作者circlelee (悟多)
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标题Re: [心得] 道琼与大盘的比较(相关分析)
时间Sun Jan 25 21:58:06 2015
http://ppt.cc/PdhI
刚随手跑了一下近1000笔资料的相关
发现一个有趣的现象
满有趣的现象
若是从整个趋势来说 台美股的相关满高的0.63
这在统计学来说已经算是中大的效果量了
其实很容易发现，你把台美股的月k线图 打开来看 上升走势是满类似的
很多时候 台美股的 底部 与 头部的时机类似
但是！
你若是去跑 每日涨跌幅的相关
这相关真的小到接近0 只有0.076
代表
1 每日的涨跌幅 真的是很随机
2 你看美股来作台股 在每日的短线上来看 几乎 没有意义
但从趋势来看 是有很明确的相关性。
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1F：推 tonyrao : 圈大，统计别玩过头了哦~立意不错~有研究精神 01/25 22:03
2F：→ tonyrao : 但原则上~统计的相关性很低，而且没有常态~ 01/25 22:03
3F：推 tw54585 : 这篇好啊! 01/25 22:04
4F：→ tonyrao : 总归一句话 "统计没办法跨过未来这道墙".. 01/25 22:04
5F：推 tonyrao : 不过还是支持您的研究精神~~加油 圈大 01/25 22:06
6F：→ bitlife : 我是认为台股和美股是 piecewise 相关,有时正有时负 01/25 22:08
7F：→ bitlife : 这是大人彼此互相双巴,而且接近0是合理的,不然变成 01/25 22:09
8F：→ bitlife : 有边大咖会一直对 01/25 22:09
9F：→ bitlife : 这样子你平均起来就会接近0 01/25 22:09
10F：推 kaohsiung999: 用实验设计找出变数 跑回归不是更快～ 01/25 22:12
11F：→ kaohsiung999: 问题是变数太多 时期不一样也找不出吧 01/25 22:13
12F：推 ericcyc0194 : 推~~~~~~~~~~~~~用心的圈大~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 01/25 22:18
13F：→ circlelee : 以後 大家真的 不需要再 看美股来预测台股每日涨跌 01/25 22:19
14F：→ circlelee : 有看趋势就可以 01/25 22:20
15F：推 a790102 : 你可以再跑一个分析吗？如果美股涨跌幅度超过1趴甚 01/25 22:28
16F：→ a790102 : 至是1.5趴的话每日的连动会不会更高？ 01/25 22:28
17F：推 crazysinger : 推 01/25 22:28
18F：推 danny789 : 推实验精神，但统计的前提是资料要常态分配，也许可 01/25 22:41
19F：→ danny789 : 以从其他的方法分析 01/25 22:41
20F：→ newsoft : 圈大真的很用心^.^ 我是不会花时间在模拟阶段 XD 01/25 22:54
21F：→ newsoft : 付钱直接拿走势模型,会比较快又省时. >.< 01/25 22:55
22F：→ ericrobin : 统计的教育不能等阿..跑个相关性跟常态分配哪里有关 01/25 22:59
23F：→ circlelee : 呵呵~ 01/25 23:01
24F：推 sesee : 统计不是让你这样用的…… 01/25 23:34
25F：→ shihchinlun : 你是做同天的?...要做也是美股t 台股t+1 比吧 01/25 23:34
26F：→ TJLai : M文泛滥......... 01/25 23:51
27F：推 IanLi : 我建议你注意 到底是用T&T 还是 T&T+1 01/25 23:53
28F：→ IanLi : 这大大影响日涨跌关系系数的假设 01/25 23:53
29F：推 KrisNYC : 这种文一天M10篇也不嫌多 01/26 00:26
30F：推 hsiao002 : 方法 方向对了 统计是很多地方可应用的 单单相关性 01/26 00:46
31F：→ hsiao002 : 就有很多可以做 比方早期 台美多做 t+1 台韩 t 01/26 00:47
32F：→ hsiao002 : 甚至可以细分 道琼 那斯 S&P 罗素 甚至 费半...etc 01/26 00:50
33F：→ hsiao002 : 期货比较重要的看 金 银 铜 原油 美金指... 01/26 00:52
34F：→ hsiao002 : 配合不同时间 波动 作时间序列...也许 你会找到 01/26 00:54
35F：→ hsiao002 : 属於自己的 圣杯 PS:此圣杯 不一定代表是靠交易赚$$ 01/26 00:55
36F：→ hsiao002 : 教学 研究 出报告 当顾问 做组合商品 也是一种 ^0^ 01/26 00:56
37F：→ circlelee : 我刚试了一下 t&t+1 跟 t&t 的相关系数 几乎一样。 01/26 01:15
38F：推 IanLi : 还有有无对交易日不一致做调整 01/26 01:31
39F：→ IanLi : 要做数据分析要考虑的点很多的 01/26 01:31
40F：→ IanLi : 不然一不小心就是GIGO 01/26 01:31
41F：→ circlelee : 也对oh 很多交易日是有落差的，这样看来我要重对 01/26 01:42
42F：→ circlelee : 应了，不然确实会差异满多的 01/26 01:42
43F：→ circlelee : 很麻烦的工程 01/26 01:45
44F：推 taihsin : 结论：用周线看 01/26 08:21
45F：→ ffaarr : 美股的期货半夜还会继续跑，你看现货当然不太一致。 01/26 23:45
46F：→ lasekoutkast: 推 10/12 19:26