作者sky22485816 (玻利維亞)
看板Stock
標題[標的] 大盤 機器學習線仙空
時間Tue Oct 17 16:47:29 2023
各位版友好 線仙又來了
1. 標的： 台指近月
2. 分類：空
3. 分析/正文：
這個策略實單玩了六次
多單 +500,+1500,+350,+250,-150
空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到)
老樣子大家自己注意風險
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易
這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/iG8X2qv
WR約56%
小台11期16682空
https://imgur.com/KQ9aeSk
補充說明一下為什麼是平倉
因為我在f點有別的11期多單
之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台
https://imgur.com/COqyp8b
4. 進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空
11/14收盤平倉。
萬一我手癢自己亂操作就不一定了
但統計績效都還是按照模型定義的進出來統計
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
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1F：推 sllyabic : 感謝10/17 16:49
2F：推 kurapica1106: 機械線仙！！！10/17 16:50
3F：推 cuteSquirrel: 推AI10/17 16:50
4F：推 Lamigirls48 : 這才是靠AI賺大錢 不是傻傻跟風買緯創10/17 16:53
5F：推 zxcv91039 : 崩10/17 16:53
6F：推 iamsofa : 你跟cmshow又同時發文了，空軍出擊gogo10/17 16:56
7F：推 DAY1986 : 要上二萬了 一堆空軍10/17 16:57
※ 編輯: sky22485816 (223.140.119.13 臺灣), 10/17/2023 16:57:41
8F：推 ken88787 : 感謝線仙10/17 16:59
9F：→ sky22485816 : 希望不會被嘎爆 他進出比較靈活 我可是要放一個月的10/17 16:59
10F：推 lolpklol0975: 美股三角形收斂? 這幾周蠻重要的10/17 17:00
11F：→ sky22485816 : 最近抱上抱下的有種感覺 把Regression的Target換成10/17 17:01
12F：→ sky22485816 : 訊號出現後以當天收盤為基準20日內的平均價差會不會10/17 17:02
13F：推 cmshow : 與你同在好開心XD10/17 17:02
14F：→ sky22485816 : 更好10/17 17:02
15F：推 kevin31a2 : 讚讚，空爆台指期10/17 17:04
16F：推 hcwang1126 : 我覺得ai 最好的點是能用圖像辨識去取代數學模型 理10/17 17:04
17F：→ hcwang1126 : 論上模式會比較多10/17 17:04
18F：→ sky22485816 : 同喜同喜，最近的點位很關鍵，有人同方向比較安心10/17 17:05
19F：推 huk40199 : 空爆就對了準備賺爛10/17 17:05
20F：推 gampre : 同路 準備暴打法人10/17 17:08
21F：推 nitero : 你忘了民進黨的選舉行情了，股市跌了還要選舉嗎10/17 17:11
22F：推 BLUESKY101 : 推 空爆台股10/17 17:11
25F：→ BLUESKY101 : 之前有跟到單 謝謝10/17 17:12
26F：推 cmshow : 我也認為最近要表態一個趨勢，但什麼時候發生不知10/17 17:13
27F：→ cmshow : 道，很怕黑手干擾明天結算，所以先空美股10/17 17:13
28F：→ sky22485816 : 黑手的問題沒辦法，數據沒考慮選舉，球來還是只能照10/17 17:15
29F：→ sky22485816 : 打10/17 17:15
30F：推 bear2008 : 好 我跟一口10/17 17:21
31F：推 turtle66 : 怎麼噴了10/17 17:26
32F：推 holmes006 : 短多長空10/17 17:31
33F：→ agvnol : 你會贏10/17 17:33
34F：→ vettelking : 明天就上週收假暴漲，這週C莊要凹回來啊，拷了3萬10/17 17:36
35F：→ vettelking : 口鐵了心不讓過10/17 17:36
36F：推 OOpttcc : 前面暴漲暴跌的走勢玩了兩次 事不過三 這次準備揭10/17 17:41
37F：→ OOpttcc : 曉答案10/17 17:41
同意，該開獎了
38F：推 Lowpapa : 正確 接下來崩到炸10/17 17:44
39F：推 allgood123 : 用AI作股票…保重！10/17 17:46
40F：推 benson502 : 空回萬210/17 17:47
41F：推 skying85 : 這 只是剛開始 十年對稱線 爆殺多蛙不厭倦10/17 18:07
42F：推 fakelie : AI說空10/17 18:08
43F：→ lpmybig : 空到幾點10/17 18:37
44F：推 odom0413 : 感謝分享！10/17 18:41
45F：→ liton : 請問你是用日k?分鐘k訓練模型?10/17 18:49
日K
46F：推 lifeowner : 我的模型是買進 Nasdaq10/17 19:20
是ML/DL 的模型嗎?
大家發財~ 我跟朋友玩鐵路帝國II去了 明天聊
※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:48:47
※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:49:40
47F：推 cksai : 沒錯 我也看很空10/17 19:49
48F：推 yuen1029 : 加油一起空 Go~10/17 20:21
49F：推 November1992: 最近確實頻頻出貨10/17 20:39
50F：推 cmshow : 恭喜賺錢XD10/17 21:36
51F：推 wu90315 : 看看現在向下多少點了 推10/17 21:40
53F：→ cmshow : 估值修正好快樂10/17 21:46
54F：推 z7956234 : 你會贏，無腦空不用停損，大家萬2見10/17 21:51
55F：推 flyingdeeck : 前幾波很厲害幫推10/17 21:51
56F：推 cmshow : 急殺平一下，太扯10/17 22:12
57F：推 lifeowner : KNN based 模型能考慮時間序列上的關聯嗎？10/17 22:12
考慮一下transformer家族或是CNN?
