作者circlelee (悟多)
看板Stock
標題Re: [心得] 模擬台股
時間Mon Jan 12 15:48:30 2015
這次的模擬更加有趣 分成三種模式來比較
100 (隨機常誤) 疊代一千次
常誤
標準差皆為=0.033
平均=1.001 1 0.999
http://imgur.com/GvtytAN
http://ppt.cc/3oET
你會發現在1.001的平均漲幅中
出現了不少隻漲幅逾倍的大飆股，當然也是會有跌趴的
但這在組中，大漲的比例較高
平均漲幅為1的組，大漲的機會就比前組還低
基本上跌的比漲的還厲害一點
因為數學上乘冪的關係，雖然是常誤，但乘下去的結果 往下的機會多
就像若有一隻股，每天漲停跌停漲停跌停，最後股價也是往下
第三組 平均漲幅為0.999
這組跌趴了，大跌的股一堆。要大飆的機會很低。
這就是chaos的厲害之處，對參數值非常敏感，只差了0.1%
最後的結果差異非常大。
這說明什麼？
1 雖然是用隨機常誤的模擬，趨勢線的技術分析似乎仍有效 ?
你可以看到第一張圖，在破壓力線後，一路飆升
這點我還在參透其原因，chaos的亂中有序？
但這是隨機誤的疊代，數字是沒有眼睛的
我稱之為抓狂的疊代，隨機群聚起來，狂拉。
2 平均漲幅就代表多頭或是空頭，在多頭時，平均乘的漲幅>1
意思就是漲的機會，大於跌的機會
如果是空頭時平均乘的漲幅<1 這會滿恐怖的，一堆股會趴死
3 買股票就要買，往上突破壓力線的股，因為如果真的買的張數多於賣
形成系統往上的推力，那就飆了
當然也可能假突破，停損要設好即可
4 重要的觀念就是跌的快砍，漲要續抱。
如果你買的一隻股，有形成系統性的往上推力，讓常誤平均值>1
飆下去真的獲利不少。
那麼系統性的推力，要看什麼呢？ 當然就是基本面了！
總結的意義就是：找常誤>1 靠基本面 以及上升趨勢線
突破壓力線買進
若壓力線已突破的穩定上升的股，就隨機買 沒關係
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.119.2
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1421048913.A.3BE.html
1F：推 HatasonJa : 大大要不要再做一個靠基本面的相關性 01/12 15:51
2F：→ qqai : 大大可以在跑數據前先隨機決定 01/12 15:58
3F：→ qqai : 平均取<1、>1、=1多這個參數呢 01/12 15:59
4F：→ qqai : 或是做一個累計數數 比如說 01/12 16:01
5F：→ qqai : 當系統數據來到第100筆資料重新決定平均要取多少 01/12 16:02
6F：推 agnme2 : 有趣 01/12 16:05
7F：推 sk6 : 有意義! 01/12 16:11
※ 編輯: circlelee (61.220.119.2), 01/12/2015 16:15:25
8F：→ circlelee : 我把三組各跑十張圖 放到連結裡 你們自行看看 01/12 16:16
9F：推 AboveTheRim : 這三種的差別就是drift term啊 問題是drift term 01/12 16:17
10F：→ AboveTheRim : 又不是constant 如果drift term也是random 01/12 16:18
11F：→ AboveTheRim : 做這些simulation path一千萬次也沒屁用啦 01/12 16:19
12F：→ AboveTheRim : 你的這些東西連40年前的Black-Scholes邊都沾不上 01/12 16:21
13F：→ AboveTheRim : 拿去學術界present 大概被釘在白板上 challenge到爆 01/12 16:22
14F：→ circlelee : 只是很簡單的模擬，了解股市系統的一些潛在規則 01/12 16:24
15F：→ circlelee : 然後對操作 有些更為深刻的認識 01/12 16:24
16F：→ AboveTheRim : 你推導結論的邏輯很怪 更何況只是拿幾張特定的模擬 01/12 16:25
17F：→ circlelee : 並不是要"預測"股票 而是找出潛在的規則 幫助操作 01/12 16:25
18F：→ circlelee : 這應該要跑chaos的數值分析 更大量的分析 01/12 16:26
19F：→ circlelee : 但我沒數學軟體可用 不然我非常有興趣跑大量分析 01/12 16:26
20F：→ AboveTheRim : 圖表就開始說自己想說的故事 以為發現了什麼大發現 01/12 16:27
21F：→ circlelee : 重點 還是知道這些 要能來幫助操作才是 01/12 16:27
22F：→ AboveTheRim : 加油 01/12 16:28
23F：→ circlelee : 對我來講 我是滿驚訝的 簡單的疊代 就可模擬走勢 01/12 16:28
24F：→ AboveTheRim : 走勢是市場"trade"出來的結果 不是"simulate"出來的 01/12 16:30
25F：→ AboveTheRim : 走勢為什麼會長這樣 是因為不同資訊/因素的驅動 01/12 16:30
26F：推 tompi : 有動手還是得鼓勵啦! 其實這在GBM很早就有了。另外 01/12 16:31
