作者sky22485816 (玻利维亚)
看板Stock
标题[标的] 台指大盘 机器学习线仙多
时间Fri Apr 21 13:28:20 2023
1. 标的：台指大盘
(例 2330.TW 台积电)
2. 分类：多
3. 分析/正文：
使用RadiusNeighborRegressor回归多项技术分析特徵
包含价格 RSI KD 成交量... 等等
用其找出历史上相似特徵的收益
其高维特徵投影到二维上的分布如下
资料时间是2017年6月到现在约1300个交易日
蓝色点表示20个日後加权指数高於当下
红色则反之
https://imgur.com/iJfDC0P
昨日的点位大概是红圈圈起来的地方
在范围内有50个邻居
表示曾经有五十个类似昨日的讯号
统计分布如下
https://imgur.com/Okvxllg
其中有约75%的邻居20日後的指数会高於当下
平均涨480点
历史上发生的最高亏损约1000点
门票
https://imgur.com/18p253C
4. 进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
二十个交易日後出场
5. 提醒:
我只是买来玩玩
还没有拿真钱玩过这个模型
大家买来玩请要这些钱钱变不见的心理准备
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.120.172.46 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1682054913.A.3A6.html
1F：→ baka1412 : 勇喔04/21 13:31
2F：推 menpoor1234 : 救命04/21 13:31
3F：推 EHacker : 有研究给推04/21 13:33
4F：推 iamten : 大户：好喔 周一继续倒!!04/21 13:36
5F：推 pudge : 有数据给推04/21 13:37
6F：推 tomdavis : 75% +500 最惨25% -1000!!?04/21 13:39
补充一下我480点是期望值 把赔的部分也算进去了
7F：推 intointo : 没有回测过？04/21 13:39
回测过呀 (train set & val set)没拿真钱玩过
所以我也不知道实务上overfit的程度到底大不大
https://imgur.com/1XqDyhF
另外短期我是做空的 附上今日准备平仓的部位
※ 编辑: sky22485816 (59.120.172.46 台湾), 04/21/2023 13:46:23
8F：推 YJM1106 : 原po:好啊 等我发财了 你们就不要羡慕我啊04/21 13:45
9F：推 sasasasasa : 喷啦，看就知道了04/21 13:46
10F：→ lonelytea : 6楼这样回 期望值正常啊04/21 13:48
11F：推 Lowpapa : 正确交易 跟你 ALL IN家产多04/21 13:50
※ 编辑: sky22485816 (59.120.172.46 台湾), 04/21/2023 13:56:20
※ 编辑: sky22485816 (59.120.172.46 台湾), 04/21/2023 14:00:45
12F：→ illreal : 数据好像太少 而且没有 forward test04/21 14:12
13F：→ sky22485816 : 对的数据很少 所以我也只是买来玩玩04/21 14:19
14F：推 jass87987 : 我有朋友玩期货用ai，赚烂後亏烂，因为大事件往往04/21 15:40
15F：→ jass87987 : 无法预测04/21 15:40
这个问题我觉得挺值得讨论的
我认同你的观点不过我觉得风险控管可以减少这个问题
就是到底该怎麽认定模型失效
我拿某个策略的绩效来说明
https://imgur.com/JF7xsTE
交易商品是小台，操作单位是一口(1000点)
橘色虚线是真正开始交易的时间，之前都是回测
在橘色虚线之前的maxima drawdown是-330点左右
绿色虚线是我今年初放大操作部位的时间
我自己的习惯是发生超过历史模拟1.5倍的maxima drawdown认定策略失效
就在放大部位後没多久产生超过设定值的亏损，我就把这个策略停用了
但是这个策略还是帮我赚到了一口1600点的获利
16F：推 ckyuzi : 把自己的钱交给一个无法负责的机器人决定 噗04/21 16:00
17F：推 likeyousmile: maximum drawdown 有吗？04/21 16:10
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 04/21/2023 16:32:40
18F：推 zxcv91039 : 推04/21 18:15
19F：推 c123791598 : 虽然认同但觉得val 切不到1年有点太危险了吧04/21 18:17
20F：→ c123791598 : 2022年因为是train 所以不管怎麽看一定都是直上升04/21 18:18
21F：→ c123791598 : 2022年以前*04/21 18:18
22F：推 c123791598 : 前辈们的程式交易都说要撑过一次多空循环 所以最好04/21 18:26
23F：→ c123791598 : 从2020开始测04/21 18:26
我的val用TimeSeriesSplit分的，概念大概是第一个模型train2017~2018,用2018~2019调参
。取2019~2020的预测当回测结果，然後下一个模型用2017~2019训练...中间省略，2020~20
21当回测结果。总体回测时间应该会超过两年（看模型的内容），再把这些模型的回测结果
串起来，不讲这些是因为有点太繁琐了。在实际操作我还是会再用小部位试单几个月。
※ 编辑: sky22485816 (114.136.138.170 台湾), 04/21/2023 18:40:38
24F：推 Joker122 : 推一个 用实单验证 04/21 18:54
25F：推 c123791598 : 看起来这种练法还行啊 只是随着时间增加成交量会增 04/21 18:59
26F：→ c123791598 : 加因为钱越印越多 这部分可能要注意一下 04/21 18:59
28F：→ illreal : 你的val有forward,这可以用啊。不过太短，最好从 04/21 23:25
29F：→ illreal : 1990开始。成交量也像上面说的作为因子不太好因为会 04/21 23:26
30F：→ illreal : 越来越高。 04/21 23:26
31F：→ illreal : 另外如果把停损加进去比如跌几%停损最佳化还有得玩 04/21 23:27