作者circlelee (悟多)
看板Stock
标题Re: [心得] 模拟台股
时间Mon Jan 12 15:48:30 2015
这次的模拟更加有趣 分成三种模式来比较
100 (随机常误) 叠代一千次
常误
标准差皆为=0.033
平均=1.001 1 0.999
http://imgur.com/GvtytAN
http://ppt.cc/3oET
你会发现在1.001的平均涨幅中
出现了不少只涨幅逾倍的大飙股，当然也是会有跌趴的
但这在组中，大涨的比例较高
平均涨幅为1的组，大涨的机会就比前组还低
基本上跌的比涨的还厉害一点
因为数学上乘幂的关系，虽然是常误，但乘下去的结果 往下的机会多
就像若有一只股，每天涨停跌停涨停跌停，最後股价也是往下
第三组 平均涨幅为0.999
这组跌趴了，大跌的股一堆。要大飙的机会很低。
这就是chaos的厉害之处，对参数值非常敏感，只差了0.1%
最後的结果差异非常大。
这说明什麽？
1 虽然是用随机常误的模拟，趋势线的技术分析似乎仍有效 ?
你可以看到第一张图，在破压力线後，一路飙升
这点我还在参透其原因，chaos的乱中有序？
但这是随机误的叠代，数字是没有眼睛的
我称之为抓狂的叠代，随机群聚起来，狂拉。
2 平均涨幅就代表多头或是空头，在多头时，平均乘的涨幅>1
意思就是涨的机会，大於跌的机会
如果是空头时平均乘的涨幅<1 这会满恐怖的，一堆股会趴死
3 买股票就要买，往上突破压力线的股，因为如果真的买的张数多於卖
形成系统往上的推力，那就飙了
当然也可能假突破，停损要设好即可
4 重要的观念就是跌的快砍，涨要续抱。
如果你买的一只股，有形成系统性的往上推力，让常误平均值>1
飙下去真的获利不少。
那麽系统性的推力，要看什麽呢？ 当然就是基本面了！
总结的意义就是：找常误>1 靠基本面 以及上升趋势线
突破压力线买进
若压力线已突破的稳定上升的股，就随机买 没关系
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.220.119.2
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1421048913.A.3BE.html
1F：推 HatasonJa : 大大要不要再做一个靠基本面的相关性 01/12 15:51
2F：→ qqai : 大大可以在跑数据前先随机决定 01/12 15:58
3F：→ qqai : 平均取<1、>1、=1多这个参数呢 01/12 15:59
4F：→ qqai : 或是做一个累计数数 比如说 01/12 16:01
5F：→ qqai : 当系统数据来到第100笔资料重新决定平均要取多少 01/12 16:02
6F：推 agnme2 : 有趣 01/12 16:05
7F：推 sk6 : 有意义! 01/12 16:11
※ 编辑: circlelee (61.220.119.2), 01/12/2015 16:15:25
8F：→ circlelee : 我把三组各跑十张图 放到连结里 你们自行看看 01/12 16:16
9F：推 AboveTheRim : 这三种的差别就是drift term啊 问题是drift term 01/12 16:17
10F：→ AboveTheRim : 又不是constant 如果drift term也是random 01/12 16:18
11F：→ AboveTheRim : 做这些simulation path一千万次也没屁用啦 01/12 16:19
12F：→ AboveTheRim : 你的这些东西连40年前的Black-Scholes边都沾不上 01/12 16:21
13F：→ AboveTheRim : 拿去学术界present 大概被钉在白板上 challenge到爆 01/12 16:22
14F：→ circlelee : 只是很简单的模拟，了解股市系统的一些潜在规则 01/12 16:24
15F：→ circlelee : 然後对操作 有些更为深刻的认识 01/12 16:24
16F：→ AboveTheRim : 你推导结论的逻辑很怪 更何况只是拿几张特定的模拟 01/12 16:25
17F：→ circlelee : 并不是要"预测"股票 而是找出潜在的规则 帮助操作 01/12 16:25
18F：→ circlelee : 这应该要跑chaos的数值分析 更大量的分析 01/12 16:26
19F：→ circlelee : 但我没数学软体可用 不然我非常有兴趣跑大量分析 01/12 16:26
20F：→ AboveTheRim : 图表就开始说自己想说的故事 以为发现了什麽大发现 01/12 16:27
21F：→ circlelee : 重点 还是知道这些 要能来帮助操作才是 01/12 16:27
22F：→ AboveTheRim : 加油 01/12 16:28
23F：→ circlelee : 对我来讲 我是满惊讶的 简单的叠代 就可模拟走势 01/12 16:28
24F：→ AboveTheRim : 走势是市场"trade"出来的结果 不是"simulate"出来的 01/12 16:30
25F：→ AboveTheRim : 走势为什麽会长这样 是因为不同资讯/因素的驱动 01/12 16:30
26F：推 tompi : 有动手还是得鼓励啦! 其实这在GBM很早就有了。另外 01/12 16:31
