作者sky22485816 (玻利维亚)
看板Stock
标题Re: [标的] 大盘 机器学习线仙空
时间Thu Nov 16 11:47:21 2023
今天空单都平仓了
损益约 -280 -670
还蛮可惜的 抱下又抱上
有在思考是不是该试着把多空分开来单独做模型(同架构不同参数)
未实现损益 多单(约+450)
最近有花点时间回来玩一下这个模型
不过是对使用的特徵进行权重优化
有任何改变或是讯号再分享
※ 引述《sky22485816 (玻利维亚)》之铭言：
: 各位版友好 线仙又来了
: 1. 标的： 台指近月
: 2. 分类：空
: 3. 分析/正文：
: 这个策略实单玩了六次
: 多单 +500,+1500,+350,+250,-150
: 空单 +130 ,+170(空气单，没空到)
: 老样子大家自己注意风险
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多项常见技术指标
: 包括但不限於价格、KD、成交量等技术分析指标
: 根据历史上相似的交易日绩效来进行20个交易日後的价格预测
: 然後设定阈值来参与交易
: 这是近期模型预测20个交易日後的收益图
: https://imgur.com/iG8X2qv
: WR约56%
: 小台11期16682空
: https://imgur.com/KQ9aeSk
: 补充说明一下为什麽是平仓
: 因为我在f点有别的11期多单
: 之後会在那个讯号要平仓的位置再空一口小台
: https://imgur.com/COqyp8b
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
: 按照纪律的话就是以10/17收盘价为基准放空
: 11/14收盘平仓。
: 万一我手痒自己乱操作就不一定了
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1F：推 z7956234 : 谢谢分享，推推11/16 11:49
2F：→ s860134 : 你可以都做 长时间才知道11/16 11:51
3F：推 fakelie : ai做空赔钱 对做ai赚钱 现在ai平仓=看多 那窝要跑ㄌ11/16 11:52
4F：推 cloud7515 : 这损得有点多啊11/16 11:54
5F：推 slayptter : 出事QwQ11/16 11:54
6F：推 BBKOX : AI没办法预测拜习会、战争一类的突发事件吧11/16 11:58
7F：推 tanchuchan : 感觉很适合在死鱼盘的时候使用…11/16 12:03
这个亏损幅度算也是正常的
在趋势转变的时候
这种抱固定时间不停损的方式必然要吃大亏
当初做的时候我就很清楚的
我回测通常都看统计结果
没有观察交易是不是曾经达到Ev後趋势改变进而亏损
是实单观察到才觉得有可以改进的空间
8F：推 Ebergies : 我觉得这周的走势跟历史蛮不一样的，一周千点很夸张 11/16 12:08
9F：推 herculus6502: 短期、无大波动时可以小玩，还满有趣的 11/16 12:10
※ 编辑: sky22485816 (223.137.234.111 台湾), 11/16/2023 12:13:22
10F：推 paae0226 : 这类的近邻演算法有办法自己 optimize 不同 11/16 12:14
11F：→ paae0226 : feature 的 weight 吗？还是只能自订 metric 然後 11/16 12:14
12F：→ paae0226 : 手动调？ 11/16 12:14
我的feature normalization是在 [0,1]的区间
所以自订metric 跟 直接对feature乘以权重
在距离的计算应该是一样的
然後我自己是使用ParameterGird来达到自动调整权重的功能
因为每个feature都要调权重其实花费时间是以指数成长的
所以是以贪婪的方式去优化
先优化其他超参 权重都固定
找到一组比较好的超参以後再针对权重进行第二次优化
不一定能找到全域最佳
13F：推 monter2233 : 多空分开跑比较好 11/16 12:17
14F：推 iamsofa : 如果不要抱那麽久，胜率很高，期待原po下次分享 11/16 12:26
15F：→ lee255215 : 我觉得固定时间有问题 类似盘势的存续期间上下限差 11/16 12:27
16F：→ lee255215 : 满多的 更别说会整个偏离 今年拿历史回测来看尤其 11/16 12:27
17F：→ lee255215 : 不准 像现在这波嘎空的发动时间跟情况都不优 11/16 12:27
