这一篇文章尝试用程式交易的一些回测，来了解RSI指标， 看看最近的行情是否也能抓到。 最近作留仓交易的人， 应该是非常的疲累， 每天看到美股在那边自导自演， 开盘跟收盘的情况往往大相迳庭， 最近行情波动很大，对於作程式交易的人， 或许是不错的情况，总是要有波动才有利润可以赚阿。 不过作当冲的也不见得好赚，毕竟进场点不对的话， 一进去可能就被秒杀了。 前情题要：RSI指标的特性 http://tinyurl.com/3dduw2g 接下来我们就把他应用在程式交易上， 因为单纯用RSI是否到达超买超卖区来作买卖判断， 不容易产生有效讯号， 所以我们改用两条RSI指标线的交叉与否来产生讯号， 接着来看看结果如何？ 回测时间，SHOW TIME! 回测目标：验证RSI指标来做交易讯号是否可以获利？ 回测标的：用台指15分、30分、60分K线作留仓交易。 回测成本设定：费用设定为1000元。 回测时间：从1998年到今天。 进场方式：(1)当短期（6根K棒）RSI线由下往上突破长期（12根K棒）RSI线时， 启动买进讯号，当价格向上突破前3根K棒高点时进场做多。 (2)当短期（6根K棒）RSI线由上往下突破长期（12根K棒）RSI线时， 启动卖出讯号，当价格往下突破前3根K棒低点时进场做空。 滤网：基本上我们使用开盘後第一根K棒的高低点当作压力线与支撑线， 买讯启动後要过压力线才进场做多； 卖讯启动後要往下破支撑线才进场做空。 出场方式：(1)设定停损点数为150点。 (2)到期当天出场，等到下次讯号出现时在进场。 我们把报表数据稍微整理如下： http://tinyurl.com/3olbqg8 上图为最近的进出场讯号K线图 http://tinyurl.com/3exmxas 上图分别为15分K、30分K、60分K的每年损益比较 http://tinyurl.com/3ssva45 上图分别为15分K、30分K、60分K的每年损益直方图 http://tinyurl.com/3zpk4fo 上图分别为15分K、30分K、60分K的其他重要数据表 http://tinyurl.com/3zdthaj 上图为今年以来每月的损益情况 由上面几张图表我们可以得到一些结论： * 本交易策略其实还是可以赚钱的，而且今年8月份更是夸张。 * 胜率跟前几种技术指标的交易策略一样都不高，大概只有40%多一点。 * Drawdown一样还是很大。 * 前几篇文章都提过，今年技术分析的交易策略，绩效表现都不错。 如何改进缺点－ * 如果要增加胜率，一定要把次数降低， 因为过多无谓的交易会增加你失败的次数， 所以我们必须再加入其他滤网来过滤掉一些次数。 * 要降低DD，一定要增加其他种出场点， 例如：加入停利的出场方式，像拉回多少点或多少比率，就出场。 或是当你获利超过一定程度，你在设定拉回出场也可以， 等等其他的出场方式。 * 其实很多技术指标并不适合直接拿来当作讯号的主轴， 不过拿来当作一些滤网，其实还蛮合适的。 更多技术分析 http://tinyurl.com/3vpoj43 --

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