27F：→ circlelee : 是没错，但简单叠代模拟的走势图 竟然跟真实走势 01/12 16:31
28F：→ tompi : 变异数(标准差)已经被证明是异质性非恒定，还有就是 01/12 16:31
29F：→ circlelee : 非常类似，似乎存在 压力、支撑~~~ 01/12 16:32
30F：→ tompi : 飘移项与残差项有时会跑来跑去，通常可以用较低阶的 01/12 16:32
31F：→ tompi : 时间尺度去做，做到更小就是到毫秒等级了 01/12 16:33
32F：→ circlelee : anyway还是谢谢各位的指导，以及板主m文，谢谢喔~ 01/12 16:35
33F：→ tompi : 您的简单迭代离"真实"差很远喔，其实混乱中的"秩序" 01/12 16:35
34F：→ tompi : 要想办法找出来，才会跟"真实"摸上一点点边 01/12 16:36
35F：→ circlelee : 秩序有啊 就是趋势线~~~~ 01/12 16:36
36F：→ circlelee : 每只飙股都有 类似 平稳期後突破飙升 01/12 16:37
37F：→ tompi : 您觉得台股与SP500 "看起来"一样吗?如果相同趋势下 01/12 16:37
38F：→ circlelee : 再来就是 基本面 它能够产生 系统的推升力 01/12 16:37
39F：推 AboveTheRim : 所以华尔街很聪明 发明了VIX期货来锁标准差 01/12 16:38
40F：→ circlelee : 当然不同 差非常远 01/12 16:38
41F：→ tompi : 光用看的就知道不一样，台股的跳空比较多。这就是其 01/12 16:38
42F：→ tompi : 中一点。 01/12 16:38
43F：→ tompi : 所以罗您都知道SP与TW不一样，所以随机模式就不能 01/12 16:39
44F：→ circlelee : 找有基本面的股 突破趋势线後买进 剩下就交给机率 01/12 16:39
45F：→ tompi : "真正"随机，台股有台股的秩序，SP有自己的秩序 01/12 16:39
46F：→ AboveTheRim : tompi你跟他讲他听不进去啦 他缺太多中间的知识了 01/12 16:40
47F：→ circlelee : 当然各有各的 在随机下的"秩序" 01/12 16:40
48F：→ circlelee : 还好吧 我没那麽弱吧 01/12 16:41
49F：推 tompi : @Above 没关系啦! 多个数量派新兵也不错，这方面工 01/12 16:41
50F：→ tompi : 程不小喔 01/12 16:42
51F：→ circlelee : 我的目的是借由这个模拟 来找出在操作上的帮助 01/12 16:42
52F：→ circlelee : 并不是真的要去预测台股 01/12 16:42
53F：→ circlelee : 搞chaos的人都知道 要去预测叠代系统是不可能的 01/12 16:43
54F：推 tompi : 加油喔! 01/12 16:44
55F：→ circlelee : 我的重点在股市操作 我不是要写论文 不要误会我 01/12 16:44
56F：推 AboveTheRim : 我今天critize你的点不是"预测" 而是你的推论逻辑 01/12 16:44
57F：→ circlelee : 谢谢两位 高手 01/12 16:44
58F：→ circlelee : 你可否讲更 仔细一点 我逻辑错在那？ 01/12 16:45
59F：→ AboveTheRim : 你挑出几张模拟图 然後就说压力线操作方式有效 01/12 16:45
60F：→ circlelee : 我想听听看你的指教 01/12 16:45
61F：→ circlelee : ok 你批评的对 但那只是我秀出来的图 01/12 16:46
62F：→ AboveTheRim : 但是你的模拟跟实际股价为什麽会跑 背後是不一样 01/12 16:47
63F：→ circlelee : 实际上我看了上百幅图 很多都是破压力线狂飙 01/12 16:47
64F：→ AboveTheRim : 的驱动力 模拟是靠乱数随机去跑 01/12 16:47
65F：→ circlelee : 背後是不一样 绝对不一样，但是股价的随机因素 01/12 16:48
66F：→ circlelee : 是必定存在！ 01/12 16:48
67F：→ circlelee : 真实股价 某部分随机，某部分不随机 01/12 16:48
68F：→ circlelee : above兄 你批评的真的满好 我虚心受教 01/12 16:49
69F：推 tompi : 有进步喔! 要把"某"部分不随机的抽出来 01/12 16:50
70F：→ circlelee : 我们玩统计的人 都知道 你要拒绝随机的虚无假设 01/12 16:50
71F：→ circlelee : 才能有研究假设支持 01/12 16:51
72F：→ tompi : 还有呢?? 记得变异数非恒定喔，还有条件变异喔 01/12 16:52
73F：推 IanLi : 推文精彩 01/12 16:53
74F：→ circlelee : 谢谢板主m文~~~ 01/12 16:55
