作者sky22485816 (玻利維亞)
看板Stock
標題Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空
時間Thu Nov 16 11:47:21 2023
今天空單都平倉了
損益約 -280 -670
還蠻可惜的 抱下又抱上
有在思考是不是該試著把多空分開來單獨做模型(同架構不同參數)
未實現損益 多單(約+450)
最近有花點時間回來玩一下這個模型
不過是對使用的特徵進行權重優化
有任何改變或是訊號再分享
※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言：
: 各位版友好 線仙又來了
: 1. 標的： 台指近月
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：
: 這個策略實單玩了六次
: 多單 +500,+1500,+350,+250,-150
: 空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到)
: 老樣子大家自己注意風險
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
: 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
: 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
: 然後設定閾值來參與交易
: 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
: https://imgur.com/iG8X2qv
: WR約56%
: 小台11期16682空
: https://imgur.com/KQ9aeSk
: 補充說明一下為什麼是平倉
: 因為我在f點有別的11期多單
: 之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台
: https://imgur.com/COqyp8b
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空
: 11/14收盤平倉。
: 萬一我手癢自己亂操作就不一定了
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1F：推 z7956234 : 謝謝分享，推推11/16 11:49
2F：→ s860134 : 你可以都做 長時間才知道11/16 11:51
3F：推 fakelie : ai做空賠錢 對做ai賺錢 現在ai平倉=看多 那窩要跑ㄌ11/16 11:52
4F：推 cloud7515 : 這損得有點多啊11/16 11:54
5F：推 slayptter : 出事QwQ11/16 11:54
6F：推 BBKOX : AI沒辦法預測拜習會、戰爭一類的突發事件吧11/16 11:58
7F：推 tanchuchan : 感覺很適合在死魚盤的時候使用…11/16 12:03
這個虧損幅度算也是正常的
在趨勢轉變的時候
這種抱固定時間不停損的方式必然要吃大虧
當初做的時候我就很清楚的
我回測通常都看統計結果
沒有觀察交易是不是曾經達到Ev後趨勢改變進而虧損
是實單觀察到才覺得有可以改進的空間
8F：推 Ebergies : 我覺得這週的走勢跟歷史蠻不一樣的，一週千點很誇張 11/16 12:08
9F：推 herculus6502: 短期、無大波動時可以小玩，還滿有趣的 11/16 12:10
※ 編輯: sky22485816 (223.137.234.111 臺灣), 11/16/2023 12:13:22
10F：推 paae0226 : 這類的近鄰演算法有辦法自己 optimize 不同 11/16 12:14
11F：→ paae0226 : feature 的 weight 嗎？還是只能自訂 metric 然後 11/16 12:14
12F：→ paae0226 : 手動調？ 11/16 12:14
我的feature normalization是在 [0,1]的區間
所以自訂metric 跟 直接對feature乘以權重
在距離的計算應該是一樣的
然後我自己是使用ParameterGird來達到自動調整權重的功能
因為每個feature都要調權重其實花費時間是以指數成長的
所以是以貪婪的方式去優化
先優化其他超參 權重都固定
找到一組比較好的超參以後再針對權重進行第二次優化
不一定能找到全域最佳
13F：推 monter2233 : 多空分開跑比較好 11/16 12:17
14F：推 iamsofa : 如果不要抱那麼久，勝率很高，期待原po下次分享 11/16 12:26
15F：→ lee255215 : 我覺得固定時間有問題 類似盤勢的存續期間上下限差 11/16 12:27
