如果是跟统计软体有关请重发文章，使用程式做为分类。 统计软体，如SPSS, AMOS, SAS, R, STATA, Eviews，请都使用程式做为分类 请详述问题内容，以利板友帮忙解答，过短文章依板规处置，请注意。 为避免版面混乱，请勿手动置底问题，擅用E做档案编辑 各位版上高手大家好， 小弟写风险蔓延(Contagion)相关论文写到脑袋打结， 对於一些统计上的问题转不太过来，因此上来求救各位QQ 简单的说，小弟利用GARCH模型检定某些市场间变异数和共变异数会互相影响的现象。 例如 当A变异数提高的时候，B的变异数也会提高，并且A和B的共变异数也会显着提高 在解释这个现象的时候，小弟突然想到一个问题: 是否A和B两个市场间本来就有很高的连动性，或是说有相互依存(Interdependence)? 因此，不该直觉的断定两个市场间存在风险蔓延效应(Contagion) 而应该先检定两变数间的相关性是否出现结构性变化(Structure break) 再来判断这两个市场是风险蔓延还是相互依存? 会有这个疑问是因为，一般统计上习惯假设变异数恒定， 那一但变异数不恒定(有变化)，是否就意味着结构上已经出现变化? 那是不是就能进而排除市场间可能只是相互依存的可能性呢? 由於脑袋真的打结加上统计没学得很好，这个问题可能有点蠢，或是有表达不清楚 真的跪求版上高手们出手相救了QQ --

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