27F：→ circlelee : 是沒錯，但簡單疊代模擬的走勢圖 竟然跟真實走勢 01/12 16:31
28F：→ tompi : 變異數(標準差)已經被證明是異質性非恆定，還有就是 01/12 16:31
29F：→ circlelee : 非常類似，似乎存在 壓力、支撐~~~ 01/12 16:32
30F：→ tompi : 飄移項與殘差項有時會跑來跑去，通常可以用較低階的 01/12 16:32
31F：→ tompi : 時間尺度去做，做到更小就是到毫秒等級了 01/12 16:33
32F：→ circlelee : anyway還是謝謝各位的指導，以及板主m文，謝謝喔~ 01/12 16:35
33F：→ tompi : 您的簡單迭代離"真實"差很遠喔，其實混亂中的"秩序" 01/12 16:35
34F：→ tompi : 要想辦法找出來，才會跟"真實"摸上一點點邊 01/12 16:36
35F：→ circlelee : 秩序有啊 就是趨勢線~~~~ 01/12 16:36
36F：→ circlelee : 每隻飆股都有 類似 平穩期後突破飆升 01/12 16:37
37F：→ tompi : 您覺得台股與SP500 "看起來"一樣嗎?如果相同趨勢下 01/12 16:37
38F：→ circlelee : 再來就是 基本面 它能夠產生 系統的推升力 01/12 16:37
39F：推 AboveTheRim : 所以華爾街很聰明 發明了VIX期貨來鎖標準差 01/12 16:38
40F：→ circlelee : 當然不同 差非常遠 01/12 16:38
41F：→ tompi : 光用看的就知道不一樣，台股的跳空比較多。這就是其 01/12 16:38
42F：→ tompi : 中一點。 01/12 16:38
43F：→ tompi : 所以囉您都知道SP與TW不一樣，所以隨機模式就不能 01/12 16:39
44F：→ circlelee : 找有基本面的股 突破趨勢線後買進 剩下就交給機率 01/12 16:39
45F：→ tompi : "真正"隨機，台股有台股的秩序，SP有自己的秩序 01/12 16:39
46F：→ AboveTheRim : tompi你跟他講他聽不進去啦 他缺太多中間的知識了 01/12 16:40
47F：→ circlelee : 當然各有各的 在隨機下的"秩序" 01/12 16:40
48F：→ circlelee : 還好吧 我沒那麼弱吧 01/12 16:41
49F：推 tompi : @Above 沒關係啦! 多個數量派新兵也不錯，這方面工 01/12 16:41
50F：→ tompi : 程不小喔 01/12 16:42
51F：→ circlelee : 我的目的是借由這個模擬 來找出在操作上的幫助 01/12 16:42
52F：→ circlelee : 並不是真的要去預測台股 01/12 16:42
53F：→ circlelee : 搞chaos的人都知道 要去預測疊代系統是不可能的 01/12 16:43
54F：推 tompi : 加油喔! 01/12 16:44
55F：→ circlelee : 我的重點在股市操作 我不是要寫論文 不要誤會我 01/12 16:44
56F：推 AboveTheRim : 我今天critize你的點不是"預測" 而是你的推論邏輯 01/12 16:44
57F：→ circlelee : 謝謝兩位 高手 01/12 16:44
58F：→ circlelee : 你可否講更 仔細一點 我邏輯錯在那？ 01/12 16:45
59F：→ AboveTheRim : 你挑出幾張模擬圖 然後就說壓力線操作方式有效 01/12 16:45
60F：→ circlelee : 我想聽聽看你的指教 01/12 16:45
61F：→ circlelee : ok 你批評的對 但那只是我秀出來的圖 01/12 16:46
62F：→ AboveTheRim : 但是你的模擬跟實際股價為什麼會跑 背後是不一樣 01/12 16:47
63F：→ circlelee : 實際上我看了上百幅圖 很多都是破壓力線狂飆 01/12 16:47
64F：→ AboveTheRim : 的驅動力 模擬是靠亂數隨機去跑 01/12 16:47
65F：→ circlelee : 背後是不一樣 絕對不一樣，但是股價的隨機因素 01/12 16:48
66F：→ circlelee : 是必定存在！ 01/12 16:48
67F：→ circlelee : 真實股價 某部分隨機，某部分不隨機 01/12 16:48
68F：→ circlelee : above兄 你批評的真的滿好 我虛心受教 01/12 16:49
69F：推 tompi : 有進步喔! 要把"某"部分不隨機的抽出來 01/12 16:50
70F：→ circlelee : 我們玩統計的人 都知道 你要拒絕隨機的虛無假設 01/12 16:50
71F：→ circlelee : 才能有研究假設支持 01/12 16:51
72F：→ tompi : 還有呢?? 記得變異數非恆定喔，還有條件變異喔 01/12 16:52
73F：推 IanLi : 推文精彩 01/12 16:53
74F：→ circlelee : 謝謝板主m文~~~ 01/12 16:55
