作者sky22485816 (玻利维亚)
看板Stock
标题[标的] 台指大盘 机器学习线仙多
时间Thu Jan 4 16:51:44 2024
1. 标的：台指期近月
2. 分类：多
3. 分析/正文：
自分享以来的绩效 (但後面我有针对此模型做调整了)
多单 +500,+1500,+350,+250,-150 +750
空单 +130 ,+170 , -280 ,-670
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多项常见技术指标
包括但不限於价格、KD、成交量等技术分析指标
根据历史上相似的交易日绩效来进行20个交易日後的价格预测
然後设定阈值来参与交易
这是近期模型预测20个交易日後的收益图
https://imgur.com/TKcW0Gv
补充就是
後来我有将多空分开来做特徵权重的优化
模型跟之前的表现应该是略有差异的
原模型的预测数值有很贴近设定的进场阈值(但还没到)
另外就是今天相似的Neighbors也属於偏少的那种
4. 进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
以1/4日盘近月收盘17546为基准做多
2/1日盘收盘平仓
本来日盘有挂智慧单台指2月在收盘前进场
但因为券商它智慧单本身的设计的关系
13:44远月没有成交 导致没触发智慧单
等价格跌下来再买进
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 122.116.44.75 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1704358306.A.0DD.html
※ 编辑: sky22485816 (122.116.44.75 台湾), 01/04/2024 16:52:14
1F：推 cpz : 推01/04 16:52
2F：推 alan1126 : 推01/04 16:55
3F：推 jvor0719 : 三羊开泰01/04 16:55
4F：推 iamsofa : 推01/04 16:56
5F：推 fakelie : ai线仙棒棒01/04 17:00
6F：推 dissykite : 推01/04 17:01
7F：推 jknm0510a : 请问多空模型如何分开训练？是把不同多空训练资料01/04 17:02
8F：→ jknm0510a : 分开分别训练两个模型的意思吗？01/04 17:02
9F：推 ntust661 : 想学qq01/04 17:14
10F：推 tttt0204 : 推推01/04 17:23
11F：推 potatotato : 推01/04 17:27
12F：嘘 CuLiZn56 : 胡扯空01/04 17:28
13F：→ tanchuchan : 推01/04 17:38
14F：推 zo4j4 : 谢老师XD01/04 17:41
15F：推 PitzMan : 推LoL01/04 17:46
16F：推 poyo : 感谢分享！01/04 17:52
17F：推 lpmybig : 推极端数据线神 上次你分析完就毕业一名杂空 果然01/04 17:54
18F：→ lpmybig : 优文都少人推跟看！01/04 17:54
19F：→ lpmybig : 最近你是看空还看多 可以透露一下吗01/04 17:55
20F：推 c928 : 楼上他不是按照模式建多单吗XD01/04 18:02
21F：→ borry6299 : 多头盘很适合这样回测，但是你有看到为什麽会往上01/04 18:06
22F：→ borry6299 : 走吗，收乖离还是空头回测10日线01/04 18:06
23F：推 momo8140 : 想学，请问入门的话要搜寻什麽关键字找资料呢?谢谢01/04 18:06
24F：嘘 borry6299 : 多头最空最多获利一百点就好收了，台股很会咬人01/04 18:09
25F：推 lpmybig : 对齁 他内文有提到 我没注意看到01/04 18:09
26F：→ lpmybig : 看这波是否会照他走法01/04 18:10
我也不知道会怎麽走
模型说做多就做多
一口跌1300也有心理准备
技术指标本来就是落後指标
所以在多空转换的时候
基本上都会吃一笔亏损
得做好风险控制
如果趋势翻反转股价继续下跌
按照我之前的观察首先就是模型会钝化
一直发出买入讯号
然後一直跌到某一瞬间 他会变成中性讯
最後才变成下跌讯号
做多到中性之间不是连续的一条线
虽然我手痒常摸头，但我只观察现象
不太做预测，所以也没想法
27F：推 Xenia1050 : 这点位做多 感觉肉不多？01/04 18:11
28F：推 zo4j4 : 260点，加减赚红包钱01/04 18:20
29F：推 guest2 : 推01/04 18:21
30F：嘘 borry6299 : 我只能说这次下穿macd的角度蛮大的..与628角度差不01/04 18:24
31F：→ borry6299 : 多01/04 18:24
32F：→ borry6299 : 不会一次跌死的原因在於周k红柱保护01/04 18:25
33F：推 wujiarong : 今天有些macd都进入死亡交叉，然後台股有时大盘好的01/04 18:30
34F：→ wujiarong : 时候就是小股血流成河… 所以… 好像不冲突？01/04 18:30