16F：→ lee255215 : 滿多的 更別說會整個偏離 今年拿歷史回測來看尤其 11/16 12:27
17F：→ lee255215 : 不準 像現在這波嘎空的發動時間跟情況都不優 11/16 12:27
18F：推 cksai : 線型預測本來就可以預測黑天鵝吧 持續做就好 11/16 12:37
19F：推 theurgy : 黑天鵝預測的到還是黑天鵝嗎 11/16 12:57
20F：→ fatb : 預測黑天鵝? 願聞其詳 11/16 13:04
21F：→ Justisaac : 多空單本來就該單獨模型~進場點不同 11/16 13:12
22F：推 GtskinR : 推 加油 11/16 13:12
23F：→ Justisaac : 還有AI看錯停損的部分可能停損點太遠了 11/16 13:13
24F：→ GtskinR : 比那個整天follow自己預測的好多了 11/16 13:13
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 11/16/2023 13:21:15
25F：推 zxcv91039 : 空單現在才平倉 也吃太多虧損 是程式訊號還是主觀 11/16 13:16
26F：→ zxcv91039 : 凹單 11/16 13:16
27F：推 zo4j4 : 有點不懂，為何不要達到ev就出場，要以一個月為進 11/16 13:18
28F：→ zo4j4 : 出場依據？ 11/16 13:18
29F：推 qoo789778 : 人家策略作法就是持有20天了 說凹單是沒在看文章嗎 11/16 13:20
30F：→ qoo789778 : == 11/16 13:20
31F：推 zxcv91039 : 上次看完忘了 抱歉 我的錯 11/16 13:31
32F：噓 askaa : 紅明顯 跟你簡單分享一下這邊不能做空的理由 11/16 13:39
33F：→ askaa : 大盤長多短空 週線空方測了好幾次 10/23那次是真破 11/16 13:40
34F：→ askaa : 但是下一根一定要收一根紮實的大黑棒 才是真空方盤 11/16 13:40
35F：→ askaa : 結果好死不死被大紅棒ko還直接吃掉 這邊就是反轉了 11/16 13:41
36F：→ askaa : 你回測的夠多這邊就能看出端倪 11/16 13:41
37F：推 SentLiTryPay: 推 11/16 13:47
38F：推 liton : 你的持倉週期是10/17-11/14?都沒調整過? 11/16 13:50
39F：推 qwer9508 : 上面那個噓的…只能說聽君一席話 如聽一席話 11/16 14:15
40F：→ qwer9508 : 幫原po補血 11/16 14:15
41F：→ holmes006 : 欸居然底部沒平喔，好幾根收下影線以及滿足點到我以 11/16 14:35
42F：→ holmes006 : 為機器就會知道要平倉了 11/16 14:35
43F：推 PitzMan : 推 帶進帶出~~~LoL 11/16 14:35
44F：→ holmes006 : 而且台指期每半個月會有一個週期，月中台指結算，月 11/16 14:36
45F：→ holmes006 : 底摩台指跟富台指結算 11/16 14:37
46F：→ holmes006 : 搭配這幾個月的波動都是半個月半個月上下震盪 11/16 14:40
47F：→ holmes006 : 但不得不說最近我也在找空點，昨晚的Put沒成交少賺3 11/16 14:42
48F：→ holmes006 : 0點好嘔 11/16 14:42
49F：噓 inoce : 主升段 空頭變笨蛋 11/16 14:54
50F：推 NomoreSeven : 等到大黑棒出來又要說等反彈空 反彈了之後又要說看X 11/16 15:19
51F：→ NomoreSeven : X有沒有站穩 這就是低能線仙 11/16 15:19
52F：推 kanx : 這就是看你要不要設cut off了, 因為漲跌並不對稱 11/16 15:21
53F：推 paae0226 : 哦原來是把 weight 也拿來當 hyper parameter 調 11/16 15:39
54F：→ paae0226 : 感謝解釋 11/16 15:39
55F：推 hcwang1126 : 其實如果你開課 我還真的願意花錢跟你學 或許這才是 11/16 16:21
56F：→ hcwang1126 : 真的財富秘碼 11/16 16:21
57F：推 odom0413 : 推 11/16 20:00
58F：推 jknm0510a : 請問多空模型分開training，我有點轉不過來資料要怎 11/21 19:01
59F：→ jknm0510a : 麼分類？是把多空的訓練資料分成兩堆分開訓練嗎 11/21 19:01