作者keeochange (一塊兩毛五)
看板Statistics
標題[問題] 共整合預測原序列
時間Tue Mar 10 00:45:46 2020
各位大神好，小弟我最近遇到一個難題，還望解答，如圖
https://i.imgur.com/8cvHdHp.jpg
註解下方寫著共整合的脈衝函數是藉由C的一階差分和Ct-Et使用VAR計算得出，然而我的疑問是上圖所畫出的脈衝函數似乎是對原序列進行預測。
我的疑問是，差分過後的VAR是如何還原回原序列並以此做出脈衝函數的呢？ 谷歌了很久似乎沒有相關資訊，還望大神解答！
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