既然版主抛玉了 就来引个砖吧 风险报酬比R 假设停损10点,停利20点 R=2 假设停损10点,停利10点 R=1 一般而言 持仓时间越短的交易,潜在获利较小,要求胜率较高 持仓时间越长的交易,潜在获利较大,要求胜率较低 大致来说 1.短线交易,要求风险报酬比至少一个R,也就是说胜率要50%以上才能获利 (不考虑手续费 假设60%胜率 期望值 = R*0.6 - R*0.4 = 0.2R 2.中线交易,要求风险报酬比至少一个2~3R,胜率即使低於50%还是可以获利 3.长线交易,要求风险报酬比至少一个5R,胜率更低了,要达成目标的机率很小 至於多时间算短线长线,那是个人的定义,有人刮头皮玩tick算短线,有人放3天也算短线 当然有人既R大胜率也高,这种华尔街等级的神手是不需要来看小弟妹这种废文的 总之当你的分析告诉你机会来临时,就是下注,以小博大,获利一次可以抵过很多次小损失 特别是5R以上的交易,那一年中出现的次数很少,如果还一直龟着,哪年才能成功交易? http://i.imgur.com/xUTiNAO.jpg 这是纵轴胜率与横轴风险报酬比之破产机率图 100%表示长久下来,一定破产 还有就是类似李佛魔的关键点位概念 比如新年开盘第一天日经 http://imgur.com/G5e7x4v 我选择在18500多抄底 结果停损损失数十点 於是知道破了这个G点 庭院深深深几许(请问有多少种排列组合) 接着马上反手放空 大概是这种观念 另外昨晚的一波反弹 我做DAX 这礼拜从10300空 昨天一度弹到10100 想说好像有点危险 空个欧元作保险 非农过後 的确欧元下杀 欧股涨 不过没多久欧美股就跌回来 於是就把保险欧元趁还没亏之前平掉了 这个则是利用不同商品间的连动性操作避免大量回吐获利 -- 常函数和指数函数e^x走在街上，远远看到微分算子，常函数吓得慌忙躲藏，说︰“被它 微分一下，我就什麽都没有啦﹗” 指数函数不慌不忙道︰“它可不能把我怎么样，我是e^x﹗” 指数函数与微分算子相遇。指数函数自我介绍道︰“你好，我是e^x。” 微分算子道︰“你好，我是d/dy﹗” --

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