作者canner (喜歡七瀨美雪和毛利蘭)
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標題Re: [問題] 台指期結算問題
時間Thu Jul 17 10:45:07 2008
※ 引述《coolgigi (markus)》之銘言：
: 1. 為何台指期不直接以每月第三週第三交易日的收盤價作為結算價, 還要多以隔日開盤
: 15分鐘作為結算價呢? 這樣不是助長作手利用開盤作價的機會? 看看過去有多少次
: 開盤大漲(跌)結果一結算完馬上逆轉. 我想請問當初這樣的設計有什麼考量嗎?
: 2. 結算價是以前十五分鐘的均價或是第十五分鐘的價格?
: 謝謝
我記得以前(2000年X月前)是用星期四的開盤價做結算價
結果某次X安基金護盤期貨
護到結算日前一天還正價差一兩百點
隔天被各個有放空期指的法人主力外資 大家心照不宣 有志一同
一開盤全部用市價單大賣權值股 造成指數開盤價大跌 隨後迅速反彈
但是X安基金當月的期貨部位結算已經大虧了
為避免這次的情況再度發生
自此以後改成星期四9:00-9:15的平均價
(期交所:做開盤價很容易 但我看你要怎麼作連續15分鐘的價)
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◆ From: 211.75.137.71
※ 編輯: canner 來自: 211.75.137.71 (07/17 10:48)
1F：推 Xcd15:淺碟市場就是有很多把戲可以玩 07/17 10:49
2F：→ hsupohan:第五句 開盤用市價單賣權值股? 為什麼不用跌停單阿 07/17 11:53
3F：→ hsupohan:用市價單也太冒險了吧? 開盤沒灌下去不就冏了 07/17 11:53
4F：→ canner:賣單市價單就是跌停板賣出 07/17 11:56
5F：推 agvnol:用一整天平均價當結算不是更好? 07/17 13:26
6F：→ ktan:相同的在尾盤也是,我記得以前沒神秘收盤時間時,摩台結算也搞 07/17 23:53
7F：→ ktan:過..尾盤拉100多.. 07/17 23:53