作者sing4520 (卷毛)
看板Statistics
标题[问题] Granger causality的实作问题请教
时间Wed Sep 7 19:32:09 2022
各位好，
最近刚开始研究时间序列分析是否可以回答我的研究问题
请帮我看看以下的分析和解释是否合理，感谢！
我有一个包含两种变数的时间序列，如下图所示：
https://i.stack.imgur.com/o0om5.png
每个蓝色的block都可以计算出一个连续的变量，block的长度代表经过的时间
每个红色的圆点都是一个binary state
我想知道的是 1) 蓝色block中的连续变量是否Granger cause红色圆点中的binary state
2) 红色圆点中的binary state是否Granger cause蓝色block中的连续变量
由於蓝色block和红色圆点两者发生在不同的时间点上，我将这两者重新排列为两个序列
https://i.stack.imgur.com/af001.png
这里的红色箭头的关系应可回答我的第一个问题
https://i.stack.imgur.com/9aYrS.png
而这里的红色箭头的关系应可回答第二个问题
然而，我不确定这样的重新排列是否合宜
尤其我任意地将在某个特定蓝色block之前或之後的红色圆点置於与该蓝色block同一个时
间点上
请问如此的分析可以回答我想要知道的事情吗？或者从Granger causality开始是错误的
有其他的分析方法更符合我的需求呢？
感谢大家的阅读！
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1F：→ aocaoef: 你的图？？？？？ 09/08 01:10
2F：→ sing4520: 图有显示问题吗？我这边看得到 09/08 11:15
3F：→ andrew43: 你的「重排」应该没问题，因为模型中的箭头其实表达了 09/08 12:14
4F：→ andrew43: 实际的时序。所以模型要软体中要写对就是了。 09/08 12:15
5F：→ andrew43: 但我也不排除其它方法可以做。 09/08 12:16
6F：→ andrew43: 对了，如果时间的间隔长短不一，这样「重排」有些疑虑 09/08 12:23
7F：→ sing4520: 感谢楼上的回覆！ 09/09 17:06