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大家好想請教一個問題,在一般線性回歸中常用VIF來檢測是否有共線性破壞問題,時間序列模型這方面的文獻好像並不多?我查了查僅找到兩篇,教科書亦很少提到,想請教各位當懷疑時間序列模型有共線性問題時,應如何檢測呢? 謝謝。 ----- Sent from JPTT on my iPhone --



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1F:→ collin810: 補充一下,我特別有疑問的是在多變量時間序列模型的檢 10/20 11:07
2F:→ collin810: 測。 10/20 11:07
3F:推 amiabest: 可能用共整合檢定 10/22 08:33
4F:推 amiabest: https://wiki.mbalib.com/zh-tw/协整检验 10/22 08:36
5F:→ collin810: 共整合檢定是檢定非定態序列間是否存有共整合關係喔 10/22 22:08
6F:推 bearching: 我搜了網路上說,VAR每個變數都是內生變數,這樣就解 10/23 19:13
7F:→ bearching: 決了內生性問題 10/23 19:13
8F:→ bearching: 所以看樣子基本上VAR本身就不存內生性問題 10/23 19:14







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