作者korry (阿咻咻)
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標題[程式] SAS處理ARMA-GARCH並預測
時間Thu Nov 24 20:50:05 2016
[軟體程式類別]:SAS
[程式問題]:時間序列
[軟體熟悉度]:新手
[問題敘述]:
小弟目前知道可以用proc arima和proc auto分別處理ARMA和GARCH模型
但是目前需要把兩者結合跑ARIMA-GARCH的模型
proc auto好像只能跑AR-GARCH模型 而且沒有預測的指令
proc arima有預測的指令 但是沒辦法處理殘差的GARCH現象
目標：
假設知道模型是ARIMA(2,1,1)-GARCH(1,1)的階數
想要用SAS跑ARIMA-GARCH的模型，並且產生預測的樣本
[程式]
以下是目前我所已知的程式
proc autoreg data=hpi.time;
model dret= / garch=(p=1,q=1) ;
output out=hpi.residual p=pred r=resi;
quit;
proc arima data=hpi.time;
identify var=lnret(1) ;
estimate p=2 q=1;
forecast lead=45 out=hpi.fore;
quit;
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