作者ilamy0304 (c8 )
看板Statistics
标题[问题] 资产配置变异数
时间Wed Mar 25 23:02:40 2020
自从考完研究所後统计都已经被慢慢淡忘,,
最近想要自学有关资产配置的基础理论发现被统计知识辗压
想求救但完全没人可以问所以来这里请教大家
https://www.youtube.com/watch?v=8TJQhQ2GZ0Y&t=2162s
请问在这段影片29:21处，为什麽两项资产搭配的变异数会是呢?
Var(P) = W(1)^2*Var(1) + W(2)^2*Var(2) + 2*r*W(1)*W(2)*Std(1)*Std(2)
Var(P) = 资产配置的变异数
W(1) = 资产1的比重
W(2) = 资产2的比重
Var(1) = 资产1的变异数
Var(2) = 资产2的变异数
Std(1) = 资产1的标准差
Std(2) = 资产2的标准差
r = 资产1及资产2的相关系数
我自己的想法是
资产配置的变异数Cov(W(1)1,W(2)2) = W(1)*W(2)*Cov(1,2)
Cov(1,2) = Var(P) = r*Std(W(1)1)*Std(W(2)2)/(W(1)*W(2)
然後看起来就剩下 r*Std(1)*Std(2)了...
我这样想肯定有问题，但我不知道问题在哪，有没有大师可以拯救我..
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1F：→ yhliu: 不失一般性, 假设 X,Y 两变数平均为0, 要计算 Var(aX+bY) 03/25 23:47
2F：→ yhliu: Var(aX+bY)=E[(aX+bY)^2]=E[a^2X^2+b^2Y^2+2abXY] 03/25 23:48
3F：→ yhliu: = a^2 E[X^2]+b^2 E[Y^2] +2ab E[XY] 03/25 23:48
4F：→ yhliu: = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X,Y) 03/25 23:49
5F：→ yhliu: Corr(X,Y) = Cov(X,Y)/[std(X)std(Y)] 03/25 23:50
6F：→ ilamy0304: 感谢说明 03/26 20:44