既然版主拋玉了 就來引個磚吧 風險報酬比R 假設停損10點,停利20點 R=2 假設停損10點,停利10點 R=1 一般而言 持倉時間越短的交易,潛在獲利較小,要求勝率較高 持倉時間越長的交易,潛在獲利較大,要求勝率較低 大致來說 1.短線交易,要求風險報酬比至少一個R,也就是說勝率要50%以上才能獲利 (不考慮手續費 假設60%勝率 期望值 = R*0.6 - R*0.4 = 0.2R 2.中線交易,要求風險報酬比至少一個2~3R,勝率即使低於50%還是可以獲利 3.長線交易,要求風險報酬比至少一個5R,勝率更低了,要達成目標的機率很小 至於多時間算短線長線,那是個人的定義,有人刮頭皮玩tick算短線,有人放3天也算短線 當然有人既R大勝率也高,這種華爾街等級的神手是不需要來看小弟妹這種廢文的 總之當你的分析告訴你機會來臨時,就是下注,以小博大,獲利一次可以抵過很多次小損失 特別是5R以上的交易,那一年中出現的次數很少,如果還一直龜著,哪年才能成功交易? http://i.imgur.com/xUTiNAO.jpg 這是縱軸勝率與橫軸風險報酬比之破產機率圖 100%表示長久下來,一定破產 還有就是類似李佛魔的關鍵點位概念 比如新年開盤第一天日經 http://imgur.com/G5e7x4v 我選擇在18500多抄底 結果停損損失數十點 於是知道破了這個G點 庭院深深深幾許(請問有多少種排列組合) 接著馬上反手放空 大概是這種觀念 另外昨晚的一波反彈 我做DAX 這禮拜從10300空 昨天一度彈到10100 想說好像有點危險 空個歐元作保險 非農過後 的確歐元下殺 歐股漲 不過沒多久歐美股就跌回來 於是就把保險歐元趁還沒虧之前平掉了 這個則是利用不同商品間的連動性操作避免大量回吐獲利 -- 常函數和指數函數e^x走在街上，遠遠看到微分算子，常函數嚇得慌忙躲藏，說︰“被它 微分一下，我就什麼都沒有啦﹗” 指數函數不慌不忙道︰“它可不能把我怎么樣，我是e^x﹗” 指數函數與微分算子相遇。指數函數自我介紹道︰“你好，我是e^x。” 微分算子道︰“你好，我是d/dy﹗” --

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