作者tmacfly (tmacfly)
看板Statistics
标题[问题] GARCH-如何诠释conditional volatility?
时间Mon Jun 11 02:00:39 2018
这应该也算是程式方面的问题
因为是用pyflux这个套件写的
喂进GARCH模型的是每天汇率的变动率
也就是
100 * (明天汇率-今天汇率) / 今天汇率
得到的结果是conditional volatility
不清楚这两种值该如何做转换
因为不是统计或财金系所 对这个model还不是很了解 只是要使用这个model做比较
看过model的写法 但还是不懂conditional volatility和真实变动率之间的关系
希望有人可以解答
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※ 编辑: tmacfly (219.68.110.58), 06/11/2018 02:01:15