作者sky22485816 (玻利維亞)
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標題[標的] 台指大盤 機器學習線仙多
時間Thu Jan 4 16:51:44 2024
1. 標的：台指期近月
2. 分類：多
3. 分析/正文：
自分享以來的績效 (但後面我有針對此模型做調整了)
多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易
這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/TKcW0Gv
補充就是
後來我有將多空分開來做特徵權重的優化
模型跟之前的表現應該是略有差異的
原模型的預測數值有很貼近設定的進場閾值(但還沒到)
另外就是今天相似的Neighbors也屬於偏少的那種
4. 進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
以1/4日盤近月收盤17546為基準做多
2/1日盤收盤平倉
本來日盤有掛智慧單台指2月在收盤前進場
但因為券商它智慧單本身的設計的關係
13:44遠月沒有成交 導致沒觸發智慧單
等價格跌下來再買進
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
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※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 01/04/2024 16:52:14
1F：推 cpz : 推01/04 16:52
2F：推 alan1126 : 推01/04 16:55
3F：推 jvor0719 : 三羊開泰01/04 16:55
4F：推 iamsofa : 推01/04 16:56
5F：推 fakelie : ai線仙棒棒01/04 17:00
6F：推 dissykite : 推01/04 17:01
7F：推 jknm0510a : 請問多空模型如何分開訓練？是把不同多空訓練資料01/04 17:02
8F：→ jknm0510a : 分開分別訓練兩個模型的意思嗎？01/04 17:02
9F：推 ntust661 : 想學qq01/04 17:14
10F：推 tttt0204 : 推推01/04 17:23
11F：推 potatotato : 推01/04 17:27
12F：噓 CuLiZn56 : 胡扯空01/04 17:28
13F：→ tanchuchan : 推01/04 17:38
14F：推 zo4j4 : 謝老師XD01/04 17:41
15F：推 PitzMan : 推LoL01/04 17:46
16F：推 poyo : 感謝分享！01/04 17:52
17F：推 lpmybig : 推極端數據線神 上次你分析完就畢業一名雜空 果然01/04 17:54
18F：→ lpmybig : 優文都少人推跟看！01/04 17:54
19F：→ lpmybig : 最近你是看空還看多 可以透露一下嗎01/04 17:55
20F：推 c928 : 樓上他不是按照模式建多單嗎XD01/04 18:02
21F：→ borry6299 : 多頭盤很適合這樣回測，但是你有看到為什麼會往上01/04 18:06
22F：→ borry6299 : 走嗎，收乖離還是空頭回測10日線01/04 18:06
23F：推 momo8140 : 想學，請問入門的話要搜尋什麼關鍵字找資料呢?謝謝01/04 18:06
24F：噓 borry6299 : 多頭最空最多獲利一百點就好收了，台股很會咬人01/04 18:09
25F：推 lpmybig : 對齁 他內文有提到 我沒注意看到01/04 18:09
26F：→ lpmybig : 看這波是否會照他走法01/04 18:10
我也不知道會怎麼走
模型說做多就做多
一口跌1300也有心理準備
技術指標本來就是落後指標
所以在多空轉換的時候
基本上都會吃一筆虧損
得做好風險控制
如果趨勢翻反轉股價繼續下跌
按照我之前的觀察首先就是模型會鈍化
一直發出買入訊號
然後一直跌到某一瞬間 他會變成中性訊
最後才變成下跌訊號
做多到中性之間不是連續的一條線
雖然我手癢常摸頭，但我只觀察現象
不太做預測，所以也沒想法
27F：推 Xenia1050 : 這點位做多 感覺肉不多？01/04 18:11
28F：推 zo4j4 : 260點，加減賺紅包錢01/04 18:20
29F：推 guest2 : 推01/04 18:21
30F：噓 borry6299 : 我只能說這次下穿macd的角度蠻大的..與628角度差不01/04 18:24
31F：→ borry6299 : 多01/04 18:24
32F：→ borry6299 : 不會一次跌死的原因在於週k紅柱保護01/04 18:25
33F：推 wujiarong : 今天有些macd都進入死亡交叉，然後台股有時大盤好的01/04 18:30
34F：→ wujiarong : 時候就是小股血流成河… 所以… 好像不衝突？01/04 18:30
35F：推 lpmybig : 樓上講的沒錯 看好櫃買跌一個月01/04 18:34
