作者sing4520 (捲毛)
看板Statistics
標題[問題] Granger causality的實作問題請教
時間Wed Sep 7 19:32:09 2022
各位好，
最近剛開始研究時間序列分析是否可以回答我的研究問題
請幫我看看以下的分析和解釋是否合理，感謝！
我有一個包含兩種變數的時間序列，如下圖所示：
https://i.stack.imgur.com/o0om5.png
每個藍色的block都可以計算出一個連續的變量，block的長度代表經過的時間
每個紅色的圓點都是一個binary state
我想知道的是 1) 藍色block中的連續變量是否Granger cause紅色圓點中的binary state
2) 紅色圓點中的binary state是否Granger cause藍色block中的連續變量
由於藍色block和紅色圓點兩者發生在不同的時間點上，我將這兩者重新排列為兩個序列
https://i.stack.imgur.com/af001.png
這裡的紅色箭頭的關係應可回答我的第一個問題
https://i.stack.imgur.com/9aYrS.png
而這裡的紅色箭頭的關係應可回答第二個問題
然而，我不確定這樣的重新排列是否合宜
尤其我任意地將在某個特定藍色block之前或之後的紅色圓點置於與該藍色block同一個時
間點上
請問如此的分析可以回答我想要知道的事情嗎？或者從Granger causality開始是錯誤的
有其他的分析方法更符合我的需求呢？
感謝大家的閱讀！
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1F：→ aocaoef: 你的圖？？？？？ 09/08 01:10
2F：→ sing4520: 圖有顯示問題嗎？我這邊看得到 09/08 11:15
3F：→ andrew43: 你的「重排」應該沒問題，因為模型中的箭頭其實表達了 09/08 12:14
4F：→ andrew43: 實際的時序。所以模型要軟體中要寫對就是了。 09/08 12:15
5F：→ andrew43: 但我也不排除其它方法可以做。 09/08 12:16
6F：→ andrew43: 對了，如果時間的間隔長短不一，這樣「重排」有些疑慮 09/08 12:23
7F：→ sing4520: 感謝樓上的回覆！ 09/09 17:06