作者drazil (在風雨飄搖的年代裡)
看板Stock
標題[心得] 以技術分析做程式交易操作(錯誤報告)
時間Sun Apr 4 17:36:59 2021
前兩篇的連結
https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html
https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1613288438.A.178.html
這篇不是接續寫心得的Part.3
會寫這篇是因為我後來發現我在第一篇最後給的模擬程式
以及第二篇用來作範例的選股操作模型裡面的算式有問題 囧
而且這個錯誤在非常基礎計算的地方所以很要命
修正後回測的績效直接整個弱掉XD
(所以第二篇那個表就沒有價值了請不要參考)
花了一些時間重新改了一個版本
https://reurl.cc/3Np3dO
不過與原本有問題的版本相比，回測績效有點落差就是@@
另外既然這篇都打出來認錯了
就順便寫一下開發中曾經犯過的錯誤
第一個先說這個模型發生的錯誤
是在計算股價短線高低點的時候
我判斷當日低點為近期低點的方式是往前往後一定天數(eq.20天)
如果這段時間沒有比他更低的價位他那天低點就是短線低點
但是我漏掉要把日期最後一天設定為檢索的當日
也就是他會直接跟是否要進場那天的未來20天做比較
等於提前知道未來20天內會不會創新低
在這個錯誤的前提上，所有做的條件篩選跟參數調整都做白工了orz
還有一種犯過幾次的錯誤一樣也是看到未來資料:
我的操作模型在寫觸發出場條件有分成當日盤中/尾盤出場與隔日開盤出場
因為有當日與隔日兩種，所以不小心弄錯就會
從原本「如果今天跌破oo價位，則隔日開盤出場」
變成了「如果今天跌破oo價位，則今日開盤出場」
偷看劇本了所以績效大躍進XDD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.62.76 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1617529021.A.0FC.html
1F：推 hermithsieh : 其實我最近看了一些策略回測，不加交易成本下去看績 04/04 17:39
2F：→ hermithsieh : 效很好，加了交易成本之後根本雞笑…還沒另外算上滑 04/04 17:39
3F：→ hermithsieh : 價的機會成本就不忍看囉 04/04 17:39
4F：推 hermithsieh : 程式交易我遇到的問題，反而是在釣倒大魚之前就把魚 04/04 17:46
5F：→ hermithsieh : 餌也灑光了… 04/04 17:46
6F：→ guilty13 : 我有點起來試試看 第一個想法是選入條件有點寬鬆 04/04 17:57
7F：→ guilty13 : 我個人感覺是挑出來的個股 多數都不是技術分析使用 04/04 17:59
8F：→ guilty13 : 者在當下看到會產生有想進場的企圖 04/04 17:59
9F：推 GeorgeHill : 樓上g大想說的是不是：一般策略分析者是先挑選了自 04/04 18:13
10F：→ GeorgeHill : 己有信心的個股再用技術分析去評估是否/何時進出， 04/04 18:13
11F：→ GeorgeHill : 而版主的方法則是"我全都要"，符合該技術線圖的個 04/04 18:13
12F：→ GeorgeHill : 股一律買進 04/04 18:13
13F：→ guilty13 : 我對於原PO的嘗試滿有興趣的~所以我想幫他測試一下 04/04 18:15
14F：→ guilty13 : 我的想法是 這種篩選的盲點跟範圍太多 04/04 18:17
15F：→ guilty13 : 如果能再做一個對照組別 挑出已經大漲過的個股 04/04 18:17
16F：→ guilty13 : 回頭去篩選出當時出現的共同訊號 04/04 18:18
17F：→ guilty13 : 一定會有至少一個兩個關鍵一點條件 可以精進範圍 04/04 18:19
條件寬鬆是故意的，因為如果不夠寬鬆的話樣本會不夠多
我這個系統的很重要的概念就是
「在足夠大量的樣本之下，長期下來期望值為正」
「如果期望值為正，那就要儘可能買好買滿把資金用掉」
樣本太少會造成有閒置資金的時間過多的問題
為了對應篩選條件過寬鬆，我才會有加上那個分數系統
也就是這些滿足最基本篩選條件之下被挑出來的個股
對每個參數再做回測給量化的分數
或者有找到技術結構跟回測績較有相關性也加入給分
把這些獨立項分數最後再做一次總加權，就得到那個評分
所以分數越高理論上獲利的期望值也就越高
要買的時候也是從分數高的開始買這樣
然這樣又會有分數高的挑出來的時候
所有購買額度已經被分數低的用掉的情況
在跑資金模擬回測的時候我就沒特別找方法去處理
但是手動模擬的時候，提供了手動換股的操作方式
18F：推 c928 : 好心人，推 04/04 18:23
19F：→ guilty13 : 看原PO有沒有興趣 站內信一下 04/04 18:25
※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 18:36:39
20F：推 SuperUnison : 推 04/04 18:42
※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 19:03:25
21F：推 davidr : 不用收盤啦 1:25分的盤價就大勢底定了 當天出入就 04/04 19:45
22F：→ davidr : 好 04/04 19:45
23F：推 eierom : 喔喔來了之前有關注 04/04 19:54
再補充一下
因為修正過後的回測績效不算很好(至少變得比我手上其他模型差了)
所以我現在實戰也沒有使用這個模型，而是用其他的模型了
但是因為前面給了有問題的程式
還是想要對這邊負責所以給了這個模型修正後的版本
※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 20:09:27
24F：→ midas82539 : 看不太懂你的策略跟進出。所以你是單純做突破多嗎 04/04 21:25
25F：→ midas82539 : 單純做追高殺低的突破策略在成交量比較小的個股 04/04 21:25
26F：→ midas82539 : 應該還是可以，不過你的出場點滿怪的... 04/04 21:28