75F：推 tompi : 推薦論文:理性投機行為與厚尾現象研究：最適化拔靴 01/12 16:55
76F：推 Tradesque : 其實上百幅也不嚴謹阿... 01/12 16:57
77F：→ Tradesque : 你可以觀察到這樣的情況然後用拔靴跑個1萬次，用很 01/12 16:58
78F：→ circlelee : 是沒錯 我同意 不夠嚴謹 這種要跑大量的數值分析 01/12 16:58
79F：推 AboveTheRim : 最簡單的方式就是你把每一條模擬路徑後面遮起來 01/12 16:58
80F：推 Ting1024 : 不用大量跑，重點在於核心觀念要先釐清。 01/12 16:58
81F：→ Tradesque : 尾端的情況說觀察到在這些假設底下會這種情形 01/12 16:58
82F：→ AboveTheRim : 然後用你所謂的"壓力線操作方式"去做模擬操作 01/12 16:59
83F：→ circlelee : 我只是先假設 趨勢線的功用 這點 我還在參透中 01/12 16:59
84F：→ Tradesque : 不過重點是你到底是要學術研究還是拿來交易，這會讓 01/12 16:59
85F：→ Tradesque : 你做的研究方向差很多 01/12 16:59
86F：→ AboveTheRim : 不用多 大概做個10.20條路徑你就知道壓力線操作有 01/12 17:00
87F：→ Tradesque : 那你只取這個數量的樣本就說可以說明，只是fitcurve 01/12 17:00
88F：→ AboveTheRim : 沒有用 因為你都只是看到全圖 然後覺得"似乎"可用 01/12 17:00
89F：→ circlelee : 因為在數值裡 趨勢 沒有意義 01/12 17:02
90F：推 Tradesque : 要是解讀數據的方式是fitcurve，我覺得基本思考就已 01/12 17:02
91F：→ Tradesque : 經走錯方向了 01/12 17:02
92F：→ AboveTheRim : 隨機對市場最困難的點就是在於"你看不到後面的走勢" 01/12 17:03
93F：→ circlelee : 但實際的股價中 股民的心理 趨勢似乎有種魔力 01/12 17:03
94F：推 jerrylin : 所以很多人愛追漲停啊 01/12 17:07
95F：→ circlelee : anyway謝謝各位的意見 我再思考 有新想法再分享 01/12 17:09
96F：推 wanquei : 曾經我以為計量是交易聖盃。結果不如一條均線。 01/12 17:14
97F：→ wanquei : 一直比心力放在專研“輔助工具”似乎不是唯一解 01/12 17:16
99F：→ wanquei : 自己一些感想版大不要在意 01/12 17:17
100F：→ ARTORIA : A大那個很好玩，很多人拿來打技術派的臉 01/12 17:21
101F：→ wanquei : 其實技術分析沒有不好。只是不要倒果為因就好。技術 01/12 17:26
102F：→ wanquei : 分析是很有用的輔助工具 01/12 17:26
103F：推 huntersa : 原po模擬了半天 方向應該往資金控管走 01/12 17:27
104F：→ huntersa : 不是把重點放在統計的模擬分佈 01/12 17:27
105F：推 Ting1024 : 那個GAME有趣，不過設計錯誤。所以結果也無效。 01/12 17:28
106F：→ huntersa : chartgame很真實的 哪來設計錯誤 01/12 17:29
107F：推 danny789 : Chartgame不是有說明是隨機拿S&P500某段交易來測試 01/12 18:08
108F：→ huntersa : 大概很多人譙不能控制進出場點吧 但那才是最實際的 01/12 18:19
109F：→ willy840904 : 我也覺得chart沒啥問題 神人有要解釋嗎 01/12 18:30
110F：推 tompi : chartgame 沒問題 01/12 19:29
111F：推 bass17 : 那遊戲沒什麼問題啊 只是技術線圖要融入人性才有用 01/12 19:40
112F：推 uqljnro : 有實驗的精神很好，但前是假設錯誤~~零分 01/12 20:19
113F：→ uqljnro : 鬧劇一場，荒唐至極~~ 01/12 20:20
114F：→ uqljnro : 你的隨機根本是亂套 01/12 20:22
115F：→ uqljnro : 試問大漲大跌跟小漲小跌的機率是否相同??? 01/12 20:22
116F：→ circlelee : 我是用常誤呀 01/12 20:49
117F：→ ftsywind : 擲硬幣好多次,總是會有連續正面, 隨機當然也會阿 01/12 21:41
118F：→ ftsywind : 你隨機1000次,然後跑10000組,把最後的結果統計起來 01/12 21:43
119F：→ ftsywind : 大概也看到一個常態分布結果,只是中心依照設定而變 01/12 21:44
120F：推 ftsywind : 然後也都會有大波動的, 因為本來就可以偏離標準差 01/12 21:49
121F：→ lasekoutkast: 推 10/12 19:27