作者collin810 (collin)
看板Statistics
标题时间序列有什麽方式、指标检测共线性。
时间Sun Oct 20 11:00:35 2019
大家好想请教一个问题，在一般线性回归中常用VIF来检测是否有共线性破坏问题，时间序列模型这方面的文献好像并不多?我查了查仅找到两篇，教科书亦很少提到，想请教各位当怀疑时间序列模型有共线性问题时，应如何检测呢? 谢谢。
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1F：→ collin810: 补充一下，我特别有疑问的是在多变量时间序列模型的检 10/20 11:07
2F：→ collin810: 测。 10/20 11:07
3F：推 amiabest: 可能用共整合检定 10/22 08:33
5F：→ collin810: 共整合检定是检定非定态序列间是否存有共整合关系喔 10/22 22:08
6F：推 bearching: 我搜了网路上说，VAR每个变数都是内生变数，这样就解 10/23 19:13
7F：→ bearching: 决了内生性问题 10/23 19:13
8F：→ bearching: 所以看样子基本上VAR本身就不存内生性问题 10/23 19:14