作者incessantgas (我要吃好料)
看板Statistics
标题[问题] Regression model关於identification问题
时间Tue Nov 27 12:09:15 2018
是这样的
我有一个regression model: y = b0 + b1*X_1 + b2*X_2 + b3*X_3 + u
其中b0, b1, b2, b3可以跑个OLS即可估计出来，如果我们又知道
b0 = a0*c0; b1 = a1*c0; b2 = a2*c0; b3 = c0
那麽 a0 = b0/b3; a1 = b1/b3; a2 = b2/b3
这样 true parameter就全部可以idetify
但是问题是，那a0, a1, a2 的统计量和标准差如何计算呢?
谢谢
※ 编辑: incessantgas (74.77.73.213), 11/27/2018 12:12:01
1F：→ bmka: Identifiability 11/27 13:11
2F：→ incessantgas: b大可以解释更详细一点吗? (小弟资质驽钝) 11/27 13:40
3F：推 yesrex: 不能直接reformulate成 y-x3 =a1 +a2x1+a2x2+u*？ 11/27 14:00
4F：→ yesrex: 有点久没碰统计，有错请大神更正 11/27 14:01
5F：→ yhliu: 由 b0～b3 变成 c0, a0～a2, 只是重参数化的问题. 11/28 11:33
6F：→ yhliu: 点估计值可以宣接转换, 参数估计之标准差只能近似估计之. 11/28 11:37
7F：→ incessantgas: 如何直接转换?直接用b0的t-stat/b3的t-stat吗? 11/28 12:26
8F：推 yesrex: reformulate後，直接做OLS，不用近似吧 11/29 20:58