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自从考完研究所後统计都已经被慢慢淡忘,, 最近想要自学有关资产配置的基础理论发现被统计知识辗压 想求救但完全没人可以问所以来这里请教大家 https://www.youtube.com/watch?v=8TJQhQ2GZ0Y&t=2162s
请问在这段影片29:21处,为什麽两项资产搭配的变异数会是呢? Var(P) = W(1)^2*Var(1) + W(2)^2*Var(2) + 2*r*W(1)*W(2)*Std(1)*Std(2) Var(P) = 资产配置的变异数 W(1) = 资产1的比重 W(2) = 资产2的比重 Var(1) = 资产1的变异数 Var(2) = 资产2的变异数 Std(1) = 资产1的标准差 Std(2) = 资产2的标准差 r = 资产1及资产2的相关系数 我自己的想法是 资产配置的变异数Cov(W(1)1,W(2)2) = W(1)*W(2)*Cov(1,2) Cov(1,2) = Var(P) = r*Std(W(1)1)*Std(W(2)2)/(W(1)*W(2) 然後看起来就剩下 r*Std(1)*Std(2)了... 我这样想肯定有问题,但我不知道问题在哪,有没有大师可以拯救我.. --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.133.129.189 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Statistics/M.1585148564.A.33E.html
1F:→ yhliu: 不失一般性, 假设 X,Y 两变数平均为0, 要计算 Var(aX+bY) 03/25 23:47
2F:→ yhliu: Var(aX+bY)=E[(aX+bY)^2]=E[a^2X^2+b^2Y^2+2abXY] 03/25 23:48
3F:→ yhliu: = a^2 E[X^2]+b^2 E[Y^2] +2ab E[XY] 03/25 23:48
4F:→ yhliu: = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X,Y) 03/25 23:49
5F:→ yhliu: Corr(X,Y) = Cov(X,Y)/[std(X)std(Y)] 03/25 23:50
6F:→ ilamy0304: 感谢说明 03/26 20:44







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