作者aa124816 (啾啾)
看板Statistics
標題[問題] 確定殘差變異數同質性的問題
時間Thu Apr 19 16:24:19 2018
請問各位
線性回歸三個前提中有一個是殘差變異數有同質性
看網路上的文章幾乎都是用殘差與預測值為兩軸作圖
得到此圖形後 就說「看起來沿著水平隨機分布，所以具有同質性」
幹
看起來是哪招啦，想請問一下有沒有比較嚴謹的檢測方法
因為一般的線性回歸似乎沒有辦法處理回歸直線為水平線的情況?
謝謝
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傑米，炸掉它吧。 ⊙▁⊙─ ─⊙▂⊙ 碰到問題，用C4就對了！
╰ ∕皿﹨ ◥皿◤ ╯
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Adam Savage ◤ ︶ ◥◤ ﹨▼∕◥ James Hyneman
ＭＹＴＨＢＵＳＴＥＲＳ ◥ ◤＼◥ by dajidali
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Statistics/M.1524126267.A.D1F.html
1F：→ maoc: 請參考 Brown-Forsythe test 04/19 17:27
這個應該是ANOVA的各組之間的變異數同值檢查吧
我想知道的比較接近像是這個
https://www.yongxi-stat.com/simple-regression-analysis/
這個網誌在檢查三個前提時
檢查常態性是用Shapiro-Wilk常態性檢定
檢查獨立性是看Durbin-Watson 值
檢查同質性是畫出標準化殘差和預測值的散佈圖後，用眼睛掃過去
「嗯嗯，這圖看起來大致上沿著0線上下均勻跳動，所以通過檢查」
這個所謂的「看起來」的方法很令人難以接受阿，你看起來大概通過我看起來不一定過阿
有沒有一個類似檢查常態性或獨立性時用的指標可以去參考呢？？
※ 編輯: aa124816 (140.112.139.2), 04/20/2018 16:59:25
2F：推 LiamIssac: heteroskedasticity很多檢定阿 也有一堆heteroskedasti 04/20 21:07
3F：→ LiamIssac: city robust estimator 04/20 21:07
4F：→ LiamIssac: 多看一些回歸的原文專書吧 中文還是少看 04/20 21:09
5F：→ jimmy8343: white test不就可以了? 04/22 22:02
6F：推 Mancer: BP test, white test都可以 05/02 05:47