作者sky22485816 (玻利维亚)
看板Stock
标题[标的] 大盘 机器学习线仙空
时间Tue Oct 17 16:47:29 2023
各位版友好 线仙又来了
1. 标的： 台指近月
2. 分类：空
3. 分析/正文：
这个策略实单玩了六次
多单 +500,+1500,+350,+250,-150
空单 +130 ,+170(空气单，没空到)
老样子大家自己注意风险
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多项常见技术指标
包括但不限於价格、KD、成交量等技术分析指标
根据历史上相似的交易日绩效来进行20个交易日後的价格预测
然後设定阈值来参与交易
这是近期模型预测20个交易日後的收益图
https://imgur.com/iG8X2qv
WR约56%
小台11期16682空
https://imgur.com/KQ9aeSk
补充说明一下为什麽是平仓
因为我在f点有别的11期多单
之後会在那个讯号要平仓的位置再空一口小台
https://imgur.com/COqyp8b
4. 进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
按照纪律的话就是以10/17收盘价为基准放空
11/14收盘平仓。
万一我手痒自己乱操作就不一定了
但统计绩效都还是按照模型定义的进出来统计
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 122.116.44.75 (台湾)
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1F：推 sllyabic : 感谢10/17 16:49
2F：推 kurapica1106: 机械线仙！！！10/17 16:50
3F：推 cuteSquirrel: 推AI10/17 16:50
4F：推 Lamigirls48 : 这才是靠AI赚大钱 不是傻傻跟风买纬创10/17 16:53
5F：推 zxcv91039 : 崩10/17 16:53
6F：推 iamsofa : 你跟cmshow又同时发文了，空军出击gogo10/17 16:56
7F：推 DAY1986 : 要上二万了 一堆空军10/17 16:57
※ 编辑: sky22485816 (223.140.119.13 台湾), 10/17/2023 16:57:41
8F：推 ken88787 : 感谢线仙10/17 16:59
9F：→ sky22485816 : 希望不会被嘎爆 他进出比较灵活 我可是要放一个月的10/17 16:59
10F：推 lolpklol0975: 美股三角形收敛? 这几周蛮重要的10/17 17:00
11F：→ sky22485816 : 最近抱上抱下的有种感觉 把Regression的Target换成10/17 17:01
12F：→ sky22485816 : 讯号出现後以当天收盘为基准20日内的平均价差会不会10/17 17:02
13F：推 cmshow : 与你同在好开心XD10/17 17:02
14F：→ sky22485816 : 更好10/17 17:02
15F：推 kevin31a2 : 赞赞，空爆台指期10/17 17:04
16F：推 hcwang1126 : 我觉得ai 最好的点是能用图像辨识去取代数学模型 理10/17 17:04
17F：→ hcwang1126 : 论上模式会比较多10/17 17:04
18F：→ sky22485816 : 同喜同喜，最近的点位很关键，有人同方向比较安心10/17 17:05
19F：推 huk40199 : 空爆就对了准备赚烂10/17 17:05
20F：推 gampre : 同路 准备暴打法人10/17 17:08
21F：推 nitero : 你忘了民进党的选举行情了，股市跌了还要选举吗10/17 17:11
22F：推 BLUESKY101 : 推 空爆台股10/17 17:11
25F：→ BLUESKY101 : 之前有跟到单 谢谢10/17 17:12
26F：推 cmshow : 我也认为最近要表态一个趋势，但什麽时候发生不知10/17 17:13
27F：→ cmshow : 道，很怕黑手干扰明天结算，所以先空美股10/17 17:13
28F：→ sky22485816 : 黑手的问题没办法，数据没考虑选举，球来还是只能照10/17 17:15
29F：→ sky22485816 : 打10/17 17:15
30F：推 bear2008 : 好 我跟一口10/17 17:21
31F：推 turtle66 : 怎麽喷了10/17 17:26
32F：推 holmes006 : 短多长空10/17 17:31
33F：→ agvnol : 你会赢10/17 17:33
34F：→ vettelking : 明天就上周收假暴涨，这周C庄要凹回来啊，拷了3万10/17 17:36
35F：→ vettelking : 口铁了心不让过10/17 17:36
36F：推 OOpttcc : 前面暴涨暴跌的走势玩了两次 事不过三 这次准备揭10/17 17:41
37F：→ OOpttcc : 晓答案10/17 17:41
同意，该开奖了
38F：推 Lowpapa : 正确 接下来崩到炸10/17 17:44
39F：推 allgood123 : 用AI作股票…保重！10/17 17:46
40F：推 benson502 : 空回万210/17 17:47
41F：推 skying85 : 这 只是刚开始 十年对称线 爆杀多蛙不厌倦10/17 18:07
42F：推 fakelie : AI说空10/17 18:08
43F：→ lpmybig : 空到几点10/17 18:37
44F：推 odom0413 : 感谢分享！10/17 18:41
45F：→ liton : 请问你是用日k?分钟k训练模型?10/17 18:49
日K
46F：推 lifeowner : 我的模型是买进 Nasdaq10/17 19:20
是ML/DL 的模型吗?