18F：推 cksai : 线型预测本来就可以预测黑天鹅吧 持续做就好 11/16 12:37
19F：推 theurgy : 黑天鹅预测的到还是黑天鹅吗 11/16 12:57
20F：→ fatb : 预测黑天鹅? 愿闻其详 11/16 13:04
21F：→ Justisaac : 多空单本来就该单独模型~进场点不同 11/16 13:12
22F：推 GtskinR : 推 加油 11/16 13:12
23F：→ Justisaac : 还有AI看错停损的部分可能停损点太远了 11/16 13:13
24F：→ GtskinR : 比那个整天follow自己预测的好多了 11/16 13:13
※ 编辑: sky22485816 (122.116.44.75 台湾), 11/16/2023 13:21:15
25F：推 zxcv91039 : 空单现在才平仓 也吃太多亏损 是程式讯号还是主观 11/16 13:16
26F：→ zxcv91039 : 凹单 11/16 13:16
27F：推 zo4j4 : 有点不懂，为何不要达到ev就出场，要以一个月为进 11/16 13:18
28F：→ zo4j4 : 出场依据？ 11/16 13:18
29F：推 qoo789778 : 人家策略作法就是持有20天了 说凹单是没在看文章吗 11/16 13:20
30F：→ qoo789778 : == 11/16 13:20
31F：推 zxcv91039 : 上次看完忘了 抱歉 我的错 11/16 13:31
32F：嘘 askaa : 红明显 跟你简单分享一下这边不能做空的理由 11/16 13:39
33F：→ askaa : 大盘长多短空 周线空方测了好几次 10/23那次是真破 11/16 13:40
34F：→ askaa : 但是下一根一定要收一根紮实的大黑棒 才是真空方盘 11/16 13:40
35F：→ askaa : 结果好死不死被大红棒ko还直接吃掉 这边就是反转了 11/16 13:41
36F：→ askaa : 你回测的够多这边就能看出端倪 11/16 13:41
37F：推 SentLiTryPay: 推 11/16 13:47
38F：推 liton : 你的持仓周期是10/17-11/14?都没调整过? 11/16 13:50
39F：推 qwer9508 : 上面那个嘘的…只能说听君一席话 如听一席话 11/16 14:15
40F：→ qwer9508 : 帮原po补血 11/16 14:15
41F：→ holmes006 : 欸居然底部没平喔，好几根收下影线以及满足点到我以 11/16 14:35
42F：→ holmes006 : 为机器就会知道要平仓了 11/16 14:35
43F：推 PitzMan : 推 带进带出~~~LoL 11/16 14:35
44F：→ holmes006 : 而且台指期每半个月会有一个周期，月中台指结算，月 11/16 14:36
45F：→ holmes006 : 底摩台指跟富台指结算 11/16 14:37
46F：→ holmes006 : 搭配这几个月的波动都是半个月半个月上下震荡 11/16 14:40
47F：→ holmes006 : 但不得不说最近我也在找空点，昨晚的Put没成交少赚3 11/16 14:42
48F：→ holmes006 : 0点好呕 11/16 14:42
49F：嘘 inoce : 主升段 空头变笨蛋 11/16 14:54
50F：推 NomoreSeven : 等到大黑棒出来又要说等反弹空 反弹了之後又要说看X 11/16 15:19
51F：→ NomoreSeven : X有没有站稳 这就是低能线仙 11/16 15:19
52F：推 kanx : 这就是看你要不要设cut off了, 因为涨跌并不对称 11/16 15:21
53F：推 paae0226 : 哦原来是把 weight 也拿来当 hyper parameter 调 11/16 15:39
54F：→ paae0226 : 感谢解释 11/16 15:39
55F：推 hcwang1126 : 其实如果你开课 我还真的愿意花钱跟你学 或许这才是 11/16 16:21
56F：→ hcwang1126 : 真的财富秘码 11/16 16:21
57F：推 odom0413 : 推 11/16 20:00
58F：推 jknm0510a : 请问多空模型分开training，我有点转不过来资料要怎 11/21 19:01
59F：→ jknm0510a : 麽分类？是把多空的训练资料分成两堆分开训练吗 11/21 19:01