作者drazil (在风雨飘摇的年代里)
看板Stock
标题[心得] 以技术分析做程式交易操作(错误报告)
时间Sun Apr 4 17:36:59 2021
前两篇的连结
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1613288438.A.178.html
这篇不是接续写心得的Part.3
会写这篇是因为我後来发现我在第一篇最後给的模拟程式
以及第二篇用来作范例的选股操作模型里面的算式有问题 囧
而且这个错误在非常基础计算的地方所以很要命
修正後回测的绩效直接整个弱掉XD
(所以第二篇那个表就没有价值了请不要参考)
花了一些时间重新改了一个版本
https://reurl.cc/3Np3dO
不过与原本有问题的版本相比，回测绩效有点落差就是@@
另外既然这篇都打出来认错了
就顺便写一下开发中曾经犯过的错误
第一个先说这个模型发生的错误
是在计算股价短线高低点的时候
我判断当日低点为近期低点的方式是往前往後一定天数(eq.20天)
如果这段时间没有比他更低的价位他那天低点就是短线低点
但是我漏掉要把日期最後一天设定为检索的当日
也就是他会直接跟是否要进场那天的未来20天做比较
等於提前知道未来20天内会不会创新低
在这个错误的前提上，所有做的条件筛选跟参数调整都做白工了orz
还有一种犯过几次的错误一样也是看到未来资料:
我的操作模型在写触发出场条件有分成当日盘中/尾盘出场与隔日开盘出场
因为有当日与隔日两种，所以不小心弄错就会
从原本「如果今天跌破oo价位，则隔日开盘出场」
变成了「如果今天跌破oo价位，则今日开盘出场」
偷看剧本了所以绩效大跃进XDD
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.10.62.76 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1617529021.A.0FC.html
1F：推 hermithsieh : 其实我最近看了一些策略回测，不加交易成本下去看绩 04/04 17:39
2F：→ hermithsieh : 效很好，加了交易成本之後根本鸡笑…还没另外算上滑 04/04 17:39
3F：→ hermithsieh : 价的机会成本就不忍看罗 04/04 17:39
4F：推 hermithsieh : 程式交易我遇到的问题，反而是在钓倒大鱼之前就把鱼 04/04 17:46
5F：→ hermithsieh : 饵也洒光了… 04/04 17:46
6F：→ guilty13 : 我有点起来试试看 第一个想法是选入条件有点宽松 04/04 17:57
7F：→ guilty13 : 我个人感觉是挑出来的个股 多数都不是技术分析使用 04/04 17:59
8F：→ guilty13 : 者在当下看到会产生有想进场的企图 04/04 17:59
9F：推 GeorgeHill : 楼上g大想说的是不是：一般策略分析者是先挑选了自 04/04 18:13
10F：→ GeorgeHill : 己有信心的个股再用技术分析去评估是否/何时进出， 04/04 18:13
11F：→ GeorgeHill : 而版主的方法则是"我全都要"，符合该技术线图的个 04/04 18:13
12F：→ GeorgeHill : 股一律买进 04/04 18:13
13F：→ guilty13 : 我对於原PO的尝试满有兴趣的~所以我想帮他测试一下 04/04 18:15
14F：→ guilty13 : 我的想法是 这种筛选的盲点跟范围太多 04/04 18:17
15F：→ guilty13 : 如果能再做一个对照组别 挑出已经大涨过的个股 04/04 18:17
16F：→ guilty13 : 回头去筛选出当时出现的共同讯号 04/04 18:18
17F：→ guilty13 : 一定会有至少一个两个关键一点条件 可以精进范围 04/04 18:19
条件宽松是故意的，因为如果不够宽松的话样本会不够多
我这个系统的很重要的概念就是
「在足够大量的样本之下，长期下来期望值为正」
「如果期望值为正，那就要尽可能买好买满把资金用掉」
样本太少会造成有闲置资金的时间过多的问题
为了对应筛选条件过宽松，我才会有加上那个分数系统
也就是这些满足最基本筛选条件之下被挑出来的个股
对每个参数再做回测给量化的分数
或者有找到技术结构跟回测绩较有相关性也加入给分
把这些独立项分数最後再做一次总加权，就得到那个评分
所以分数越高理论上获利的期望值也就越高
要买的时候也是从分数高的开始买这样
然这样又会有分数高的挑出来的时候
所有购买额度已经被分数低的用掉的情况
在跑资金模拟回测的时候我就没特别找方法去处理
但是手动模拟的时候，提供了手动换股的操作方式
18F：推 c928 : 好心人，推 04/04 18:23
19F：→ guilty13 : 看原PO有没有兴趣 站内信一下 04/04 18:25
※ 编辑: drazil (39.10.62.76 台湾), 04/04/2021 18:36:39
20F：推 SuperUnison : 推 04/04 18:42
※ 编辑: drazil (39.10.62.76 台湾), 04/04/2021 19:03:25
21F：推 davidr : 不用收盘啦 1:25分的盘价就大势底定了 当天出入就 04/04 19:45
22F：→ davidr : 好 04/04 19:45
23F：推 eierom : 喔喔来了之前有关注 04/04 19:54
再补充一下
因为修正过後的回测绩效不算很好(至少变得比我手上其他模型差了)
所以我现在实战也没有使用这个模型，而是用其他的模型了
但是因为前面给了有问题的程式
还是想要对这边负责所以给了这个模型修正後的版本
※ 编辑: drazil (39.10.62.76 台湾), 04/04/2021 20:09:27
24F：→ midas82539 : 看不太懂你的策略跟进出。所以你是单纯做突破多吗 04/04 21:25
25F：→ midas82539 : 单纯做追高杀低的突破策略在成交量比较小的个股 04/04 21:25
26F：→ midas82539 : 应该还是可以，不过你的出场点满怪的... 04/04 21:28