作者R2003 (費邊)
看板Statistics
標題[問題] 二元logit_比較係數
時間Tue Jan 16 21:30:05 2024
RT
我期末課程專題目前在分析
X:家戶收入及其他變數
跟
Y:是否投給執政黨 ---> aka 經濟投票理論
的關聯
家戶收入是5分組ordinal的category，所以用4個dummy (X1 X2 X3 X4)
跑出來的Beta，經wald test都是顯著，代表dummy各自與reference間有差異
但我還想知道各dummy間，是否有方向性
所以想問:
是不是對不同dummy的beta進行independent t-test，
然後用unequal variance的方式去pool standard error 即可?
若我理解有誤，煩請板友指正，謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.96.190 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Statistics/M.1705411809.A.5DE.html
1F：→ andrew43: 還有其他自變數的話，做獨立T檢驗的意義和回歸後的多重 01/17 18:42
2F：→ andrew43: 比較是非常不同的，而我猜你要做的是後者。 01/17 18:42
3F：推 andrew43: 這類事後檢驗的手算太麻煩，靠軟體做吧。你用什麼軟體 01/17 18:47
4F：→ andrew43: ？ 01/17 18:47
應該是說軟體跑出來的結果只能讓我知道迴歸中，
並不是所有的beta = 0，以及哪些beta是insignificant(用wald test)
(所以多重比較應該是這步就做完了[?])，
可是詮釋上會需要知道收入的遞增or遞減會不會讓機率增加，
因此我才想是不是利用wald test後出現的Standard error做獨立T-Test；SPSS
5F：推 songhome: ordinal用dummy有點怪怪的吧？是假設收入和結果非線性相 01/18 07:18
6F：→ songhome: 關嗎 01/18 07:18
我沒有做這方面的假設~~也沒有很懂:(
但用dummy是因為要跑logit，
而ordinal只是剛好收入組的特徵，其他變數組就只是nominal
而經濟投票理論也沒有假設收入跟結果是不是非線性相關
7F：→ andrew43: 你可以同樣的模型多做幾次，但每次改變dummy的基準組， 01/20 05:17
8F：→ andrew43: 值到剛好所有互比的係數都湊齊了（若有5組則有5*4/2項） 01/20 05:19
9F：→ andrew43: 再把這些dummy的p值一起做校正，就算是多重比較了。 01/20 05:19
10F：→ andrew43: 但這很麻煩，用軟體幫你做就好了吧。 01/20 05:20
11F：→ andrew43: 至於你最初的思路「從dummy的係數和誤差做」並不能滿足 01/20 05:33
12F：→ andrew43: 多重比較的計算。你至少要得到各dummy間的共變異數矩陣 01/20 05:34
13F：→ andrew43: 才能得到所有對比的標準誤差，且也不是拿t分配來求p值， 01/20 05:36
14F：→ andrew43: 且也需要做校正以避免p值膨脹的問題。 01/20 05:37
了解~~謝謝andrew大
※ 編輯: R2003 (36.236.48.74 臺灣), 01/20/2024 12:06:26
15F：→ andrew43: 筆誤了。不是p值膨脹，是型一錯誤膨脹。抱歉。 01/22 09:05