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自從考完研究所後統計都已經被慢慢淡忘,, 最近想要自學有關資產配置的基礎理論發現被統計知識輾壓 想求救但完全沒人可以問所以來這裡請教大家 https://www.youtube.com/watch?v=8TJQhQ2GZ0Y&t=2162s
請問在這段影片29:21處,為什麼兩項資產搭配的變異數會是呢? Var(P) = W(1)^2*Var(1) + W(2)^2*Var(2) + 2*r*W(1)*W(2)*Std(1)*Std(2) Var(P) = 資產配置的變異數 W(1) = 資產1的比重 W(2) = 資產2的比重 Var(1) = 資產1的變異數 Var(2) = 資產2的變異數 Std(1) = 資產1的標準差 Std(2) = 資產2的標準差 r = 資產1及資產2的相關係數 我自己的想法是 資產配置的變異數Cov(W(1)1,W(2)2) = W(1)*W(2)*Cov(1,2) Cov(1,2) = Var(P) = r*Std(W(1)1)*Std(W(2)2)/(W(1)*W(2) 然後看起來就剩下 r*Std(1)*Std(2)了... 我這樣想肯定有問題,但我不知道問題在哪,有沒有大師可以拯救我.. --



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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Statistics/M.1585148564.A.33E.html
1F:→ yhliu: 不失一般性, 假設 X,Y 兩變數平均為0, 要計算 Var(aX+bY) 03/25 23:47
2F:→ yhliu: Var(aX+bY)=E[(aX+bY)^2]=E[a^2X^2+b^2Y^2+2abXY] 03/25 23:48
3F:→ yhliu: = a^2 E[X^2]+b^2 E[Y^2] +2ab E[XY] 03/25 23:48
4F:→ yhliu: = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X,Y) 03/25 23:49
5F:→ yhliu: Corr(X,Y) = Cov(X,Y)/[std(X)std(Y)] 03/25 23:50
6F:→ ilamy0304: 感謝說明 03/26 20:44







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