作者phil5566 (5566)
看板Statistics
标题[程式] openbugs里算信赖区间及看收敛的问题?
时间Thu Feb 2 02:04:23 2017
[软体程式类别]:
openbugs
[程式问题]:
1.算信赖区间
2.看估计的参数有没有收敛的问题
[软体熟悉度]:
新手
[问题叙述]:
openbugs是一套分析贝氏统计很好的软体,里面有很多按键点一点,
就可以得到你想要的结果,但是小弟好像没看到有算信赖区间的按钮,
想请教一下:
问题一:
如果是用openbugs里的->inference->sample monitor tool->
percentiles来建立信赖区间OK吗?就是我想要算某个参数的95%信赖区间
可以用percentiles 2.5%的值当信赖区间的下界
percentiles 97.5%的值当信赖区间的上界吗?
或者有其他更好的方法?
问题二:
假设我要看估计的参数有没有收敛,是看sample monitor tool里的
history吗?下面连结补上一张history图,图中的轨迹还是有振荡,
到底振荡幅度要多小已内才算收敛?请版上高手指点迷津一下,谢谢
[程式范例]:
http://imgur.com/a/q3Bp1
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2F：→ andrew43: 检查自相关，但我不会openbugs 02/03 00:12
3F：→ phil5566: 请教A大,建立信赖区间可以用percentiles来建立吗?谢谢 02/03 01:00
4F：→ andrew43: 可以，但不是唯一的方法。 02/03 02:24
5F：→ phil5566: 那麽再请教一下用percentiles建立的C.I.是根据什麽原理 02/03 22:04
6F：→ phil5566: 呢?和一般找枢纽量移项得到的C.I.作法不同,不知是根据什 02/03 22:06
7F：→ phil5566: 麽原理,我想不太通,能否指点一下,谢谢 02/03 22:07
8F：→ andrew43: 传统的C.I.和你这里的C.I.不是同一个东西。 02/04 08:13
9F：→ andrew43: 利用MC法拟某个分配，用percentile找CI就是种近似方法。 02/04 08:19
10F：→ andrew43: 例如，单样本以bootstrapping抽样求平均数CI和以t分配求 02/04 08:21
11F：→ andrew43: 得的在某种程度上是同义的。 02/04 08:21
12F：→ phil5566: 那麽判断有没有收歛,和自相关有什麽关系?印像中收敛,不 02/05 00:51
13F：→ phil5566: 就是指图形震动幅度会越来越小 02/05 00:53
14F：→ phil5566: openbugs里的auto cor功能是绘出变量的自相关函数 02/05 00:55
16F：→ andrew43: 看来要适度thinning。50就很够用了。 02/05 06:32
17F：→ andrew43: 有没有收敛还要看包括burnin的history才容易比较。 02/05 06:33
18F：→ andrew43: 其实至此我说明的事都是MCMC很基本的事，建议看点书。 02/05 06:34
19F：→ andrew43: 看了一下openbugs官网的教学有点少。可以google 02/05 07:25
20F：→ andrew43: mcmc thinning burnin 看看，应该很容易找到浅白的教学 02/05 07:25
21F：→ phil5566: 我会再找找看MC法的一些教学资讯,不过看paper上面都没提 02/05 20:53
22F：→ phil5566: 到iter的次数/burnin的个数/和thin的大小是怎麽决定的, 02/05 20:56
23F：→ phil5566: 应该说三者有关系存在,但我要怎麽决定iter的次数和 02/05 21:07
24F：→ phil5566: burnin的个数呢? 02/05 21:08
25F：→ andrew43: 主要就是看history和autrocor啊。 02/06 04:23
26F：→ andrew43: 这些paper当然不会教。要看书或教学。 02/06 04:24
27F：→ andrew43: 先搞懂MCMC的过程到底是什麽，这些问题也都会解决。 02/06 04:28
28F：→ phil5566: 谢谢 02/06 14:36
29F：→ phil5566: 不好意思,想在确认A大您说50很够用的意思,是否就是说 02/06 14:58
30F：→ phil5566: burnin的个数只要丢掉前50个相关程度较高的部分? 02/06 15:00
31F：→ andrew43: 不确定你说的是什麽。 02/06 15:38
32F：→ andrew43: 如果你真的明白自相关的图是什麽意思，即可明白。 02/06 15:39
33F：→ phil5566: 就是说burnin的用途是把前面相关较高的部分丢掉, 02/06 15:47
35F：→ phil5566: 有一部分相关系数比较高,是不是表示只要burnin掉前50个 02/06 15:51
36F：→ phil5566: 即可? 02/06 15:51
37F：→ andrew43: 有自相关→thinning；尚未收敛→burnin 02/06 17:18
38F：→ andrew43: thinning=50是指burnin後每50个模型才取一次当样本。 02/06 17:19
39F：→ andrew43: 在自相关的图中看到thinning=50可确保样本间无自相关。 02/06 17:20
40F：→ andrew43: burnin要多大要看从第一个模拟开始的history来定。 02/06 17:22
41F：→ andrew43: 我猜测你没有搞懂burnin和thinning的意思，翻一下书吧 02/06 17:22
42F：→ andrew43: 一开始的模拟不准，所以要全部burnin掉，和自相关没关系 02/06 17:24
43F：→ andrew43: 而相邻的模拟是相依的，会有自相关，要thinning掉。 02/06 17:25
44F：→ andrew43: 我最初说的看自相关和有没有收敛关系不大。你大概误解了 02/06 17:28
45F：→ phil5566: 谢谢A大精辟的讲解,我好像记反了,谢谢 02/06 23:40