作者sky22485816 (玻利維亞)
看板Stock
標題[標的] 台指大盤 機器學習線仙多
時間Fri Apr 21 13:28:20 2023
1. 標的：台指大盤
(例 2330.TW 台積電)
2. 分類：多
3. 分析/正文：
使用RadiusNeighborRegressor回歸多項技術分析特徵
包含價格 RSI KD 成交量... 等等
用其找出歷史上相似特徵的收益
其高維特徵投影到二維上的分布如下
資料時間是2017年6月到現在約1300個交易日
藍色點表示20個日後加權指數高於當下
紅色則反之
https://imgur.com/iJfDC0P
昨日的點位大概是紅圈圈起來的地方
在範圍內有50個鄰居
表示曾經有五十個類似昨日的訊號
統計分布如下
https://imgur.com/Okvxllg
其中有約75%的鄰居20日後的指數會高於當下
平均漲480點
歷史上發生的最高虧損約1000點
門票
https://imgur.com/18p253C
4. 進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
二十個交易日後出場
5. 提醒:
我只是買來玩玩
還沒有拿真錢玩過這個模型
大家買來玩請要這些錢錢變不見的心理準備
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.172.46 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1682054913.A.3A6.html
1F：→ baka1412 : 勇喔04/21 13:31
2F：推 menpoor1234 : 救命04/21 13:31
3F：推 EHacker : 有研究給推04/21 13:33
4F：推 iamten : 大戶：好喔 週一繼續倒!!04/21 13:36
5F：推 pudge : 有數據給推04/21 13:37
6F：推 tomdavis : 75% +500 最慘25% -1000!!?04/21 13:39
補充一下我480點是期望值 把賠的部分也算進去了
7F：推 intointo : 沒有回測過？04/21 13:39
回測過呀 (train set & val set)沒拿真錢玩過
所以我也不知道實務上overfit的程度到底大不大
https://imgur.com/1XqDyhF
另外短期我是做空的 附上今日準備平倉的部位
※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:46:23
8F：推 YJM1106 : 原po:好啊 等我發財了 你們就不要羨慕我啊04/21 13:45
9F：推 sasasasasa : 噴啦，看就知道了04/21 13:46
10F：→ lonelytea : 6樓這樣回 期望值正常啊04/21 13:48
11F：推 Lowpapa : 正確交易 跟你 ALL IN家產多04/21 13:50
※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:56:20
※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 14:00:45
12F：→ illreal : 數據好像太少 而且沒有 forward test04/21 14:12
13F：→ sky22485816 : 對的數據很少 所以我也只是買來玩玩04/21 14:19
14F：推 jass87987 : 我有朋友玩期貨用ai，賺爛後虧爛，因為大事件往往04/21 15:40
15F：→ jass87987 : 無法預測04/21 15:40
這個問題我覺得挺值得討論的
我認同你的觀點不過我覺得風險控管可以減少這個問題
就是到底該怎麼認定模型失效
我拿某個策略的績效來說明
https://imgur.com/JF7xsTE
交易商品是小台，操作單位是一口(1000點)
橘色虛線是真正開始交易的時間，之前都是回測
在橘色虛線之前的maxima drawdown是-330點左右
綠色虛線是我今年初放大操作部位的時間
我自己的習慣是發生超過歷史模擬1.5倍的maxima drawdown認定策略失效
就在放大部位後沒多久產生超過設定值的虧損，我就把這個策略停用了
但是這個策略還是幫我賺到了一口1600點的獲利
16F：推 ckyuzi : 把自己的錢交給一個無法負責的機器人決定 噗04/21 16:00
17F：推 likeyousmile: maximum drawdown 有嗎？04/21 16:10
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/21/2023 16:32:40
18F：推 zxcv91039 : 推04/21 18:15
19F：推 c123791598 : 雖然認同但覺得val 切不到1年有點太危險了吧04/21 18:17
20F：→ c123791598 : 2022年因為是train 所以不管怎麼看一定都是直上升04/21 18:18
21F：→ c123791598 : 2022年以前*04/21 18:18
22F：推 c123791598 : 前輩們的程式交易都說要撐過一次多空循環 所以最好04/21 18:26
23F：→ c123791598 : 從2020開始測04/21 18:26
我的val用TimeSeriesSplit分的，概念大概是第一個模型train2017~2018,用2018~2019調參
。取2019~2020的預測當回測結果，然後下一個模型用2017~2019訓練...中間省略，2020~20
21當回測結果。總體回測時間應該會超過兩年（看模型的內容），再把這些模型的回測結果
串起來，不講這些是因為有點太繁瑣了。在實際操作我還是會再用小部位試單幾個月。
※ 編輯: sky22485816 (114.136.138.170 臺灣), 04/21/2023 18:40:38
24F：推 Joker122 : 推一個 用實單驗證 04/21 18:54
25F：推 c123791598 : 看起來這種練法還行啊 只是隨著時間增加成交量會增 04/21 18:59
26F：→ c123791598 : 加因為錢越印越多 這部分可能要注意一下 04/21 18:59
28F：→ illreal : 你的val有forward,這可以用啊。不過太短，最好從 04/21 23:25
29F：→ illreal : 1990開始。成交量也像上面說的作為因子不太好因為會 04/21 23:26
30F：→ illreal : 越來越高。 04/21 23:26
31F：→ illreal : 另外如果把停損加進去比如跌幾%停損最佳化還有得玩 04/21 23:27