作者jimmy8343 (键盘批踢踢观察家)
看板Statistics
标题[问题] Quantile regression如果变异数不齐一?
时间Tue Jun 27 19:26:29 2017
请教各位
Quantile regression如果Heteroscedasticity有差吗?
我原本以为分量回归并没有假设iid
但我看sas的教学有检定Heteroscedasticity
所以检定结果会影响甚麽吗?
感谢解惑
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1F：推 Tinderstick: 如果有异质变异 covariance matrix会有sandwich form 06/28 12:55
2F：→ Tinderstick: 应该说 iid or non-iid 都可以做分量回归 06/28 12:58
3F：→ Tinderstick: 但就跟OLS一样 如果有异质变异cov matrix会比较丑 06/28 12:59
4F：→ Tinderstick: 可以参考 Koenker 2005 的书 3.2.2~3.2.3 06/28 13:01
5F：→ jimmy8343: 一样估计值都是不偏的，只是T值会有误差? 06/28 22:37
6F：→ jimmy8343: 谢谢解答~我再去找找看书 06/28 22:41