的feature 是如何做標準化的（Min max / z 05/16 21:37
36F：→ yoyo87946 : score …）另外標準化會切train/test set 去做嗎 05/16 21:37
37F：→ yoyo87946 : 感謝您！ 05/16 21:37
我是min max , 要切 你只能用train set 的資料做scaler
我是用rolling window 的 可以查一下 Time Series Cross Validation
補充一點:
因為你是rolling window, 如果你standardized 前要做特徵處理
例如你想要將極端值用某些值取代，這個準則就必須要是動態的
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 05/17/2024 10:38:47
38F：推 zo4j4 : 再跟一次 05/18 07:45
39F：→ Eide : 恭喜贏錢 05/22 13:08
40F：推 redcarp0702 : 不簡單 05/22 14:45
41F：推 smile76 : 21390多單兩口大台今天獲利了結，賺了8萬 感恩 05/23 01:38
42F：推 dfgcvb1025 : 6/3再出清 05/23 16:36
43F：推 smile76 : 期待妳之後在發文 05/25 00:55
44F：推 Liandh : 恭喜又贏錢! 05/27 09:09
45F：推 poyo : 朝聖推 感謝分享～～ 05/27 22:01
46F：推 voyager520 : 先蹲觀望哥 05/29 16:58
47F：推 zo4j4 : 大大，最近有跑模型嗎 06/11 10:03
48F：推 redcarp0702 : 20天了 原po又贏 06/12 14:03
49F：推 Liandh : 再次朝聖，上22000 06/12 14:18
50F：推 hsupaijay : 多單又贏啦 06/12 15:07
51F：→ holebro : 恭喜 06/12 17:49
52F：推 sFKP : 朝聖有正二跟 06/12 21:47