作者canner (喜欢七濑美雪和毛利兰)
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标题Re: [问题] 台指期结算问题
时间Thu Jul 17 10:45:07 2008
※ 引述《coolgigi (markus)》之铭言：
: 1. 为何台指期不直接以每月第三周第三交易日的收盘价作为结算价, 还要多以隔日开盘
: 15分钟作为结算价呢? 这样不是助长作手利用开盘作价的机会? 看看过去有多少次
: 开盘大涨(跌)结果一结算完马上逆转. 我想请问当初这样的设计有什麽考量吗?
: 2. 结算价是以前十五分钟的均价或是第十五分钟的价格?
: 谢谢
我记得以前(2000年X月前)是用星期四的开盘价做结算价
结果某次X安基金护盘期货
护到结算日前一天还正价差一两百点
隔天被各个有放空期指的法人主力外资 大家心照不宣 有志一同
一开盘全部用市价单大卖权值股 造成指数开盘价大跌 随後迅速反弹
但是X安基金当月的期货部位结算已经大亏了
为避免这次的情况再度发生
自此以後改成星期四9:00-9:15的平均价
(期交所:做开盘价很容易 但我看你要怎麽作连续15分钟的价)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 211.75.137.71
※ 编辑: canner 来自: 211.75.137.71 (07/17 10:48)
1F：推 Xcd15:浅碟市场就是有很多把戏可以玩 07/17 10:49
2F：→ hsupohan:第五句 开盘用市价单卖权值股? 为什麽不用跌停单阿 07/17 11:53
3F：→ hsupohan:用市价单也太冒险了吧? 开盘没灌下去不就冏了 07/17 11:53
4F：→ canner:卖单市价单就是跌停板卖出 07/17 11:56
5F：推 agvnol:用一整天平均价当结算不是更好? 07/17 13:26
6F：→ ktan:相同的在尾盘也是,我记得以前没神秘收盘时间时,摩台结算也搞 07/17 23:53
7F：→ ktan:过..尾盘拉100多.. 07/17 23:53