75F：推 tompi : 推荐论文:理性投机行为与厚尾现象研究：最适化拔靴 01/12 16:55
76F：推 Tradesque : 其实上百幅也不严谨阿... 01/12 16:57
77F：→ Tradesque : 你可以观察到这样的情况然後用拔靴跑个1万次，用很 01/12 16:58
78F：→ circlelee : 是没错 我同意 不够严谨 这种要跑大量的数值分析 01/12 16:58
79F：推 AboveTheRim : 最简单的方式就是你把每一条模拟路径後面遮起来 01/12 16:58
80F：推 Ting1024 : 不用大量跑，重点在於核心观念要先厘清。 01/12 16:58
81F：→ Tradesque : 尾端的情况说观察到在这些假设底下会这种情形 01/12 16:58
82F：→ AboveTheRim : 然後用你所谓的"压力线操作方式"去做模拟操作 01/12 16:59
83F：→ circlelee : 我只是先假设 趋势线的功用 这点 我还在参透中 01/12 16:59
84F：→ Tradesque : 不过重点是你到底是要学术研究还是拿来交易，这会让 01/12 16:59
85F：→ Tradesque : 你做的研究方向差很多 01/12 16:59
86F：→ AboveTheRim : 不用多 大概做个10.20条路径你就知道压力线操作有 01/12 17:00
87F：→ Tradesque : 那你只取这个数量的样本就说可以说明，只是fitcurve 01/12 17:00
88F：→ AboveTheRim : 没有用 因为你都只是看到全图 然後觉得"似乎"可用 01/12 17:00
89F：→ circlelee : 因为在数值里 趋势 没有意义 01/12 17:02
90F：推 Tradesque : 要是解读数据的方式是fitcurve，我觉得基本思考就已 01/12 17:02
91F：→ Tradesque : 经走错方向了 01/12 17:02
92F：→ AboveTheRim : 随机对市场最困难的点就是在於"你看不到後面的走势" 01/12 17:03
93F：→ circlelee : 但实际的股价中 股民的心理 趋势似乎有种魔力 01/12 17:03
94F：推 jerrylin : 所以很多人爱追涨停啊 01/12 17:07
95F：→ circlelee : anyway谢谢各位的意见 我再思考 有新想法再分享 01/12 17:09
96F：推 wanquei : 曾经我以为计量是交易圣盃。结果不如一条均线。 01/12 17:14
97F：→ wanquei : 一直比心力放在专研“辅助工具”似乎不是唯一解 01/12 17:16
99F：→ wanquei : 自己一些感想版大不要在意 01/12 17:17
100F：→ ARTORIA : A大那个很好玩，很多人拿来打技术派的脸 01/12 17:21
101F：→ wanquei : 其实技术分析没有不好。只是不要倒果为因就好。技术 01/12 17:26
102F：→ wanquei : 分析是很有用的辅助工具 01/12 17:26
103F：推 huntersa : 原po模拟了半天 方向应该往资金控管走 01/12 17:27
104F：→ huntersa : 不是把重点放在统计的模拟分布 01/12 17:27
105F：推 Ting1024 : 那个GAME有趣，不过设计错误。所以结果也无效。 01/12 17:28
106F：→ huntersa : chartgame很真实的 哪来设计错误 01/12 17:29
107F：推 danny789 : Chartgame不是有说明是随机拿S&P500某段交易来测试 01/12 18:08
108F：→ huntersa : 大概很多人谯不能控制进出场点吧 但那才是最实际的 01/12 18:19
109F：→ willy840904 : 我也觉得chart没啥问题 神人有要解释吗 01/12 18:30
110F：推 tompi : chartgame 没问题 01/12 19:29
111F：推 bass17 : 那游戏没什麽问题啊 只是技术线图要融入人性才有用 01/12 19:40
112F：推 uqljnro : 有实验的精神很好，但前是假设错误~~零分 01/12 20:19
113F：→ uqljnro : 闹剧一场，荒唐至极~~ 01/12 20:20
114F：→ uqljnro : 你的随机根本是乱套 01/12 20:22
115F：→ uqljnro : 试问大涨大跌跟小涨小跌的机率是否相同??? 01/12 20:22
116F：→ circlelee : 我是用常误呀 01/12 20:49
117F：→ ftsywind : 掷硬币好多次,总是会有连续正面, 随机当然也会阿 01/12 21:41
118F：→ ftsywind : 你随机1000次,然後跑10000组,把最後的结果统计起来 01/12 21:43
119F：→ ftsywind : 大概也看到一个常态分布结果,只是中心依照设定而变 01/12 21:44
120F：推 ftsywind : 然後也都会有大波动的, 因为本来就可以偏离标准差 01/12 21:49
121F：→ lasekoutkast: 推 10/12 19:27