作者circlelee (悟多)
看板Stock
標題Re: [心得] 模擬台股
時間Sun Jan 11 18:37:54 2015
http://ppt.cc/tSi7
這回我採用常態隨機 標準差設在+-0.33 為了避免掉太極端的機會
一樣 讓他跑 回饋系統 100*(常誤) 3000次疊代 然後畫出圖形
說實在的 它什麼圖形都可能會出現
這就是回饋系統的可怕 這就是chaos的可怕
跟真實股市的走勢 真的十分類似
可以注意到的是 隨機的乘冪系統 照樣可以產生出大飆股
其中 有好幾段漲幅都逾倍
如果你懂趨勢分析的趨勢線的話，你會發現 真的往往在突破下降壓力後
會出現一波顯著的漲幅
為何會如此？？？這是完全隨機的回饋系統！竟然照樣符合線形理論
其中 我根據這個模擬 我更了解到一件事
chaos系統非常強調 初始值！
也就是說，如果你一買入後就跌，那你十分可能要隨時準備停損
因為回饋系統一旦 隨機而運作，非常可怕
你可以注意到其中有張圖形，左下，整個跌趴，萬劫不復
而右上、右下 在突破後 產生了驚人的漲勢
所以結論有兩個
1 雖然是隨機系統，但chaos似乎就是一種亂中有序，技術分析一樣是有其幫助
2 初始值十分重要，當虧損出現，最好隨時準備停損，
而獲利出現則要久抱，等待更大的漲勢回饋出現。
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1F：推 crazysinger : 推 01/11 19:15
2F：推 AboveTheRim : 你可以模擬一千條一萬條股價路徑 什麼情況都會有 01/11 19:32
3F：→ AboveTheRim : 你只是拿其中幾張圖來導出你想要的結論 01/11 19:33
4F：→ AboveTheRim : 根本忽略了其他九九九條股價路徑 這是沒有意義的 01/11 19:33
5F：→ AboveTheRim : 做股價模擬主要是拿來做衍生性商品的訂價 01/11 19:36
6F：→ AboveTheRim : 利用波動性的差距做風險套利 01/11 19:37
7F：→ AboveTheRim : 單純看隨機股價模擬路徑完全沒啥意義 01/11 19:37
8F：推 Tradesque : RW是假設市場並非那麼有效率，而股價期望值又符合 01/11 19:40
9F：→ Tradesque : martingale，以特性來說，將時間切割到很小不能否定 01/11 19:42
10F：→ Tradesque : 市場價格並非RW，若對RW的定義本身就不清楚，那說不 01/11 19:42
11F：→ Tradesque : 符合不是很不嚴謹嘛 01/11 19:43
12F：推 AboveTheRim : 換個角度說 你覺得你模擬出一千條台積電的未來股價 01/11 19:43
13F：→ AboveTheRim : 你要怎麼拿來用? 你根本不知道是一千條中的哪一條 01/11 19:44
14F：推 Tradesque : 我碩班一個26同學用隨機進場條件出場的策略跑真單 01/11 19:45
15F：→ Tradesque : 還是持續賺錢的~ 但市場是不是RW跟隨機進場能不能 01/11 19:46
16F：→ Tradesque : 賺錢完全是兩個命題阿，聖盃那本書講的是隨機進場但 01/11 19:46
17F：→ Tradesque : 透過其他方式來調整部位，期望為正最後能賺錢吧 01/11 19:48
18F：→ Tradesque : 可以想一下，時間為一個tick股價是否隨機? 時間為一 01/11 19:49
19F：→ Tradesque : 個月股價是否隨機? 這兩個情況可能會差很多，要是我 01/11 19:49
20F：→ Tradesque : 更正，應該說這兩種情況的觀測和判斷隨機難易度迥異 01/11 19:51
21F：→ huntersa : 我以為原po看完了聖盃會更了解，看起來是看一半 01/11 20:01
22F：推 fatjay : 這算秀智力程度... 01/11 20:04
23F：→ circlelee : 模擬走勢 不是去預測，因為隨機回饋系統多次疊代後 01/11 20:20
24F：→ circlelee : 是無法預測的 01/11 20:20
25F：→ circlelee : 是要了解股市的隨機性 以及回饋系統的飆升的狀態 01/11 20:21
26F：→ circlelee : 而且也說明 技術分析 即時在隨機回饋系統上 似乎也 01/11 20:23
27F：→ circlelee : 有幫助 01/11 20:23
28F：→ circlelee : 重要還是操作系統，部位大小，出場，停損停利 01/11 20:26
29F：推 Justisaac : 我是覺得這只能用在資金控管上.... 01/11 20:37
30F：→ Justisaac : 畢竟資金控管就是為了應對預測外的"隨機"走勢。 01/11 20:38
31F：→ circlelee : 各位如果懂chaos系統的可怕 就知道我做這樣模擬的 01/11 20:40
32F：→ circlelee : 重要性 01/11 20:40
33F：推 inuyasha1212: 真的很感謝circlelee大能分享心得 01/11 21:09
34F：→ inuyasha1212: 大多的人不會隨意分享心得，頂多講結論 01/11 21:09
35F：→ circlelee : 真的不客氣 我希望可以引起討論 修正理論 相互學習 01/11 21:19
36F：推 newsoft : circlelee 靠杯! 你還真用心研究阿! XD 01/11 22:18
37F：→ newsoft : 我是直接拿別人的預測走勢來用,原油高點精準命中 XD 01/11 22:20
38F：→ newsoft : 直接google去收集資訊,在自己分析會比較快. 01/11 22:21
39F：→ newsoft : 我覺得聖盃的方式就是透過模型來預測走勢,輸入最新 01/11 22:24
40F：→ newsoft : 值,模型會修正走勢. 然後自我調整部位. XD 01/11 22:25
41F：→ newsoft : 類似颱風路徑的預測? 我沒看過這本書. XDD 01/11 22:30
42F：→ newsoft : 但預估值也只是參考用...所以你這樣賺錢會蠻辛苦的 01/11 22:33
43F：推 tompi : 加油 01/12 06:28
44F：推 newest : 加油 拿個諾貝爾經濟學獎吧~ 01/12 11:03
45F：→ lasekoutkast: 推 10/12 19:27