作者incessantgas (我要吃好料)
看板Statistics
標題[問題] Regression model關於identification問題
時間Tue Nov 27 12:09:15 2018
是這樣的
我有一個regression model: y = b0 + b1*X_1 + b2*X_2 + b3*X_3 + u
其中b0, b1, b2, b3可以跑個OLS即可估計出來，如果我們又知道
b0 = a0*c0; b1 = a1*c0; b2 = a2*c0; b3 = c0
那麼 a0 = b0/b3; a1 = b1/b3; a2 = b2/b3
這樣 true parameter就全部可以idetify
但是問題是，那a0, a1, a2 的統計量和標準差如何計算呢?
謝謝
※ 編輯: incessantgas (74.77.73.213), 11/27/2018 12:12:01
1F：→ bmka: Identifiability 11/27 13:11
2F：→ incessantgas: b大可以解釋更詳細一點嗎? (小弟資質駑鈍) 11/27 13:40
3F：推 yesrex: 不能直接reformulate成 y-x3 =a1 +a2x1+a2x2+u*？ 11/27 14:00
4F：→ yesrex: 有點久沒碰統計，有錯請大神更正 11/27 14:01
5F：→ yhliu: 由 b0～b3 變成 c0, a0～a2, 只是重參數化的問題. 11/28 11:33
6F：→ yhliu: 點估計值可以宣接轉換, 參數估計之標準差只能近似估計之. 11/28 11:37
7F：→ incessantgas: 如何直接轉換?直接用b0的t-stat/b3的t-stat嗎? 11/28 12:26
8F：推 yesrex: reformulate後，直接做OLS，不用近似吧 11/29 20:58