作者circlelee (悟多)
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标题Re: [心得] 模拟台股
时间Sun Jan 11 18:37:54 2015
http://ppt.cc/tSi7
这回我采用常态随机 标准差设在+-0.33 为了避免掉太极端的机会
一样 让他跑 回馈系统 100*(常误) 3000次叠代 然後画出图形
说实在的 它什麽图形都可能会出现
这就是回馈系统的可怕 这就是chaos的可怕
跟真实股市的走势 真的十分类似
可以注意到的是 随机的乘幂系统 照样可以产生出大飙股
其中 有好几段涨幅都逾倍
如果你懂趋势分析的趋势线的话，你会发现 真的往往在突破下降压力後
会出现一波显着的涨幅
为何会如此？？？这是完全随机的回馈系统！竟然照样符合线形理论
其中 我根据这个模拟 我更了解到一件事
chaos系统非常强调 初始值！
也就是说，如果你一买入後就跌，那你十分可能要随时准备停损
因为回馈系统一旦 随机而运作，非常可怕
你可以注意到其中有张图形，左下，整个跌趴，万劫不复
而右上、右下 在突破後 产生了惊人的涨势
所以结论有两个
1 虽然是随机系统，但chaos似乎就是一种乱中有序，技术分析一样是有其帮助
2 初始值十分重要，当亏损出现，最好随时准备停损，
而获利出现则要久抱，等待更大的涨势回馈出现。
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1F：推 crazysinger : 推 01/11 19:15
2F：推 AboveTheRim : 你可以模拟一千条一万条股价路径 什麽情况都会有 01/11 19:32
3F：→ AboveTheRim : 你只是拿其中几张图来导出你想要的结论 01/11 19:33
4F：→ AboveTheRim : 根本忽略了其他九九九条股价路径 这是没有意义的 01/11 19:33
5F：→ AboveTheRim : 做股价模拟主要是拿来做衍生性商品的订价 01/11 19:36
6F：→ AboveTheRim : 利用波动性的差距做风险套利 01/11 19:37
7F：→ AboveTheRim : 单纯看随机股价模拟路径完全没啥意义 01/11 19:37
8F：推 Tradesque : RW是假设市场并非那麽有效率，而股价期望值又符合 01/11 19:40
9F：→ Tradesque : martingale，以特性来说，将时间切割到很小不能否定 01/11 19:42
10F：→ Tradesque : 市场价格并非RW，若对RW的定义本身就不清楚，那说不 01/11 19:42
11F：→ Tradesque : 符合不是很不严谨嘛 01/11 19:43
12F：推 AboveTheRim : 换个角度说 你觉得你模拟出一千条台积电的未来股价 01/11 19:43
13F：→ AboveTheRim : 你要怎麽拿来用? 你根本不知道是一千条中的哪一条 01/11 19:44
14F：推 Tradesque : 我硕班一个26同学用随机进场条件出场的策略跑真单 01/11 19:45
15F：→ Tradesque : 还是持续赚钱的~ 但市场是不是RW跟随机进场能不能 01/11 19:46
16F：→ Tradesque : 赚钱完全是两个命题阿，圣盃那本书讲的是随机进场但 01/11 19:46
17F：→ Tradesque : 透过其他方式来调整部位，期望为正最後能赚钱吧 01/11 19:48
18F：→ Tradesque : 可以想一下，时间为一个tick股价是否随机? 时间为一 01/11 19:49
19F：→ Tradesque : 个月股价是否随机? 这两个情况可能会差很多，要是我 01/11 19:49
20F：→ Tradesque : 更正，应该说这两种情况的观测和判断随机难易度迥异 01/11 19:51
21F：→ huntersa : 我以为原po看完了圣盃会更了解，看起来是看一半 01/11 20:01
22F：推 fatjay : 这算秀智力程度... 01/11 20:04
23F：→ circlelee : 模拟走势 不是去预测，因为随机回馈系统多次叠代後 01/11 20:20
24F：→ circlelee : 是无法预测的 01/11 20:20
25F：→ circlelee : 是要了解股市的随机性 以及回馈系统的飙升的状态 01/11 20:21
26F：→ circlelee : 而且也说明 技术分析 即时在随机回馈系统上 似乎也 01/11 20:23
27F：→ circlelee : 有帮助 01/11 20:23
28F：→ circlelee : 重要还是操作系统，部位大小，出场，停损停利 01/11 20:26
29F：推 Justisaac : 我是觉得这只能用在资金控管上.... 01/11 20:37
30F：→ Justisaac : 毕竟资金控管就是为了应对预测外的"随机"走势。 01/11 20:38
31F：→ circlelee : 各位如果懂chaos系统的可怕 就知道我做这样模拟的 01/11 20:40
32F：→ circlelee : 重要性 01/11 20:40
33F：推 inuyasha1212: 真的很感谢circlelee大能分享心得 01/11 21:09
34F：→ inuyasha1212: 大多的人不会随意分享心得，顶多讲结论 01/11 21:09
35F：→ circlelee : 真的不客气 我希望可以引起讨论 修正理论 相互学习 01/11 21:19
36F：推 newsoft : circlelee 靠杯! 你还真用心研究阿! XD 01/11 22:18
37F：→ newsoft : 我是直接拿别人的预测走势来用,原油高点精准命中 XD 01/11 22:20
38F：→ newsoft : 直接google去收集资讯,在自己分析会比较快. 01/11 22:21
39F：→ newsoft : 我觉得圣盃的方式就是透过模型来预测走势,输入最新 01/11 22:24
40F：→ newsoft : 值,模型会修正走势. 然後自我调整部位. XD 01/11 22:25
41F：→ newsoft : 类似台风路径的预测? 我没看过这本书. XDD 01/11 22:30
42F：→ newsoft : 但预估值也只是参考用...所以你这样赚钱会蛮辛苦的 01/11 22:33
43F：推 tompi : 加油 01/12 06:28
44F：推 newest : 加油 拿个诺贝尔经济学奖吧~ 01/12 11:03
45F：→ lasekoutkast: 推 10/12 19:27