作者keeochange (一块两毛五)
看板Statistics
标题[问题] 共整合预测原序列
时间Tue Mar 10 00:45:46 2020
各位大神好,小弟我最近遇到一个难题,还望解答,如图
https://i.imgur.com/8cvHdHp.jpg
注解下方写着共整合的脉冲函数是藉由C的一阶差分和Ct-Et使用VAR计算得出,然而我的疑问是上图所画出的脉冲函数似乎是对原序列进行预测。
我的疑问是,差分过後的VAR是如何还原回原序列并以此做出脉冲函数的呢? 谷歌了很久似乎没有相关资讯,还望大神解答!
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