作者sky22485816 (玻利维亚)
看板Stock
标题[标的] 机器学习线仙多
时间Thu May 16 11:25:41 2024
标的：
台指近月
自分享以来的绩效
多单 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340 +2000(明天收盘结算)
空单 +130 ,+170 , -280 ,-670
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多项常见技术指标
包括但不限於价格、KD、成交量等技术分析指标
根据历史上相似的交易日绩效来进行20个交易日後的价格预测
然後设定阈值来参与交易
这是近期模型预测20个交易日後的收益图
https://imgur.com/a/MgDvImX
进退场机制：
其实正确的讯号发出是在5/15号日盘收盘
以5/15 6月期收盘价为基准21247买入做多持有20天
昨天下单机坏掉很躁..都忙着处理下单机跟盯盘手操
另外跟大家提醒一下
我观察以往讯号容易出在高点回档的时候(分享以後的数据)
这次是在高点出的讯号，有点不太一样
我应该是小玩一口
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 122.116.44.75 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1715829943.A.393.html
1F：→ c928 : 跟 05/16 11:31
2F：推 chinaeatshit: 设在520收盘後不是比较安全? 05/16 11:31
3F：→ azhu : 以後直接叫ChatGPT帮看线 05/16 11:31
4F：→ lpmybig : 推 你胜率好高 05/16 11:33
5F：推 chachabo : 强 05/16 11:33
6F：推 Eide : 这次不跟( ・ ∀ ・ ) 05/16 11:34
不跟合理的
※ 编辑: sky22485816 (122.116.44.75 台湾), 05/16/2024 11:40:50
7F：→ why7422w : 高点出，所以是做空？ 05/16 11:39
以往是回档出多头讯号 这次是高点出多头讯号
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 05/16/2024 11:44:40
8F：推 B7405 : 等收信 05/16 11:51
9F：推 wingzero : 感觉很猛，跟一口试试 05/16 11:53
10F：推 ss425727100 : 好想跟 可是今天长这样怕怕的 05/16 12:01
11F：推 smile76 : 好，21390大台多单两口冲了 05/16 12:20
12F：推 topfree : 唔 这次不敢跟 高档做多需要勇气 但持股续抱好了 05/16 12:34
13F：推 huan402 : 怕输的人永远没机会赢 冲了跟上做多 05/16 12:48
14F：推 anony6425021: 一口小台来玩玩 05/16 12:52
15F：推 poisonB : 创新高总是要追高的 机器也会右侧交易 05/16 13:00
16F：推 ShibuyaRin : 中共没搞事的话 一路多 05/16 13:00
17F：推 dfgcvb1025 : 用正二跟 05/16 13:09
18F：推 n555123 : 智械线仙推 05/16 13:12
19F：→ n555123 : 过去的回测我记得就是市场突破前高之後倾向继续突 05/16 13:17
20F：→ n555123 : 破一阵子的机率比较大吧 05/16 13:17
21F：推 f101202 : 这次不一样 05/16 13:19
22F：推 randyj : 是的 这次不一样 这次会涨爆 05/16 13:21
23F：→ n555123 : 机率就是总会有几次不一样啊ㄏ 05/16 13:22
24F：推 justhit666 : 一口小台跟 20364 05/16 13:32
25F：推 DawDouHenbuz: 正二跟 05/16 13:52
26F：推 Liandh : 奈米户正2跟1张... 05/16 13:53
27F：→ idernest : 看来是要突破天际 05/16 13:54
28F：推 ProTrader : 跟换月价差有关吗? 不过目前确实是长多趋势持续 05/16 14:12
有可能有影响
在结算前一天的预测值已经很接近交易阈值 所以个人感觉不像
另外想到一件关於换月的事情可以分享
我曾测试过使用Backward-Adjust的数据跟无调整的数据在这个模型上的表现
结果是使用无调整数据去计算技术指标跑模型的绩效比较好
(绩效的计算还是有包含实际转仓的价差)
令我有点意外，本来预期是B-Adj资料杂讯更少，会比较好
研究一阵子後发现一个问题是在以价格为分母的技术指标上
使用B-adj Price引入了错误资讯
例如 我想要计算 (Price1 - Price2) / Price1
当Price1与Pirce2之间发生了合约转换时
若使用调整资料，虽然分子的计算会更连续精准
但是分母很有可能被修正的过大/过小
後来我想要使用这类计算时
改用 (Price1_adj - Price2_adj / Price1_raw)
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 05/16/2024 14:37:49
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 05/16/2024 14:38:08
29F：推 ts012108 : 奈米户今天买一张正二才看到这篇 算跟吗 05/16 15:06
30F：推 skying85 : +2000太猛 不过这次高点在上去 感性上很难再涨 05/16 15:30
31F：→ YLTYY : 难道会是最後喷出段 05/16 15:32
32F：推 dfgcvb1025 : 反正跟着大哥20天准时出货，没赚自己吸收。 05/16 15:43
33F：推 tttt0204 : 老哥的策略是完全照着线走吗 05/16 16:00
34F：推 ntust661 : 超猛 05/16 17:36
35F：推 yoyo87946 : 想请教您的feature 是如何做标准化的（Min max / z 05/16 21:37
36F：→ yoyo87946 : score …）另外标准化会切train/test set 去做吗 05/16 21:37
37F：→ yoyo87946 : 感谢您！ 05/16 21:37
我是min max , 要切 你只能用train set 的资料做scaler
我是用rolling window 的 可以查一下 Time Series Cross Validation
补充一点:
因为你是rolling window, 如果你standardized 前要做特徵处理
例如你想要将极端值用某些值取代，这个准则就必须要是动态的
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 05/17/2024 10:38:47
38F：推 zo4j4 : 再跟一次 05/18 07:45
39F：→ Eide : 恭喜赢钱 05/22 13:08
40F：推 redcarp0702 : 不简单 05/22 14:45
41F：推 smile76 : 21390多单两口大台今天获利了结，赚了8万 感恩 05/23 01:38
42F：推 dfgcvb1025 : 6/3再出清 05/23 16:36
43F：推 smile76 : 期待你之後在发文 05/25 00:55
44F：推 Liandh : 恭喜又赢钱! 05/27 09:09
45F：推 poyo : 朝圣推 感谢分享～～ 05/27 22:01
46F：推 voyager520 : 先蹲观望哥 05/29 16:58
47F：推 zo4j4 : 大大，最近有跑模型吗 06/11 10:03
48F：推 redcarp0702 : 20天了 原po又赢 06/12 14:03
49F：推 Liandh : 再次朝圣，上22000 06/12 14:18
50F：推 hsupaijay : 多单又赢啦 06/12 15:07
51F：→ holebro : 恭喜 06/12 17:49
52F：推 sFKP : 朝圣有正二跟 06/12 21:47