如果是跟統計軟體有關請重發文章，使用程式做為分類。 統計軟體，如SPSS, AMOS, SAS, R, STATA, Eviews，請都使用程式做為分類 請詳述問題內容，以利板友幫忙解答，過短文章依板規處置，請注意。 為避免版面混亂，請勿手動置底問題，擅用E做檔案編輯 各位版上高手大家好， 小弟寫風險蔓延(Contagion)相關論文寫到腦袋打結， 對於一些統計上的問題轉不太過來，因此上來求救各位QQ 簡單的說，小弟利用GARCH模型檢定某些市場間變異數和共變異數會互相影響的現象。 例如 當A變異數提高的時候，B的變異數也會提高，並且A和B的共變異數也會顯著提高 在解釋這個現象的時候，小弟突然想到一個問題: 是否A和B兩個市場間本來就有很高的連動性，或是說有相互依存(Interdependence)? 因此，不該直覺的斷定兩個市場間存在風險蔓延效應(Contagion) 而應該先檢定兩變數間的相關性是否出現結構性變化(Structure break) 再來判斷這兩個市場是風險蔓延還是相互依存? 會有這個疑問是因為，一般統計上習慣假設變異數恆定， 那一但變異數不恆定(有變化)，是否就意味著結構上已經出現變化? 那是不是就能進而排除市場間可能只是相互依存的可能性呢? 由於腦袋真的打結加上統計沒學得很好，這個問題可能有點蠢，或是有表達不清楚 真的跪求版上高手們出手相救了QQ --

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