35F：推 lpmybig : 楼上讲的没错 看好柜买跌一个月01/04 18:34
※ 编辑: sky22485816 (114.136.98.207 台湾), 01/04/2024 18:50:16
36F：推 borry6299 : 很棒了，设定移动停利点…站上10日线再跌破..提醒 01/04 18:54
37F：→ borry6299 : 到这里 01/04 18:54
38F：→ slluu2 : 谢谢 明天买 01/04 19:13
39F：推 JohnnyHuang : 推 01/04 19:15
40F：推 lee255215 : 推一下机器线仙 今天的点位很不错 法人讯号也不错 01/04 19:18
41F：推 askaa : 等比上来，这边拉回有撑再往上是最佳剧本。 01/04 19:40
42F：→ askaa : 多单好好移停，没意外，这次多单会破你最大损益记录 01/04 19:40
43F：推 lifeowner : 个人美股短线看保守 只是不知台股会不会走自己的路 01/04 19:57
44F：推 hotmia : 会在破底一次，有时间可以慢慢建仓 01/04 20:34
45F：→ Lowpapa : 赔死你 01/04 20:37
46F：推 Lishiver : 基本上std 那麽大可信度应该不太可靠，不过看文原po 01/04 21:14
47F：→ Lishiver : 胜率好像蛮高的，真奇妙 01/04 21:14
https://imgur.com/c57b9a7
这是某一日的Neighbors 分布情况
我个人觉得是因为我当初Regression的目标是20天不停损停利导致的
你看实单绩效也是如此，有一笔赚1500点的极端值
如果你设计Regression的Target是 Fixed Profit/Loss Strategy
也就是说某一点买入後 会先上涨TP点 还是先下跌SL点
那你的Target就只会有+TP / -SL 这两种数据
这样设计的话持有天数就不是固定的
通常还会加上持有太久没触发停利停损就平仓
STD就不会那麽大，毕竟极值已经被限制住了
48F：推 gbt9 : 推 01/04 21:22
49F：推 comesome : 线仙止跌也是看17200上下吧 .... 01/04 21:40
50F：推 TeemoNoCute : 想询问为什麽是选择radius neighbor regressor呢 01/04 22:36
认真说，不唬烂
就是有一天想玩Neighbors算法 然後就做成这样了
不过我个人觉得模型本身在我这个案例不是重点
重点还是使用的特徵，运气好，特徵工程做的比较顺利
51F：→ ntuooo : macd是什麽 01/04 23:16
52F：嘘 noleese : 都跌500点了 不要骗人好吗... 01/05 02:23
53F：推 johnsonhoj : 推 01/05 07:28
54F：推 poyo : 再次感谢发车票给小弟薯条加大 01/05 09:20
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 01/05/2024 09:49:21
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 01/05/2024 10:01:41
55F：推 Lishiver : 看了data 比较有了解，感觉是有点受分布outlier影响 01/05 12:38
56F：→ Lishiver : ，且资料分布应该也没有follow什麽分布，看std可能 01/05 12:38
57F：→ Lishiver : 透露资讯有限。若若以sampled data 以过往报酬做sor 01/05 12:38
58F：→ Lishiver : ted , 加入quantile去看的话，计算多空机率的话，会 01/05 12:38
59F：→ Lishiver : 更有保险. 01/05 12:38
版友高见
我那张表是方便给大家看 这段时间期望值的变化
通常我看当天的预测会类似下面
https://imgur.com/BzqTtT1
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 01/05/2024 13:01:43
60F：推 Lishiver : 原来如此，小弟献丑了，感谢原Po 分享心得 01/05 13:25
61F：推 Luke3723 : 好神 01/08 23:01
62F：推 zo4j4 : 看来这次失准了 01/17 11:12
63F：推 leehom32124 : 看来这次又要赢了 01/19 08:08
64F：推 CW36 : 看来这次 01/19 11:01
65F：推 zo4j4 : 笑死，真的又赢了，大低谷好险有加码 01/22 09:20
66F：→ zo4j4 : 真是太离谱了 01/22 09:21
67F：推 breakfastboy: 赢麻了 01/25 01:41
68F：推 jwiww : 赢烂了特地回来看原po的这篇 01/25 17:05
69F：推 hsupaijay : 赚烂了 01/29 10:09
70F：推 dfgcvb1025 : 20天有赢欸 01/29 14:23
71F：推 befish : 明天困霸数钱了 01/31 17:39