作者jimmy8343 (鍵盤批踢踢觀察家)
看板Statistics
標題[問題] Quantile regression如果變異數不齊一?
時間Tue Jun 27 19:26:29 2017
請教各位
Quantile regression如果Heteroscedasticity有差嗎?
我原本以為分量回歸並沒有假設iid
但我看sas的教學有檢定Heteroscedasticity
所以檢定結果會影響甚麼嗎?
感謝解惑
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1F：推 Tinderstick: 如果有異質變異 covariance matrix會有sandwich form 06/28 12:55
2F：→ Tinderstick: 應該說 iid or non-iid 都可以做分量回歸 06/28 12:58
3F：→ Tinderstick: 但就跟OLS一樣 如果有異質變異cov matrix會比較醜 06/28 12:59
4F：→ Tinderstick: 可以參考 Koenker 2005 的書 3.2.2~3.2.3 06/28 13:01
5F：→ jimmy8343: 一樣估計值都是不偏的，只是T值會有誤差? 06/28 22:37
6F：→ jimmy8343: 謝謝解答~我再去找找看書 06/28 22:41