下次無聊可能會嘗試ELM吧
extreme learning machine
可以想成是用解析解求權重的單層神經網路 (batch size = train data size)
解析解就是偽逆矩陣 (離開學校太久了，說錯請高手幫我更正)
算的很快
58F：推 cmshow : 16700我再來空一次～10/17 23:37
59F：→ BLUESKY101 : 笑死10/17 23:38
60F：→ BLUESKY101 : 謝謝燃料10/17 23:38
61F：→ avmm9898 : 笑死 現在做多絕對不會賠10/17 23:40
62F：推 PC9527 : 三大指數全面翻紅XD10/17 23:50
※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/18/2023 01:26:07
63F：推 ayasedd : 小弟模型也是空 下看萬四10/18 06:46
64F：推 liton : 請問你是用大盤指數還是期指做回測?如果是用期指，10/18 08:48
65F：→ liton : 到期換約的數據連續性是怎解決的？10/18 08:48
1.期指近月
2.你可以參考 backward adjusted price / forward adjusted price
backward adjusted price就類似股票的還原股價
各有優缺點
以這個模型而言我是沒有用，我測過對這個策略而言沒有太大差異
66F：→ askaa : 我不理解的是妳賺賠比勝率爆炸高卻只下一口小臺?10/18 09:22
67F：→ askaa : 是對自己沒信心嗎? 還是有其他的原因?10/18 09:22
對的 簡單來說就是沒有信心啦
按照測試結果一年大概就交易十幾次
相比我玩的其他策略次數太少了
(一年 70次~200次)
我自己會覺得還是有overfit的風險，所以就玩玩而已
另外一個原因是抱一個月
算上維持率的話 以及波動的話 績效也沒那麼好
(要準備做錯邊 被嘎上天的保證金)
要預測20個交易日 一年好像也就只能交易這麼多次
如果這個策略要往下走 我自己會傾向想辦法降低權益數的波動
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 09:49:51
68F：推 duckhaya : 太準啦大大 66610/18 09:41
69F：推 chachabo : 太神啦10/18 09:43
70F：推 Annahahaha : 厲害10/18 09:49
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 09:56:13
71F：推 wu90315 : 一堆酸 不知道在酸什麼 人家就是實打實的成果擺在10/18 10:02
72F：→ wu90315 : 那邊10/18 10:02
73F：推 cmshow : 股板做空提醒短多要跑…都會被酸10/18 10:19
還好啦 當修練心性
練習讓自己不要被周圍的言語給左右，對交易還是很有幫助的
當大家的想法都跟你一樣 才需要小心
以前有200元的台積電 一直抱到股價600多 股版都在瘋
我就反手632全賣了
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 10:27:50
74F：→ cmshow : 但現在還沒跌到期待的類股，看來還沒殺完10/18 10:21
75F：→ z7956234 : 夜盤大拉又如何，說了不用停損10/18 11:05
76F：推 hcwang1126 : 強！10/18 11:38
77F：→ liton : 我也在寫策略做回測，目前期貨、選擇權最大的挑戰10/18 12:30
78F：→ liton : 在數據、合約不連續10/18 12:30
B-adj要注意的是，當合約轉換發生的時候，過去的價格會變動，可能引起特徵的計算上變
化，導致合約轉換前後模型績效出現差異。 F-Adj不會發生這個問題，但訊號出現時，資料
的價位與實際是有很大的偏差。祝研究順利
※ 編輯: sky22485816 (223.136.217.204 臺灣), 10/18/2023 12:47:50
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 14:01:06
79F：推 ttsieg : 做對邊 推推 10/18 14:09
80F：推 askaa : ok 如果你確定策略沒問題 可以小台搭配遠月選擇全 10/18 14:55
81F：→ askaa : 也許會有不錯的回報 op買方歸0就送它 good luck! 10/18 14:56
好的 感謝意見
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 15:24:05
83F：→ cmshow : 選擇權真的是個好東西XD 10/18 22:01
84F：→ cmshow : 第一根確立的時候加空選擇權，只要趨勢對了，未來 10/18 22:02
85F：→ cmshow : 就算小反彈，sell也會吸乾淨 10/18 22:02
86F：推 jknm0510a : 今天來看這程式真的訓練得很好 10/19 15:57
87F：推 zo4j4 : 蠻不錯的，打到 EV值以後強力反彈 10/20 12:16
分享這個策略大概也有半年了
最近覺得拿它來當某種filter，去指導小級別的交易的方向
可能會很有意思
或是根據EV值在20個交易日裡面多次進行交易
不過玩這些都是一陣一陣的，有時間有興致就玩
最近在嘗試形態學 浪裡個浪~ 整天浪來浪去
公司COO是波浪信徒，以前還幫他寫程式自動找浪
我自己是不太信這個，所以寫完後沒怎麼研究跟優化
現在看當時判斷浪的方式寫的太死板了
最近撿回來玩一陣子，績效還是可以的
imgur網站好像壞了沒法上傳圖片 有緣再分享
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/20/2023 18:13:43
88F：推 zo4j4 : 波浪以前寫過，但績效普通在抓到底是上升還是假上 10/25 12:33
89F：→ zo4j4 : 升那段的EV，比較複雜弄不好就抓錯方向 10/25 12:33
90F：推 chachabo : 線仙賺爛了 10/29 22:58
91F：推 lifeowner : 10/17開始往下做多微那 差點懷疑模型壞掉 總算獲利 11/03 22:19
92F：→ lifeowner : 了 11/03 22:19
93F：→ sky22485816 : 山頂好涼阿~ 11/15 11:06