大家发财~ 我跟朋友玩铁路帝国II去了 明天聊
※ 编辑: sky22485816 (114.24.108.14 台湾), 10/17/2023 19:48:47
※ 编辑: sky22485816 (114.24.108.14 台湾), 10/17/2023 19:49:40
47F：推 cksai : 没错 我也看很空10/17 19:49
48F：推 yuen1029 : 加油一起空 Go~10/17 20:21
49F：推 November1992: 最近确实频频出货10/17 20:39
50F：推 cmshow : 恭喜赚钱XD10/17 21:36
51F：推 wu90315 : 看看现在向下多少点了 推10/17 21:40
53F：→ cmshow : 估值修正好快乐10/17 21:46
54F：推 z7956234 : 你会赢，无脑空不用停损，大家万2见10/17 21:51
55F：推 flyingdeeck : 前几波很厉害帮推10/17 21:51
56F：推 cmshow : 急杀平一下，太扯10/17 22:12
57F：推 lifeowner : KNN based 模型能考虑时间序列上的关联吗？10/17 22:12
考虑一下transformer家族或是CNN?
下次无聊可能会尝试ELM吧
extreme learning machine
可以想成是用解析解求权重的单层神经网路 (batch size = train data size)
解析解就是伪逆矩阵 (离开学校太久了，说错请高手帮我更正)
算的很快
58F：推 cmshow : 16700我再来空一次～10/17 23:37
59F：→ BLUESKY101 : 笑死10/17 23:38
60F：→ BLUESKY101 : 谢谢燃料10/17 23:38
61F：→ avmm9898 : 笑死 现在做多绝对不会赔10/17 23:40
62F：推 PC9527 : 三大指数全面翻红XD10/17 23:50
※ 编辑: sky22485816 (114.24.108.14 台湾), 10/18/2023 01:26:07
63F：推 ayasedd : 小弟模型也是空 下看万四10/18 06:46
64F：推 liton : 请问你是用大盘指数还是期指做回测?如果是用期指，10/18 08:48
65F：→ liton : 到期换约的数据连续性是怎解决的？10/18 08:48
1.期指近月
2.你可以参考 backward adjusted price / forward adjusted price
backward adjusted price就类似股票的还原股价
各有优缺点
以这个模型而言我是没有用，我测过对这个策略而言没有太大差异
66F：→ askaa : 我不理解的是你赚赔比胜率爆炸高却只下一口小台?10/18 09:22
67F：→ askaa : 是对自己没信心吗? 还是有其他的原因?10/18 09:22
对的 简单来说就是没有信心啦
按照测试结果一年大概就交易十几次
相比我玩的其他策略次数太少了
(一年 70次~200次)
我自己会觉得还是有overfit的风险，所以就玩玩而已
另外一个原因是抱一个月
算上维持率的话 以及波动的话 绩效也没那麽好
(要准备做错边 被嘎上天的保证金)
要预测20个交易日 一年好像也就只能交易这麽多次
如果这个策略要往下走 我自己会倾向想办法降低权益数的波动
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 10/18/2023 09:49:51
68F：推 duckhaya : 太准啦大大 66610/18 09:41
69F：推 chachabo : 太神啦10/18 09:43
70F：推 Annahahaha : 厉害10/18 09:49
※ 编辑: sky22485816 (122.116.44.75 台湾), 10/18/2023 09:56:13
