作者christimax (馬克酥)
看板Statistics
標題[問題] SAS二階段迴歸分析
時間Wed Jul 14 21:39:12 2021
大家好，我想和大家請教關於「SAS二階段迴歸分析」的語法
我手邊的資料已經整理成面板數據 (panel data) ，如圖所示：
欄位解釋：
firm - 公司
year - 年度
EARLY - 第一階迴歸的依變數 (虛擬變數)
TURN - 工具變數 (虛擬變數)
ASSET - 資產，控制變數
LEV - 財務槓桿，控制變數
ELI - 第二階迴歸的依變數
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我的二階回歸模型如下 (括弧內i,t表示 第i間公司在t年)：
第一階 EARLY(i,t) = A + B*TURN(i,t) + C*ASSET(i,t) + D*LEV(i,t) + E(i,t)
第二階 ELI(i,t) = a + b* EARLY的估計量(i,t) + c* ASSET(i,t) + d*LEV(i,t) +
e(i,t)
https://imgur.com/a/2Ce6bAS
我的迴歸必須有「公司和年度固定效果」，
並且要「根據公司群集標準誤」
簡單來說，我要同時做到這三項：
(1) 二階迴歸 (2SLS)
(2) 有公司和年度固定效果 (firm fixed effects & year fixed effects)
(3) 根據公司群集標準誤 (cluster standard errors at firm level)
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搜遍了中英文網路資源都沒有找到解答，
自己也試了很多方法，
但跑出來的結果跟用R跑出來的就是差很多 (係數和顯著性都差很多)，
想請問各位大神知道這個問題怎麼用SAS解嗎？
萬事拜託了，好想畢業rrr！！！
※ 編輯: christimax (36.234.121.85 臺灣), 07/14/2021 21:45:11