※ 編輯: sky22485816 (114.136.98.207 臺灣), 01/04/2024 18:50:16
36F：推 borry6299 : 很棒了，設定移動停利點…站上10日線再跌破..提醒 01/04 18:54
37F：→ borry6299 : 到這裡 01/04 18:54
38F：→ slluu2 : 謝謝 明天買 01/04 19:13
39F：推 JohnnyHuang : 推 01/04 19:15
40F：推 lee255215 : 推一下機器線仙 今天的點位很不錯 法人訊號也不錯 01/04 19:18
41F：推 askaa : 等比上來，這邊拉回有撐再往上是最佳劇本。 01/04 19:40
42F：→ askaa : 多單好好移停，沒意外，這次多單會破你最大損益記錄 01/04 19:40
43F：推 lifeowner : 個人美股短線看保守 只是不知台股會不會走自己的路 01/04 19:57
44F：推 hotmia : 會在破底一次，有時間可以慢慢建倉 01/04 20:34
45F：→ Lowpapa : 賠死你 01/04 20:37
46F：推 Lishiver : 基本上std 那麼大可信度應該不太可靠，不過看文原po 01/04 21:14
47F：→ Lishiver : 勝率好像蠻高的，真奇妙 01/04 21:14
https://imgur.com/c57b9a7
這是某一日的Neighbors 分布情況
我個人覺得是因為我當初Regression的目標是20天不停損停利導致的
你看實單績效也是如此，有一筆賺1500點的極端值
如果你設計Regression的Target是 Fixed Profit/Loss Strategy
也就是說某一點買入後 會先上漲TP點 還是先下跌SL點
那你的Target就只會有+TP / -SL 這兩種數據
這樣設計的話持有天數就不是固定的
通常還會加上持有太久沒觸發停利停損就平倉
STD就不會那麼大，畢竟極值已經被限制住了
48F：推 gbt9 : 推 01/04 21:22
49F：推 comesome : 線仙止跌也是看17200上下吧 .... 01/04 21:40
50F：推 TeemoNoCute : 想詢問為什麼是選擇radius neighbor regressor呢 01/04 22:36
認真說，不唬爛
就是有一天想玩Neighbors算法 然後就做成這樣了
不過我個人覺得模型本身在我這個案例不是重點
重點還是使用的特徵，運氣好，特徵工程做的比較順利
51F：→ ntuooo : macd是什麼 01/04 23:16
52F：噓 noleese : 都跌500點了 不要騙人好嗎... 01/05 02:23
53F：推 johnsonhoj : 推 01/05 07:28
54F：推 poyo : 再次感謝發車票給小弟薯條加大 01/05 09:20
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 01/05/2024 09:49:21
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 01/05/2024 10:01:41
55F：推 Lishiver : 看了data 比較有了解，感覺是有點受分佈outlier影響 01/05 12:38
56F：→ Lishiver : ，且資料分佈應該也沒有follow什麼分佈，看std可能 01/05 12:38
57F：→ Lishiver : 透露資訊有限。若若以sampled data 以過往報酬做sor 01/05 12:38
58F：→ Lishiver : ted , 加入quantile去看的話，計算多空機率的話，會 01/05 12:38
59F：→ Lishiver : 更有保險. 01/05 12:38
版友高見
我那張表是方便給大家看 這段時間期望值的變化
通常我看當天的預測會類似下面
https://imgur.com/BzqTtT1
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 01/05/2024 13:01:43
60F：推 Lishiver : 原來如此，小弟獻醜了，感謝原Po 分享心得 01/05 13:25
61F：推 Luke3723 : 好神 01/08 23:01
62F：推 zo4j4 : 看來這次失準了 01/17 11:12
63F：推 leehom32124 : 看來這次又要贏了 01/19 08:08
64F：推 CW36 : 看來這次 01/19 11:01
65F：推 zo4j4 : 笑死，真的又贏了，大低谷好險有加碼 01/22 09:20
66F：→ zo4j4 : 真是太離譜了 01/22 09:21
67F：推 breakfastboy: 贏麻了 01/25 01:41
68F：推 jwiww : 贏爛了特地回來看原po的這篇 01/25 17:05
69F：推 hsupaijay : 賺爛了 01/29 10:09
70F：推 dfgcvb1025 : 20天有贏欸 01/29 14:23
71F：推 befish : 明天睏霸數錢了 01/31 17:39