作者circlelee (悟多)
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標題Re: [心得] 道瓊與大盤的比較(相關分析)
時間Sun Jan 25 21:58:06 2015
http://ppt.cc/PdhI
剛隨手跑了一下近1000筆資料的相關
發現一個有趣的現象
滿有趣的現象
若是從整個趨勢來說 台美股的相關滿高的0.63
這在統計學來說已經算是中大的效果量了
其實很容易發現，你把台美股的月k線圖 打開來看 上升走勢是滿類似的
很多時候 台美股的 底部 與 頭部的時機類似
但是！
你若是去跑 每日漲跌幅的相關
這相關真的小到接近0 只有0.076
代表
1 每日的漲跌幅 真的是很隨機
2 你看美股來作台股 在每日的短線上來看 幾乎 沒有意義
但從趨勢來看 是有很明確的相關性。
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1F：推 tonyrao : 圈大，統計別玩過頭了哦~立意不錯~有研究精神 01/25 22:03
2F：→ tonyrao : 但原則上~統計的相關性很低，而且沒有常態~ 01/25 22:03
3F：推 tw54585 : 這篇好啊! 01/25 22:04
4F：→ tonyrao : 總歸一句話 "統計沒辦法跨過未來這道牆".. 01/25 22:04
5F：推 tonyrao : 不過還是支持您的研究精神~~加油 圈大 01/25 22:06
6F：→ bitlife : 我是認為台股和美股是 piecewise 相關,有時正有時負 01/25 22:08
7F：→ bitlife : 這是大人彼此互相雙巴,而且接近0是合理的,不然變成 01/25 22:09
8F：→ bitlife : 有邊大咖會一直對 01/25 22:09
9F：→ bitlife : 這樣子你平均起來就會接近0 01/25 22:09
10F：推 kaohsiung999: 用實驗設計找出變數 跑回歸不是更快～ 01/25 22:12
11F：→ kaohsiung999: 問題是變數太多 時期不一樣也找不出吧 01/25 22:13
12F：推 ericcyc0194 : 推~~~~~~~~~~~~~用心的圈大~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 01/25 22:18
13F：→ circlelee : 以後 大家真的 不需要再 看美股來預測台股每日漲跌 01/25 22:19
14F：→ circlelee : 有看趨勢就可以 01/25 22:20
15F：推 a790102 : 你可以再跑一個分析嗎？如果美股漲跌幅度超過1趴甚 01/25 22:28
16F：→ a790102 : 至是1.5趴的話每日的連動會不會更高？ 01/25 22:28
17F：推 crazysinger : 推 01/25 22:28
18F：推 danny789 : 推實驗精神，但統計的前提是資料要常態分配，也許可 01/25 22:41
19F：→ danny789 : 以從其他的方法分析 01/25 22:41
20F：→ newsoft : 圈大真的很用心^.^ 我是不會花時間在模擬階段 XD 01/25 22:54
21F：→ newsoft : 付錢直接拿走勢模型,會比較快又省時. >.< 01/25 22:55
22F：→ ericrobin : 統計的教育不能等阿..跑個相關性跟常態分配哪裡有關 01/25 22:59
23F：→ circlelee : 呵呵~ 01/25 23:01
24F：推 sesee : 統計不是讓你這樣用的…… 01/25 23:34
25F：→ shihchinlun : 你是做同天的?...要做也是美股t 台股t+1 比吧 01/25 23:34
26F：→ TJLai : M文氾濫......... 01/25 23:51
27F：推 IanLi : 我建議你注意 到底是用T&T 還是 T&T+1 01/25 23:53
28F：→ IanLi : 這大大影響日漲跌關係係數的假設 01/25 23:53
29F：推 KrisNYC : 這種文一天M10篇也不嫌多 01/26 00:26
30F：推 hsiao002 : 方法 方向對了 統計是很多地方可應用的 單單相關性 01/26 00:46
31F：→ hsiao002 : 就有很多可以做 比方早期 台美多做 t+1 台韓 t 01/26 00:47
32F：→ hsiao002 : 甚至可以細分 道瓊 那斯 S&P 羅素 甚至 費半...etc 01/26 00:50
33F：→ hsiao002 : 期貨比較重要的看 金 銀 銅 原油 美金指... 01/26 00:52
34F：→ hsiao002 : 配合不同時間 波動 作時間序列...也許 你會找到 01/26 00:54
35F：→ hsiao002 : 屬於自己的 聖杯 PS:此聖杯 不一定代表是靠交易賺$$ 01/26 00:55
36F：→ hsiao002 : 教學 研究 出報告 當顧問 做組合商品 也是一種 ^0^ 01/26 00:56
37F：→ circlelee : 我剛試了一下 t&t+1 跟 t&t 的相關係數 幾乎一樣。 01/26 01:15
38F：推 IanLi : 還有有無對交易日不一致做調整 01/26 01:31
39F：→ IanLi : 要做數據分析要考慮的點很多的 01/26 01:31
40F：→ IanLi : 不然一不小心就是GIGO 01/26 01:31
41F：→ circlelee : 也對oh 很多交易日是有落差的，這樣看來我要重對 01/26 01:42
42F：→ circlelee : 應了，不然確實會差異滿多的 01/26 01:42
43F：→ circlelee : 很麻煩的工程 01/26 01:45
44F：推 taihsin : 結論：用周線看 01/26 08:21
45F：→ ffaarr : 美股的期貨半夜還會繼續跑，你看現貨當然不太一致。 01/26 23:45
46F：→ lasekoutkast: 推 10/12 19:26