作者christimax (马克酥)
看板Statistics
标题[问题] SAS二阶段回归分析
时间Wed Jul 14 21:39:12 2021
大家好，我想和大家请教关於「SAS二阶段回归分析」的语法
我手边的资料已经整理成面板数据 (panel data) ，如图所示：
栏位解释：
firm - 公司
year - 年度
EARLY - 第一阶回归的依变数 (虚拟变数)
TURN - 工具变数 (虚拟变数)
ASSET - 资产，控制变数
LEV - 财务杠杆，控制变数
ELI - 第二阶回归的依变数
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我的二阶回归模型如下 (括弧内i,t表示 第i间公司在t年)：
第一阶 EARLY(i,t) = A + B*TURN(i,t) + C*ASSET(i,t) + D*LEV(i,t) + E(i,t)
第二阶 ELI(i,t) = a + b* EARLY的估计量(i,t) + c* ASSET(i,t) + d*LEV(i,t) +
e(i,t)
https://imgur.com/a/2Ce6bAS
我的回归必须有「公司和年度固定效果」，
并且要「根据公司群集标准误」
简单来说，我要同时做到这三项：
(1) 二阶回归 (2SLS)
(2) 有公司和年度固定效果 (firm fixed effects & year fixed effects)
(3) 根据公司群集标准误 (cluster standard errors at firm level)
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搜遍了中英文网路资源都没有找到解答，
自己也试了很多方法，
但跑出来的结果跟用R跑出来的就是差很多 (系数和显着性都差很多)，
想请问各位大神知道这个问题怎麽用SAS解吗？
万事拜托了，好想毕业rrr！！！
※ 编辑: christimax (36.234.121.85 台湾), 07/14/2021 21:45:11