這一篇文章嘗試用程式交易的一些回測，來瞭解RSI指標， 看看最近的行情是否也能抓到。 最近作留倉交易的人， 應該是非常的疲累， 每天看到美股在那邊自導自演， 開盤跟收盤的情況往往大相逕庭， 最近行情波動很大，對於作程式交易的人， 或許是不錯的情況，總是要有波動才有利潤可以賺阿。 不過作當沖的也不見得好賺，畢竟進場點不對的話， 一進去可能就被秒殺了。 前情題要：RSI指標的特性 http://tinyurl.com/3dduw2g 接下來我們就把他應用在程式交易上， 因為單純用RSI是否到達超買超賣區來作買賣判斷， 不容易產生有效訊號， 所以我們改用兩條RSI指標線的交叉與否來產生訊號， 接著來看看結果如何？ 回測時間，SHOW TIME! 回測目標：驗證RSI指標來做交易訊號是否可以獲利？ 回測標的：用台指15分、30分、60分K線作留倉交易。 回測成本設定：費用設定為1000元。 回測時間：從1998年到今天。 進場方式：(1)當短期（6根K棒）RSI線由下往上突破長期（12根K棒）RSI線時， 啟動買進訊號，當價格向上突破前3根K棒高點時進場做多。 (2)當短期（6根K棒）RSI線由上往下突破長期（12根K棒）RSI線時， 啟動賣出訊號，當價格往下突破前3根K棒低點時進場做空。 濾網：基本上我們使用開盤後第一根K棒的高低點當作壓力線與支撐線， 買訊啟動後要過壓力線才進場做多； 賣訊啟動後要往下破支撐線才進場做空。 出場方式：(1)設定停損點數為150點。 (2)到期當天出場，等到下次訊號出現時在進場。 我們把報表數據稍微整理如下： http://tinyurl.com/3olbqg8 上圖為最近的進出場訊號K線圖 http://tinyurl.com/3exmxas 上圖分別為15分K、30分K、60分K的每年損益比較 http://tinyurl.com/3ssva45 上圖分別為15分K、30分K、60分K的每年損益直方圖 http://tinyurl.com/3zpk4fo 上圖分別為15分K、30分K、60分K的其他重要數據表 http://tinyurl.com/3zdthaj 上圖為今年以來每月的損益情況 由上面幾張圖表我們可以得到一些結論： * 本交易策略其實還是可以賺錢的，而且今年8月份更是誇張。 * 勝率跟前幾種技術指標的交易策略一樣都不高，大概只有40%多一點。 * Drawdown一樣還是很大。 * 前幾篇文章都提過，今年技術分析的交易策略，績效表現都不錯。 如何改進缺點－ * 如果要增加勝率，一定要把次數降低， 因為過多無謂的交易會增加你失敗的次數， 所以我們必須再加入其他濾網來過濾掉一些次數。 * 要降低DD，一定要增加其他種出場點， 例如：加入停利的出場方式，像拉回多少點或多少比率，就出場。 或是當你獲利超過一定程度，你在設定拉回出場也可以， 等等其他的出場方式。 * 其實很多技術指標並不適合直接拿來當作訊號的主軸， 不過拿來當作一些濾網，其實還蠻合適的。 更多技術分析 http://tinyurl.com/3vpoj43 --

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