71F：推 wu90315 : 一堆酸 不知道在酸什麽 人家就是实打实的成果摆在10/18 10:02
72F：→ wu90315 : 那边10/18 10:02
73F：推 cmshow : 股板做空提醒短多要跑…都会被酸10/18 10:19
还好啦 当修练心性
练习让自己不要被周围的言语给左右，对交易还是很有帮助的
当大家的想法都跟你一样 才需要小心
以前有200元的台积电 一直抱到股价600多 股版都在疯
我就反手632全卖了
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 10/18/2023 10:27:50
74F：→ cmshow : 但现在还没跌到期待的类股，看来还没杀完10/18 10:21
75F：→ z7956234 : 夜盘大拉又如何，说了不用停损10/18 11:05
76F：推 hcwang1126 : 强！10/18 11:38
77F：→ liton : 我也在写策略做回测，目前期货、选择权最大的挑战10/18 12:30
78F：→ liton : 在数据、合约不连续10/18 12:30
B-adj要注意的是，当合约转换发生的时候，过去的价格会变动，可能引起特徵的计算上变
化，导致合约转换前後模型绩效出现差异。 F-Adj不会发生这个问题，但讯号出现时，资料
的价位与实际是有很大的偏差。祝研究顺利
※ 编辑: sky22485816 (223.136.217.204 台湾), 10/18/2023 12:47:50
※ 编辑: sky22485816 (122.116.44.75 台湾), 10/18/2023 14:01:06
79F：推 ttsieg : 做对边 推推 10/18 14:09
80F：推 askaa : ok 如果你确定策略没问题 可以小台搭配远月选择全 10/18 14:55
81F：→ askaa : 也许会有不错的回报 op买方归0就送它 good luck! 10/18 14:56
好的 感谢意见
※ 编辑: sky22485816 (122.116.44.75 台湾), 10/18/2023 15:24:05
83F：→ cmshow : 选择权真的是个好东西XD 10/18 22:01
84F：→ cmshow : 第一根确立的时候加空选择权，只要趋势对了，未来 10/18 22:02
85F：→ cmshow : 就算小反弹，sell也会吸乾净 10/18 22:02
86F：推 jknm0510a : 今天来看这程式真的训练得很好 10/19 15:57
87F：推 zo4j4 : 蛮不错的，打到 EV值以後强力反弹 10/20 12:16
分享这个策略大概也有半年了
最近觉得拿它来当某种filter，去指导小级别的交易的方向
可能会很有意思
或是根据EV值在20个交易日里面多次进行交易
不过玩这些都是一阵一阵的，有时间有兴致就玩
最近在尝试形态学 浪里个浪~ 整天浪来浪去
公司COO是波浪信徒，以前还帮他写程式自动找浪
我自己是不太信这个，所以写完後没怎麽研究跟优化
现在看当时判断浪的方式写的太死板了
最近捡回来玩一阵子，绩效还是可以的
imgur网站好像坏了没法上传图片 有缘再分享
※ 编辑: sky22485816 (122.116.44.75 台湾), 10/20/2023 18:13:43
88F：推 zo4j4 : 波浪以前写过，但绩效普通在抓到底是上升还是假上 10/25 12:33
89F：→ zo4j4 : 升那段的EV，比较复杂弄不好就抓错方向 10/25 12:33
90F：推 chachabo : 线仙赚烂了 10/29 22:58
91F：推 lifeowner : 10/17开始往下做多微那 差点怀疑模型坏掉 总算获利 11/03 22:19
92F：→ lifeowner : 了 11/03 22:19
93F：→ sky22485816 : 山顶好凉阿~ 11/15 11:06