作者tmacfly (tmacfly)
看板Statistics
標題[問題] GARCH-如何詮釋conditional volatility?
時間Mon Jun 11 02:00:39 2018
這應該也算是程式方面的問題
因為是用pyflux這個套件寫的
餵進GARCH模型的是每天匯率的變動率
也就是
100 * (明天匯率-今天匯率) / 今天匯率
得到的結果是conditional volatility
不清楚這兩種值該如何做轉換
因為不是統計或財金系所 對這個model還不是很了解 只是要使用這個model做比較
看過model的寫法 但還是不懂conditional volatility和真實變動率之間的關係
希望有人可以解答
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※ 編輯: tmacfly (219.68.110.58), 06/11/2018 02:01:15