作者phil5566 (5566)
看板Statistics
標題[程式] openbugs裡算信賴區間及看收斂的問題?
時間Thu Feb 2 02:04:23 2017
[軟體程式類別]:
openbugs
[程式問題]:
1.算信賴區間
2.看估計的參數有沒有收斂的問題
[軟體熟悉度]:
新手
[問題敘述]:
openbugs是一套分析貝氏統計很好的軟體,裡面有很多按鍵點一點,
就可以得到你想要的結果,但是小弟好像沒看到有算信賴區間的按鈕,
想請教一下:
問題一:
如果是用openbugs裡的->inference->sample monitor tool->
percentiles來建立信賴區間OK嗎?就是我想要算某個參數的95%信賴區間
可以用percentiles 2.5%的值當信賴區間的下界
percentiles 97.5%的值當信賴區間的上界嗎?
或者有其他更好的方法?
問題二:
假設我要看估計的參數有沒有收斂,是看sample monitor tool裡的
history嗎?下面連結補上一張history圖,圖中的軌跡還是有振盪,
到底振盪幅度要多小已內才算收斂?請版上高手指點迷津一下,謝謝
[程式範例]:
http://imgur.com/a/q3Bp1
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2F：→ andrew43: 檢查自相關，但我不會openbugs 02/03 00:12
3F：→ phil5566: 請教A大,建立信賴區間可以用percentiles來建立嗎?謝謝 02/03 01:00
4F：→ andrew43: 可以，但不是唯一的方法。 02/03 02:24
5F：→ phil5566: 那麼再請教一下用percentiles建立的C.I.是根據什麼原理 02/03 22:04
6F：→ phil5566: 呢?和一般找樞紐量移項得到的C.I.作法不同,不知是根據什 02/03 22:06
7F：→ phil5566: 麼原理,我想不太通,能否指點一下,謝謝 02/03 22:07
8F：→ andrew43: 傳統的C.I.和你這裡的C.I.不是同一個東西。 02/04 08:13
9F：→ andrew43: 利用MC法擬某個分配，用percentile找CI就是種近似方法。 02/04 08:19
10F：→ andrew43: 例如，單樣本以bootstrapping抽樣求平均數CI和以t分配求 02/04 08:21
11F：→ andrew43: 得的在某種程度上是同義的。 02/04 08:21
12F：→ phil5566: 那麼判斷有沒有收歛,和自相關有什麼關係?印像中收斂,不 02/05 00:51
13F：→ phil5566: 就是指圖形震動幅度會越來越小 02/05 00:53
14F：→ phil5566: openbugs裡的auto cor功能是繪出變量的自相關函數 02/05 00:55
16F：→ andrew43: 看來要適度thinning。50就很夠用了。 02/05 06:32
17F：→ andrew43: 有沒有收斂還要看包括burnin的history才容易比較。 02/05 06:33
18F：→ andrew43: 其實至此我說明的事都是MCMC很基本的事，建議看點書。 02/05 06:34
19F：→ andrew43: 看了一下openbugs官網的教學有點少。可以google 02/05 07:25
20F：→ andrew43: mcmc thinning burnin 看看，應該很容易找到淺白的教學 02/05 07:25
21F：→ phil5566: 我會再找找看MC法的一些教學資訊,不過看paper上面都沒提 02/05 20:53
22F：→ phil5566: 到iter的次數/burnin的個數/和thin的大小是怎麼決定的, 02/05 20:56
23F：→ phil5566: 應該說三者有關係存在,但我要怎麼決定iter的次數和 02/05 21:07
24F：→ phil5566: burnin的個數呢? 02/05 21:08
25F：→ andrew43: 主要就是看history和autrocor啊。 02/06 04:23
26F：→ andrew43: 這些paper當然不會教。要看書或教學。 02/06 04:24
27F：→ andrew43: 先搞懂MCMC的過程到底是什麼，這些問題也都會解決。 02/06 04:28
28F：→ phil5566: 謝謝 02/06 14:36
29F：→ phil5566: 不好意思,想在確認A大您說50很夠用的意思,是否就是說 02/06 14:58
30F：→ phil5566: burnin的個數只要丟掉前50個相關程度較高的部分? 02/06 15:00
31F：→ andrew43: 不確定你說的是什麼。 02/06 15:38
32F：→ andrew43: 如果你真的明白自相關的圖是什麼意思，即可明白。 02/06 15:39
33F：→ phil5566: 就是說burnin的用途是把前面相關較高的部分丟掉, 02/06 15:47
35F：→ phil5566: 有一部分相關係數比較高,是不是表示只要burnin掉前50個 02/06 15:51
36F：→ phil5566: 即可? 02/06 15:51
37F：→ andrew43: 有自相關→thinning；尚未收斂→burnin 02/06 17:18
38F：→ andrew43: thinning=50是指burnin後每50個模型才取一次當樣本。 02/06 17:19
39F：→ andrew43: 在自相關的圖中看到thinning=50可確保樣本間無自相關。 02/06 17:20
40F：→ andrew43: burnin要多大要看從第一個模擬開始的history來定。 02/06 17:22
41F：→ andrew43: 我猜測你沒有搞懂burnin和thinning的意思，翻一下書吧 02/06 17:22
42F：→ andrew43: 一開始的模擬不準，所以要全部burnin掉，和自相關沒關係 02/06 17:24
43F：→ andrew43: 而相鄰的模擬是相依的，會有自相關，要thinning掉。 02/06 17:25
44F：→ andrew43: 我最初說的看自相關和有沒有收斂關係不大。你大概誤解了 02/06 17:28
45F：→ phil5566: 謝謝A大精闢的講解,我好像記反了,謝謝 02/06 23:40